20200906-太平洋-ETF及量化基金周报_金融地产ETF份额持续上升_整体交投趋缓_38页_2mb

金融地产ETF份额持续上升，整体交投趋缓

核心内容概览

本报告分析了截至2020年9月4日的指数型基金市场及ETF市场情况，涵盖了ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金的规模、份额、成交额及业绩表现。此外，还介绍了基金发行及上市事件。

主要观点

• ETF规模占比超2/3：ETF基金在指数型基金中占据主导地位，数量和规模均超过普通指数基金和增强指数基金。
• 行业类增强指数基金表现突出：今年以来，行业类增强指数基金的平均收益最高，达到31.82%。
• 金融地产ETF份额持续上升：金融地产类ETF份额上升幅度最大，达到1.4%。
• 整体交投趋缓：ETF整体日均成交额下降，从250.90亿元降至250.90亿元，但部分行业ETF如TMT类表现较好。
• 医药类基金业绩领先：医药健康类基金在ETF、普通指数和增强指数中均表现优异，成为业绩增长的亮点。

关键信息

一、指数型基金市场回顾

(一)、指数型基金概览

• 总数量与规模：指数型基金共675只，合计规模为9381.67亿元。其中，ETF基金299只，合计规模6391.36亿元，占总规模的68.1%。
• 各类基金业绩：
  • ETF基金平均收益25.35%；
  • 普通指数基金平均收益23.42%；
  • 增强指数基金平均收益31.82%。

(二)、宽基类指数型基金

• 规模与份额：宽基类基金271只，合计规模4436.66亿元。其中，沪深300类基金在ETF、普通指数和增强指数中均占最大份额和规模。
• 业绩表现：受益于中小创风格，创业板、中证1000等宽基类基金业绩抢眼。沪深300类基金平均收益29.75%，创业板类基金平均收益51.95%。
• 超额收益：ETF中央视50相关基金超额收益最高（10.80%）；普通指数中富时A股相关基金超额收益最高（15.19%）；增强指数中中证1000相关基金超额收益最高（12.75%）。

(三)、行业类指数型基金

• 规模与份额：行业类基金248只，合计规模3570.42亿元。其中，TMT类基金在ETF中规模最大，金融地产类基金在普通指数中规模最大。
• 业绩表现：医药健康类基金业绩领先，ETF中平均收益60.24%，普通指数中平均收益57.07%，增强指数中平均收益55.38%。
• 超额收益：ETF中TMT类基金超额收益最高（12.56%）；普通指数中金融地产类基金超额收益最高（12.75%）；增强指数中高端制造类基金超额收益最高（12.26%）。

(四)、风格类指数型基金

• 规模与份额：风格类基金156只，合计规模1374.59亿元。其中，国企类基金在ETF和普通指数中规模最大。
• 业绩表现：成长类基金业绩领先，ETF中平均收益52.61%，普通指数中平均收益40.59%。
• 超额收益：ETF中价值类基金超额收益最高（26.04%）；普通指数中价值类基金超额收益最高（18.13%）；增强指数中红利低波类基金超额收益最高（8.05%）。

二、ETF市场跟踪

(一)、规模与份额跟踪

• 总体情况：ETF最新份额为3684.74亿份，较上周减少9.38亿份；最新规模为6866.57亿元，较上周减少99.33亿元。
• 宽基类ETF：宽基类ETF份额减少6.36亿份，规模减少59.13亿元。其中，沪深300类ETF规模下降16.86亿元，创业板类ETF规模下降7.38亿元。
• 行业类ETF：行业类ETF份额增加11.00亿份，规模减少12.46亿元。其中，TMT类ETF份额增加4.81亿份，金融地产类ETF份额增加9.25亿份。
• 风格类ETF：风格类ETF份额减少14.02亿份，规模减少27.74亿元。其中，国企类ETF份额减少14.13亿份，规模减少24.94亿元。

(二)、成交金额跟踪

• 整体趋势：ETF整体日均成交额减少，从250.90亿元降至250.90亿元，交投趋缓。
• 宽基类ETF：沪深300类ETF日均成交额下降，创业板类ETF日均成交额下降，中证500类ETF日均成交额下降，上证50类ETF日均成交额下降。
• 行业类ETF：TMT类ETF成交额小幅上升，金融地产类ETF成交额下降，新能源类ETF成交额下降。
• 风格类ETF：国企类ETF成交额下降，一带一路类ETF成交额下降，红利类ETF成交额上升。

(三)、业绩表现跟踪

• 本周表现：金融地产类ETF本周收益最高为广发中证京津冀ETF（1.35%），科技成长类ETF本周收益最高为博时量化平衡（1.6%）。
• 今年以来表现：金融地产类ETF今年收益最高为浙商汇金中证凤凰50ETF（36.12%），科技成长类ETF今年收益最高为金信量化精选（68.93%）。

三、普通指数基金业绩跟踪

• 宽基类基金：本周收益最高为永赢创业板指数A（-0.45%），今年收益最高为交银创业板50指数A（61.3%）。
• 行业类基金：本周收益最高为广发中证全指汽车A（3.55%），今年收益最高为招商国证生物医药（83.91%）。
• 风格类基金：本周收益最高为大成互联网+大数据A（2.81%），今年收益最高为南方大数据100A（49.74%）。

四、增强指数基金业绩跟踪

• 沪深300类基金：本周收益最高为富荣沪深300增强A（-0.27%），今年收益最高为富荣沪深300增强A（61.51%）。
• 中证500类基金：本周收益最高为华夏中证500指数增强A（-0.04%），今年收益最高为长信中证500指数增强（46.03%）。

五、主动量化基金业绩跟踪

• 本周表现：博时量化平衡（1.6%）表现最佳。
• 今年以来表现：金信量化精选（68.93%）表现最佳。

六、股票多空基金业绩跟踪

• 本周表现：安信稳健阿尔法定开（0.33%）表现最佳。
• 今年以来表现：富国绝对收益多策略（15.82%）表现最佳。

七、基金发行及上市事件

• 正在发行基金：本周共发行15只基金，其中ETF1只，ETF联接6只，普通指数4只，增强指数4只。
• 新成立基金：本周新成立3只基金，其中ETF1只，普通指数2只。
• 新上市ETF基金：本周新上市1只ETF基金。

风险提示

报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。