20261008-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
AI报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概述
本报告汇总了EG、PF、PR、PX及TA等聚酯相关期权品种的市场数据与分析，包括标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位以及PCR指标等关键信息。报告未提供具体的方向性或波动性交易策略，但对TA期权提出了基于波动率的策略建议。
各期权品种市场数据与分析
EG（乙二醇期权）
- 标的合约：eg2611
- 最新价：5284元
- 涨跌：+36元
- 涨跌幅：+0.68%
- 成交量：1,204,490手，较前日减少209,002手
- 持仓量：276,660手，较前日减少16,038手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率35.12%上方，加权隐波率45.73%，较前日下降0.19%
- 压力支撑位：
- 压力位：6000元
- 支撑位：5000元
- PCR指标：
- 成交量PCR：1.09，较前日下降0.12
- 持仓量PCR：1.74，较前日无变化
PF（短纤期权）
- 标的合约：PF611
- 最新价：8280元
- 涨跌：+46元
- 涨跌幅：+0.55%
- 成交量：266,330手，较前日增加23,480手
- 持仓量：152,310手，较前日减少16,022手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率28.26%上方，加权隐波率33.18%，较前日上升0.72%
- 压力支撑位：
- 压力位：8900元
- 支撑位：7000元
- PCR指标：
- 成交量PCR：1.05，较前日上升0.01
- 持仓量PCR：1.24，较前日上升0.05
PR（瓶片期权）
- 标的合约：PR611
- 最新价：8256元
- 涨跌：+118元
- 涨跌幅：+1.44%
- 成交量：97,968手，较前日增加1,448手
- 持仓量：39,594手，较前日减少3,259手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.02%上方，加权隐波率32.98%，较前日下降2.54%
- 压力支撑位：
- 压力位：8500元
- 支撑位：7800元
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.86，较前日上升0.16
- 持仓量PCR：0.81，较前日上升0.05
PX（对二甲苯期权）
- 标的合约：PX611
- 最新价：9206元
- 涨跌：-20元
- 涨跌幅：-0.21%
- 成交量：340,952手，较前日增加21,742手
- 持仓量：101,556手，较前日减少22,984手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率35.25%上方，加权隐波率36.43%，较前日上升0.12%
- 压力支撑位：
- 压力位：10400元
- 支撑位：8000元
- PCR指标：
- 成交量PCR：1.09，较前日上升0.19
- 持仓量PCR：1.10，较前日上升0.16
TA（精对苯二甲酸期权）
- 标的合约：TA701
- 最新价：6300元
- 涨跌：+46元
- 涨跌幅：+0.73%
- 成交量：1,191,680手，较前日增加82,939手
- 持仓量：1,016,990手，较前日减少69,523手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率33.68%上方，加权隐波率35.88%，较前日下降3.81%
- 压力支撑位：
- 压力位：7600元
- 支撑位：6000元
- PCR指标：
- 成交量PCR：0.72，较前日上升0.11
- 持仓量PCR：1.45，较前日无变化
主要观点与关键信息
市场趋势
- 所有期权品种的标的期货价格均呈现小幅上涨趋势，其中TA和PR涨幅相对较大。
- 成交量方面，TA和PR有所增加，而EG、PF、PX成交量波动不大。
隐含波动率
- 所有期权品种的隐含波动率均高于年平均隐波率，显示市场对价格波动的预期较高。
- TA隐含波动率下降幅度较大，可能表明市场情绪有所缓和。
PCR指标分析
- 成交量PCR和持仓量PCR整体处于中等水平，其中TA的持仓量PCR较高，表明看涨情绪较强。
- EG、PF、PR的PCR指标波动较小，市场情绪相对稳定。
压力支撑位
- 各品种均设定了明确的压力位和支撑位，为交易者提供了参考。
- TA的压力位和支撑位差距较大，可能意味着更大的价格波动空间。
期权策略建议
- 方向性策略：当前未提供明确的方向性交易建议。
- 波动性策略：针对TA期权，建议构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，通过获取期权时间价值收益，同时动态调整持仓delta保持中性，如：S_TA2611C7000, S_TA2611P6300。
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