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金融工程市场分析报告总结（2018年07月12日）

核心内容概述

本报告为2018年7月12日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不具备投资建议性质。

主要观点

1. 市场情绪分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停76只，自然跌停0只，涨停封板率为66.09%，连板率为30.43%。
  • 自然涨停个股占比为2.20%，自然跌停占比为0.00%。

• 创新高/低个股情况：

  • 创60日新高的个股48只，较上一交易日增加30只，占比1.39%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股57只，较上一交易日减少325只，占比1.65%，同样低于过去1年平均水平。

• 多/空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股99只，占比2.87%，较上一交易日增加12只。
  • 空头排列看跌个股1556只，占比45.14%，较上一交易日减少471只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为150,448.5万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率上升至5.7%。

2. 资金流动分析

• 融资融券余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8988.57亿元，周环比下降1.63%。
  • 融资买入额为225.48亿元，融券卖出额为7.75亿元，净买入额为217.73亿元，较上一交易日略有下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入15.83亿元，港股通净流入21.29亿元，较上一交易日有所上升。
  • 资金净流向变为南向，净流出5.46亿元。
  • 深股通净流入2.10亿元，港股通净流入15.33亿元。

3. 衍生品及其他市场情况

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1807报收3475.20，上涨3.07%，贴水0.17%。
  • 上证50期指IH1807报收2464.40，上涨2.31%，贴水0.41%。
  • 中证500期指IC1807报收5178.40，上涨4.04%，升水0.11%。

• 波动率指数：

  • 今日波动率指数为24.07，较上一交易日下降6.04%。
  • 50ETF报收2.50，较上一交易日上涨2.08%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.90，环比下降9.90%。
  • PCR（持仓量）为0.74，环比上升20.65%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为2.1982%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

市场情绪关键数据

资金面关键数据

衍生品市场关键数据

风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应结合自身情况独立判断，并在必要时咨询专业意见。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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