20180705-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_596kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018年07月05日）
核心内容概览
本报告为2018年7月5日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，由天风证券研究所发布，旨在为市场情况监控提供参考，不构成投资建议。
一、市场情绪分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：21只，占比0.61%，涨停封板率43.75%，连板率9.38%。
- 自然跌停个股：32只，占比0.93%。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：9只，较上一交易日减少8只，占比0.26%，低于过去1年平均水平。
- 创60日新低个股：603只，较上一交易日增加482只，占比17.51%，高于过去1年平均水平。
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：92只，占比2.67%，较上一交易日增加1只。
- 空头排列看跌个股：1106只，占比32.11%，较上一交易日增加197只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：94959.25万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：增加至6.2%，表明市场对大宗交易标的的估值预期有所下调。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：9137.58亿元，周环比下降0.98%。
- 融资买入额：200.40亿元，融券卖出额8.13亿元，净买入额192.28亿元，较上一交易日289.93亿元下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通：净流入17.50亿元。
- 港股通：净流出16.26亿元，较上一交易日有所下降。
- 资金净流向：北向净流入33.76亿元。
- 深港通：深股通净流入5.16亿元，港股通净流出15.83亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1807：收盘3303.40点，下跌0.76%，贴水1.17%；沪深300指数收盘3342.44点，下跌0.63%。
- 上证50期指IH1807：收盘2347.60点，上涨0.05%，贴水1.13%；上证50指数收盘2374.36点，上涨0.25%。
- 中证500期指IC1807：收盘4920.20点，下跌2.99%，贴水1.26%；中证500指数收盘4982.76点，下跌2.71%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：27.23，较上一交易日上升1.09%。
- 50ETF：收盘2.39，较上一交易日上涨0.04%。
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：1.00，环比下降1.39%。
- PCR（持仓量）：0.61，环比下降2.82%。
3.4 分级基金
- 活跃分级基金：日成交额大于1000万元的主动与被动股票型分级基金，平均整体折价率为0.2522%。
- 折价率波动：较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息总结
市场情绪指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停数 | 21只 | +0.61% |
| 自然跌停数 | 32只 | +0.93% |
| 创60日新高数 | 9只 | -8只，低于年均 |
| 创60日新低数 | 603只 | +482只，高于年均 |
| 多头排列数 | 92只 | +1只，占比2.67% |
| 空头排列数 | 1106只 | +197只，占比32.11% |
资金流动
| 资金流向 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 沪股通净流入 | 17.50亿元 | - |
| 港股通净流出 | 16.26亿元 | - |
| 深股通净流入 | 5.16亿元 | - |
| 港股通净流出（深港通） | 15.83亿元 | - |
| 两融余额 | 9137.58亿元 | 周环比-0.98% |
| 融资买入额 | 200.40亿元 | - |
| 融券卖出额 | 8.13亿元 | - |
| 净买入额 | 192.28亿元 | 较上一交易日下降 |
衍生品市场
| 产品 | 收盘价 | 涨跌幅 | 贴水 |
|---|---|---|---|
| 沪深300期指IF1807 | 3303.40点 | -0.76% | -1.17% |
| 上证50期指IH1807 | 2347.60点 | +0.05% | -1.13% |
| 中证500期指IC1807 | 4920.20点 | -2.99% | -1.26% |
| 波动率指数 | 27.23 | +1.09% | - |
| 50ETF | 2.39 | +0.04% | - |
| PCR（成交量） | 1.00 | -1.39% | - |
| PCR（持仓量） | 0.61 | -2.82% | - |
| 分级基金平均折价率 | 0.2522% | 波动较大，部分存在套利机会 | - |
五、主要观点
- 市场情绪偏弱：自然跌停个股数量增加，空头排列个股占比上升，显示市场情绪趋于谨慎。
- 资金流向分化：北向资金净流入，但港股通资金流出有所扩大，需关注外资动向。
- 衍生品市场承压：股指期货整体下跌，波动率指数上升，反映市场不确定性增加。
- 套利机会存在：分级基金折价率波动较大，部分品种具备套利潜力。
六、风险提示
- 本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
- 市场数据可能存在滞后或偏差，投资者应结合自身情况独立判断。
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