20210224-中债登公司-中债收益率曲线和指数日评_7页_988kb
报告摘要
中债收益率曲线和指数日评总结（2021年2月24日）
核心内容概述
本日评汇总了2021年2月24日中国债券市场的关键数据，包括收益率曲线、指数走势、市场观察、技术支持联系方式及免责声明等内容，为市场参与者提供当日债券市场行情参考。
债市观察
1. 中债指数走势
- 中债综合指数（净价）：101.5974，上涨 0.0302%
- 中债综合指数（财富）：207.8611，上涨 0.0396%
- 平均市值法到期收益率：3.56%
- 平均市值法久期：4.1457年
2. 利率品种
- SKY_3M：下行 2BP 至 2.00%
- 中债国债收益率曲线2年期：下行 1BP 至 2.75%
- SKY_10Y：稳定在 3.26%
3. 信用品种
- 中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M：稳定在 2.88%
- 中债中短期票据收益率曲线（AAA）3年期：下行 1BP 至 3.71%
- 中债中短期票据收益率曲线（A）1年期：下行 3BP 至 10.30%
其他市场观察
1. 公开市场
- 央行逆回购操作：开展 100亿元 逆回购，以利率招标方式。
2. 货币市场
- 隔夜Shibor：报 1.5120%，下行 47.20个基点
- 1个月Shibor：报 2.7270%，下行 0.60个基点
3. 国债期货
- TS2106（2年期）：上行 0.01% 至 100.035，对应期货收益率下行 1.79个基点 至 2.7492%
- TF2106（5年期）：上行 0.03% 至 99.290，对应期货收益率下行 1.63个基点 至 3.1686%
- T2106（10年期）：上行 0.02% 至 96.715，对应期货收益率下行 0.85个基点 至 3.4164%
4. 外汇市场
- 人民币兑美元中间价：调贬 99个基点，报 6.4615
5. 股票市场
- 上证综指：下跌 72.28点（或 -1.99%）至 3564.08点
- 深证成指：下跌 372.59点（或 -2.44%）至 14870.66点
- 创业板指：下跌 104.90点（或 -3.37%）至 3007.46点
中国人民银行基准利率
- 一年期金融机构人民币存款基准利率：1.50%
- 一年期LPR：3.85%
- 五年期以上LPR：4.65%
收益率曲线数据
2021年2月24日各主要关键期限到期收益率（%）
| 曲线名称 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | 50Y |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 中债国债收益率曲线 | 2.00| 2.25| 2.28| 2.59| 2.75| 2.87| 3.07| 3.24| 3.26| 3.63| 3.76| 3.80| 3.83|
| 中债农发行债收益率曲线 | 2.10| 2.52| 2.63| 2.71| 3.15| 3.27| 3.43| 3.58| 3.75| 3.85| 3.90| | |
| 中债进出口行债收益率曲线 | 2.14| 2.52| 2.61| 2.68| 3.09| 3.28| 3.43| 3.57| 3.75| 3.86| 3.91| | |
| 中债国开债收益率曲线 | 2.10| 2.41| 2.58| 2.70| 3.09| 3.22| 3.45| 3.57| 3.74| 3.85| 3.89| 4.22| 4.26|
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA) | 2.08| 2.34| 2.40| 2.66| 2.80| 3.10| 3.28| 3.46| 3.57| 3.74| 3.82| 3.86| |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA-) | 2.13| 2.39| 2.45| 2.71| 2.85| 3.14| 3.34| 3.52| 3.63| 3.80| 3.88| 3.91| |
| 中债铁道债收益率曲线 | 2.83| 3.01| 3.09| 3.16| 3.46| 3.59| 3.74| 3.89| 4.01| 4.26| 4.32| 4.60| |
| 中债铁道债收益率曲线(减税) | 2.76| 2.92| 3.00| 3.07| 3.33| 3.42| 3.51| 3.64| 3.73| 3.90| 3.93| 4.21| |
| 中债城投债收益率曲线(AAA) | 2.93| 3.13| 3.22| 3.26| 3.50| 3.70| 3.95| 4.08| 4.23| 4.50| 4.57| 4.78| |
| 中债城投债收益率曲线(AA+) | 3.04| 3.24| 3.33| 3.37| 3.67| 3.92| 4.29| 4.45| 4.60| 4.87| 4.94| 5.15| |
| 中债城投债收益率曲线(AA) | 3.23| 3.45| 3.54| 3.58| 3.88| 4.16| 4.65| 4.82| 4.97| 5.24| 5.31| 5.52| |
| 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | 2.88| 3.06| 3.17| 3.21| 3.54| 3.71| 3.86| 4.02| 4.17| 4.44| | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA+) | 3.06| 3.23| 3.35| 3.43| 3.76| 3.95| 4.20| 4.37| 4.52| 4.79| | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA) | 3.40| 3.60| 3.71| 3.79| 4.17| 4.42| 4.69| 4.86| 5.01| | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA-) | 5.56| 5.77| 5.88| 5.96| 6.34| 6.59| 6.86| | | | | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | 2.82| 2.92| 2.98| 3.07| 3.31| 3.44| 3.69| 3.83| 3.96| 4.21| 4.33| 4.60| |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA+) | 2.92| 3.02| 3.09| 3.18| 3.42| 3.56| 3.82| 3.96| 4.09| 4.34| | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA) | 2.97| 3.13| 3.21| 3.30| 3.54| 3.69| 4.00| 4.14| 4.27| 4.52| | | |
