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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-11-07）
核心内容概述
本报告为2018年11月7日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创60日新高/低情况、多空头排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪港深通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标，旨在为投资者提供市场情绪与资金流动的参考信息。
主要观点
1. 市场情绪面
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自然涨跌停情况：
- 今日自然涨停个股41只，占比1.18%；自然跌停个股2只，占比0.06%。
- 涨停封板率53.25%，连板率21.28%，显示市场上涨动能较强，但跌停个股数量较少。
-
个股创新高/低情况：
- 创60日新高个股76只，较上一交易日增加9只，占比2.51%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股8只，较上一交易日增加2只，占比0.17%，低于过去一年平均水平。
- 表明市场整体情绪偏乐观，但部分个股出现下跌趋势。
-
多空头排列情况：
- 形成多头排列看涨个股214只，占比6.31%，较上一交易日增加3只。
- 形成空头排列看跌个股72只，占比2.08%，较上一交易日减少41只。
- 多头排列数量上升，空头排列数量下降，显示市场看涨情绪增强。
-
大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为57782.98万元，较上一交易日下降。
- 折价率增加至5.69%，表明市场对大宗交易标的的估值有所下调。
资金面
2.1 融资融券情况
- 昨日沪深两市两融余额为7703.59亿元，周环比下降0.06%。
- 融资余额为7621.00亿元，融资买入额237.99亿元，融券卖出额7.89亿元。
- 净买入额230.10亿元，较上一交易日308.98亿元有所下降，显示市场融资热情略有降温。
2.2 沪港深通资金流动
- 沪股通净流入16.17亿元，港股通净流入5.14亿元，较上一交易日有所上升。
- 资金净流向变为北向，净流入11.03亿元。
- 深股通净流入4.12亿元，港股通净流入3.04亿元，显示北向资金持续流入A股市场。
衍生品及其他
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1811报收3214.40，下跌0.80%，贴水0.23%。
- 上证50期指IH1811报收2480.60，下跌0.68%，贴水0.07%。
- 中证500期指IC1811报收4388.40，下跌0.89%，贴水0.61%。
- 股指期货整体下跌，贴水率有所上升，显示市场对现货的预期偏弱。
3.2 股票期权
- 波动率指数为31.34，较上一交易日上升0.12%，表明市场波动性略有增加。
- 50ETF报收2.53，较上一交易日下跌0.71%，显示市场对ETF的预期偏弱。
- PCR（成交量）为0.00，PCR（持仓量）为0.74，较上一周环比分别下降100.00%和上升4.53%。
- PCR（成交量）下降至0，表明市场看涨情绪显著增强。
- PCR（持仓量）略有上升，显示市场看跌情绪有所恢复。
3.3 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金平均整体折价率为0.9697%。
- 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显，显示市场对分级基金的需求较为稳定。
关键信息汇总
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 41 | +9 |
| 自然跌停个股数 | 2 | +2 |
| 涨停封板率 | 53.25% | - |
| 连板率 | 21.28% | - |
| 创60日新高个股数 | 76 | +9 |
| 创60日新低个股数 | 8 | +2 |
| 多头排列看涨个股数 | 214 | +3 |
| 空头排列看跌个股数 | 72 | -41 |
| 大宗交易总成交额 | 57782.98万元 | 下降 |
| 折价率 | 5.69% | 上升 |
| 两融余额 | 7703.59亿元 | 周环比下降0.06% |
| 融资买入额 | 237.99亿元 | - |
| 融券卖出额 | 7.89亿元 | - |
| 净买入额 | 230.10亿元 | 下降 |
| 沪股通净流入 | 16.17亿元 | 上升 |
| 港股通净流入 | 5.14亿元 | 上升 |
| 深股通净流入 | 4.12亿元 | - |
| 港股通净流入 | 3.04亿元 | - |
| 沪深300期指 | 3214.40 | 下跌0.80% |
| 上证50期指 | 2480.60 | 下跌0.68% |
| 中证500期指 | 4388.40 | 下跌0.89% |
| 波动率指数 | 31.34 | 上升0.12% |
| PCR（成交量） | 0.00 | 下降100.00% |
| PCR（持仓量） | 0.74 | 上升4.53% |
| 分级基金平均折价率 | 0.9697% | 波动较小 |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情绪与资金流动数据仅供参考，实际投资需谨慎分析。
作者信息
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分析师：吴先兴
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SAC执业证书编号：S1110516120001
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联系邮箱：wuxianxing@tfzq.com
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联系电话：18616029821
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联系人：何青青
-
联系邮箱：heqingqing@tfzq.com
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图表目录（关键指标）
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率(%)
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