20210525-东吴期货-股指期货日报_5页

快手必读——股指期货日报总结

一、【市场行情综述】

1.1 股票和期货指数

• 上证指数：收盘价3,497.28，涨0.31%，成交量289.51亿股，成交额3,671.82亿元。
• 深证成指：收盘价14,506.61，涨0.62%，成交量346.86亿股，成交额4,750.62亿元。
• 创业板指：收盘价3,139.69，涨0.85%，成交量87.40亿股，成交额1,617.68亿元。
• 中小板指：收盘价9,307.48，涨0.83%，成交量25.26亿股，成交额691.31亿元。
• 沪深300：收盘价5,155.59，涨0.42%，成交量126.74亿股，成交额2,785.13亿元。
• 中证500：收盘价6,544.12，涨0.25%，成交量137.23亿股，成交额1,507.39亿元。
• 上证50：收盘价3,497.75，涨0.46%，成交量22.99亿股，成交额645.32亿元。
• 万得全A：收盘价5,437.03，涨0.50%，成交量633.51亿股，成交额8,340.89亿元。

1.2 期指期现价差

• IF2106：收盘价5,135.20，涨0.49%，成交额1,477.25亿元，持仓量145,302手。
• IF2107：收盘价5,098.40，跌0.23%，成交额43.94亿元，持仓量2,779手。
• IF2109：收盘价5,055.60，涨0.49%，成交额236.35亿元，持仓量54,233手。
• IF2112：收盘价5,030.00，涨0.54%，成交额40.48亿元，持仓量8,370手。
• IH2106：收盘价3,480.00，涨0.47%，成交额402.64亿元，持仓量54,214手。
• IH2107：收盘价3,448.00，跌0.45%，成交额11.03亿元，持仓量989手。
• IH2109：收盘价3,417.00，涨0.37%，成交额62.57亿元，持仓量17,876手。
• IH2112：收盘价3,402.60，涨0.45%，成交额9.14亿元，持仓量2,804手。
• IC2106：收盘价6,515.00，涨0.27%，成交额763.55亿元，持仓量127,492手。
• IC2107：收盘价6,475.80，跌0.34%，成交额20.06亿元，持仓量1,448手。
• IC2109：收盘价6,386.20，涨0.34%，成交额156.18亿元，持仓量76,573手。
• IC2112：收盘价6,263.00，涨0.49%，成交额81.54亿元，持仓量29,543手。

1.3 资金面

• 质押式回购利率：图表显示近期利率变化，具体数值需参考图表。
• SHIBOR利率曲线：隔夜品种上行17.5bp至2.1710%，7天期下行0.4bp至2.1560%，14天期上行5bp至2.3100%，1月期下行0.3bp至2.4070%。

二、【政经要闻】

1. 华为将正式发布鸿蒙手机操作系统

   • 华为计划于6月2日晚8时举行线上发布会，正式发布鸿蒙操作系统。
   • 预计2021年底，搭载鸿蒙系统的设备将达3亿台，其中华为设备超2亿台，第三方设备超1亿台。

2. 美股收高纳指涨1.41%

   • 美股周一收高，纳斯达克指数涨1.41%，标普500指数涨0.99%，道琼斯指数涨0.54%。
   • 三大指数均创5月10日以来收盘新高，科技股和新能源汽车股表现强劲。

3. 纸浆价格持续上涨

   • 纸浆价格上涨，导致纸价与浆价倒挂，多家纸厂被迫减产或停产。
   • 行业内落后产能加速出清，行业集中度提升，小厂面临淘汰风险。

4. 严查资金违规输血楼市

   • 银保监会加强房地产金融监管，今年已披露546张罚单，其中80%涉房。
   • 千万级罚单10张，8张涉及房地产贷款，涉房贷款罚金总额超3亿元。

三、【资金综述】

3.1 关键利率

• Shibor隔夜：上行17.5bp至2.1710%
• Shibor 7天：下行0.4bp至2.1560%
• Shibor 14天：上行5bp至2.3100%
• Shibor 1月：下行0.3bp至2.4070%

四、【观点与策略】

金融期货走势观点

• IH（上证50指数期货）：中短期走势震荡，趋势星级★★，预计日内波动区间3400-3550。
• IF（沪深300指数期货）：中短期走势震荡，趋势星级★★，预计日内波动区间5050-5200。
• IC（中证500指数期货）：中短期走势震荡，趋势星级★★，预计日内波动区间6450-6600。

走势分析简评

• 华为发布鸿蒙手机操作系统、美股上涨、纸浆价格上涨、房地产金融监管趋严、北向资金净流入18.86亿元等多重因素影响市场情绪。
• 市场延续结构性行情，板块轮动明显，整体情绪回暖。

交易策略

• 建议投资者保持观望，稳健投资者可采取高抛低吸策略。
• 需关注政策变化及市场情绪波动，避免盲目操作。

五、免责声明

• 本报告由东吴期货制作及发布，基于公开信息，力求但不保证其准确性与完整性。
• 投资建议仅供参考，投资者需自行承担风险。
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