| 中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.04| 3.22| 3.28| 3.38| 3.61| 3.70| 3.88| 4.02| 4.19| 4.45| 4.55| 4.73| |
| 中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.24| 3.43| 3.56| 3.64| 3.98| 4.15| 4.29| 4.46| 4.62| 4.87| 5.03| | |
| 中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.21| 3.40| 3.49| 3.59| 3.85| 4.06| 4.27| 4.43| 4.58| 4.82| | | |
| 中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA) | 3.18| 3.34| 3.40| 3.49| 3.76| 3.95| 4.12| 4.29| 4.48| | | | |
| 中债企业债收益率曲线(AAA) | 2.90| 3.06| 3.13| 3.16| 3.46| 3.71| 3.82| 3.95| 4.13| 4.38| 4.45| 4.70| |
| 中债企业债收益率曲线(AA+) | 3.07| 3.23| 3.30| 3.36| 3.68| 3.95| 4.06| 4.20| 4.38| 4.63| 4.70| 4.95| |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | 3.49| 3.65| 3.72| 3.79| 4.11| 4.40| 4.65| 4.82| 4.97| 5.24| 5.31| 5.52| |
| 中债企业债收益率曲线(AA-) | 3.23| 3.45| 3.54| 3.58| 3.88| 4.16| 4.65| 4.82| 4.97| 5.24| 5.31| 5.52| |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | 3.49| 3.65| 3.72| 3.79| 4.11| 4.40| 4.65| 4.82| 4.97| 5.24| 5.31| 5.52| |
| 中债企业债收益率曲线(BBB) | 3.49| 3.65| 3.72| 3.79| 4.11| 4.40| 4.65| 4.82| 4.97| 5.24| 5.31| 5.52| |
| 中债企业债收益率曲线(CC) | 10.09|10.25|10.32|10.38|10.70|10.99|11.12|11.28|11.46|11.71|11.78|12.03| |
| 中债中资美元债收益率曲线(A+) | 0.60|0.61| |0.75|0.75|0.88|1.29|1.72|2.49|2.81|3.26|3.46| |
| 中债中资美元债收益率曲线(BBB+) | 1.14|1.16| |1.34|1.34|1.60|2.15|2.34|3.13|3.36|4.09|4.15| |
各主要关键期限到期收益率两日变动（BP）
| 曲线名称 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | 15Y | 20Y | 30Y | 50Y |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 中债国债收益率曲线 | -1.94| -3.63| -0.76| -1.35| -1.38| -0.56| -1.08| 0.81| -0.08| 0.22| 0.22| 0.51| -0.50|
| 中债农发行债收益率曲线 | -1.94| 0.07| 4.55| -1.07| -5.00| -2.80| -1.50| -0.44| -0.63| 0.01| 0.01| | |
| 中债进出口行债收益率曲线 | -1.94| 0.07| 0.82| -2.14| -4.67| -4.50| -1.29| -0.96| -0.59| 0.01| 0.01| | |
| 中债国开债收益率曲线 | -1.94| -1.00| -2.13| -3.25| -4.37| 0.25| -2.03| -0.67| 0.15| 0.00| 0.01| 0.51| -0.50|
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA) | -3.00| -1.82| 0.00| 1.66| -2.64| 0.83| -0.07| 0.26| -0.70| -1.92| -0.55| -1.00| |
| 中债地方政府债收益率曲线(AAA-) | -3.00| -0.83| 1.00| 1.66| -2.64| 0.83| -0.07| 0.26| -0.69| -1.92| -0.55| -1.00| |
| 中债铁道债收益率曲线 | -0.07| -0.04| -0.02| 0.68| -2.06| -1.54| 0.44| 0.03| 0.03| 0.00| 0.00| 0.00| |
| 中债铁道债收益率曲线(减税) | -0.07| -2.04| -2.02| -1.32| -2.06| -1.54| 0.44| 0.03| 0.03| -1.00| -1.00| -1.00| |
| 中债城投债收益率曲线(AAA) | -1.86| -1.92| -2.70| -2.88| -0.74| -2.37| 1.73| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债城投债收益率曲线(AA+) | -1.86| -1.92| -2.70| -2.88| -1.74| -1.36| 1.73| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债城投债收益率曲线(AA) | -3.86| -1.92| -2.70| 1.12| -2.74| -2.36| 1.73| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债中短期票据收益率曲线(AAA) | -0.07| -2.04| -0.86| -3.15| -1.90| -1.15| 0.03| 0.03| 0.03| | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA+) | -0.07| -1.04| -0.87| -3.15| -1.90| -1.14| -1.97| -1.97| -1.97| -1.97| | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA) | -2.07| -2.04| -0.87| -3.15| -1.90| -1.14| -1.97| -1.97| | | | | |
