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国债期货持仓日报总结（2026年8月13日）

核心内容概述

本报告总结了2026年8月13日国债期货市场的持仓情况，涵盖了两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约的成交与持仓数据。报告提供了各合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量及持仓保证金变化情况，同时列出了主要会员的持仓排名和变动情况。

主要观点

1. 成交与持仓数据

• T2609合约：收盘价为109.49，成交量为79,286，环比下降3%；成交额为868亿元，环比下降3%；持仓量为341,716手，环比下降7,219手；持仓保证金为74.8亿元。
• TF2609合约：收盘价为106.56，成交量为77,611，环比上升16%；成交额为827亿元，环比上升16%；持仓量为194,101手，环比下降5,275手；持仓保证金为24.8亿元。
• TL2609合约：收盘价为116.24，成交量为86,112，环比下降18%；成交额为1,001亿元，环比下降17%；持仓量为181,180手，环比上升3,030手；持仓保证金为73.7亿元。
• TS2609合约：收盘价为102.62，成交量为36,151，环比上升17%；成交额为742亿元，环比上升17%；持仓量为78,939手，环比下降770手；持仓保证金为8.1亿元。

2. 合约整体表现

• T2612合约：收盘价为109.37，成交量为34,026，环比上升12%；成交额为372亿元，环比上升12%；持仓量为100,814手，环比上升14,703手；持仓保证金为22.1亿元。
• TF2612合约：收盘价为106.52，成交量为27,125，环比上升8%；成交额为289亿元，环比上升8%；持仓量为57,975手，环比上升11,835手；持仓保证金为7.4亿元。
• TL2612合约：收盘价为116.58，成交量为28,548，环比下降5%；成交额为333亿元，环比下降5%；持仓量为69,288手，环比上升5,606手；持仓保证金为28.3亿元。
• TS2612合约：收盘价为102.60，成交量为9,599，环比上升98%；成交额为197亿元，环比上升98%；持仓量为14,252手，环比上升3,748手；持仓保证金为1.5亿元。

3. 合约趋势分析

• T2703合约：收盘价为109.29，成交量为619，环比下降38%；成交额为7亿元，环比下降38%；持仓量为4,595手，环比上升293手；持仓保证金为1.0亿元。
• TF2703合约：收盘价为106.46，成交量为441，环比下降53%；成交额为5亿元，环比下降53%；持仓量为2,758手，环比上升37手；持仓保证金为0.4亿元。
• TL2703合约：收盘价为116.24，成交量为1,890，环比上升126%；成交额为22亿元，环比上升127%；持仓量为5,690手，环比上升695手；持仓保证金为2.3亿元。
• TS2703合约：收盘价为102.58，成交量为503，环比上升3%；成交额为10亿元，环比上升3%；持仓量为1,684手，环比上升92手；持仓保证金为0.2亿元。

关键信息

1. 合约整体持仓变化

• T2609合约：持仓量下降7,219手，持仓保证金下降。
• TF2609合约：持仓量下降5,275手，但持仓保证金略有上升。
• TL2609合约：持仓量上升3,030手，持仓保证金上升。
• TS2609合约：持仓量下降770手，持仓保证金下降。

2. 会员持仓排名

• 两年期国债期货：中信期货在买方和卖方均居首位，但买方持仓量下降，卖方持仓量上升。
• 五年期国债期货：中信期货在买方和卖方排名靠前，但买方持仓量下降，卖方持仓量上升。
• 十年期国债期货：中信期货和国泰君安在买方和卖方中占据主导地位，但持仓量整体下降。
• 三十年期国债期货：中信期货和东证期货在买方和卖方中占据主导地位，但持仓量整体下降。

3. 席位持仓占比

• 前五席位：在所有合约中，前五席位的持仓占比均超过40%，表明市场集中度较高。
• 前十席位：在多数合约中，前十席位的持仓占比超过60%，进一步验证市场高度集中。
• 前二十席位：前二十席位的持仓占比均超过70%，显示出市场参与者的高度集中。

总结

综上所述，国债期货市场在2026年8月13日整体呈现成交量和持仓量波动较大的特点。T2609、TF2609、TL2609和TS2609合约的成交量和持仓量变化较大，而T2703、TF2703、TL2703和TS2703合约则表现出不同的趋势。主要会员如中信期货、国泰君安、东证期货和银河期货在多数合约中占据主导地位，但持仓量和保证金变化显示市场存在一定的调整。整体来看，国债期货市场在不同合约中表现出不同的动态，反映出市场参与者策略的多样化和市场情绪的变化。