| 中债中短期票据收益率曲线(AA-) | -0.07| -2.04| -0.87| -3.15| -1.90| -1.14| -1.97| | | | | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) | -4.16| -4.48| -0.07| -1.00| -0.72| -0.22| 0.44| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA+) | -4.16| -4.48| 0.93| 0.00| 0.28| -1.22| 0.44| 0.03| 0.03| 0.03| | | |
| 中债商业银行普通债收益率曲线(AA) | -4.16| -4.48| -0.07| -1.00| -0.72| -1.22| 0.44| 0.03| 0.03| 0.03| | | |
| 中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA) | -4.16| 1.79| 3.79| 4.79| 3.79| -0.88| -0.88| -1.22| -4.32| -4.32| -4.32| 0.03| |
| 中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA) | -3.69| -3.69| -0.87| -3.15| -1.90| -1.14| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| | |
| 中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA) | -0.07| -2.04| -0.87| 2.79| -1.90| -1.14| -0.88| -1.22| -4.32| -4.32| | | |
| 中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA) | -0.07| -2.04| -0.87| 4.79| -1.90| -1.14| -2.00| 0.03| 0.03| | | | |
| 中债企业债收益率曲线(AAA) | -0.99| -0.22| 0.57| -0.07| -1.56| -1.23| -1.99| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债企业债收益率曲线(AA+) | -1.99| -1.22| 0.56| -3.07| -2.56| 0.76| 0.01| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | -0.99| -0.22| 0.56| -1.07| -1.56| -0.24| -1.99| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债企业债收益率曲线(AA-) | -0.99| -0.22| 0.56| -1.07| -1.56| -0.24| -1.99| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债企业债收益率曲线(AA) | -0.99| -0.22| 0.56| -1.07| -1.56| -0.24| -1.99| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| 0.03| |
| 中债企业债收益率曲线(BBB) | -0.99| -0.22| 0.56| -1.07| -1.56| -0.24| -1.99| | | | | | |
| 中债企业债收益率曲线(CC) | 0.00| 0.00| 0.00| 3.00| 3.00| 3.00| 3.00| | | | | | |
| 中债中资美元债收益率曲线(A+) | 5.49| 0.76| | 3.76| 0.09| 1.60| -1.13| 4.19| -5.26| 4.65| 0.06| 0.00| |
| 中债中资美元债收益率曲线(BBB+1) | 1.49| 1.36| | 0.76| 3.17| 8.56| 1.77| 0.94| 0.05| 4.07| 4.09| 5.46| |
中债-综合指数指标
| 序号 | 指标 | 总值 | 1年以下 | 1-3年 | 3-5年 | 5-7年 | 7-10年 | 10年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财富指数 | 207.86 | 180.11 | 197.34 | 211.98 | 222.11 | 207.15 | 242.06 |
| 2 | 全价指数 | 120.22 | 158.84 | 105.35 | 110.39 | 116.86 | 107.64 | 114.27 |
| 3 | 净价指数 | 101.60 | 95.17 | 96.05 | 99.39 | 108.13 | 101.35 | 109.54 |
| 4 | 平均市值法久期 | 4.15 | 0.42 | 1.79 | 3.38 | 5.04 | 7.18 | 14.66 |
| 5 | 平均现金流法久期 | 4.31 | 0.50 | 1.89 | 3.59 | 5.18 | 7.29 | 14.79 |
| 6 | 平均市值法凸性 | 47.20 | 0.49 | 5.29 | 15.72 | 31.99 | 62.16 | 312.73 |
| 7 | 平均现金流法凸性 | 49.67 | 1.19 | 5.89 | 17.10 | 33.42 | 63.78 | 316.85 |
| 8 | 平均现金流法收益率 | 3.66 | 4.06 | 3.59 | 3.57 | 3.52 | 3.57 | 3.81 |
| 9 | 平均市值法到期收益率 | 3.56 | 3.45 | 3.51 | 3.62 | 3.52 | 3.58 | 3.80 |
| 10 | 平均基点价值 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| 11 | 平均待偿期 | 5.50 | 0.42 | 1.98 | 4.00 | 5.90 | 8.66 | 23.95 |
| 12 | 平均派息率 | 3.71 | 3.66 | 3.77 | 3.78 | 3.61 | 3.48 | 3.92 |
| 13 | 指数上日总市值 | 819099.69 | 151337.34 | 243181.52 | 151915.46 | 87532.53 | 102921.30 | 82211.54 |
部分中债指数涨跌幅情况
| 序号 | 指数名称 | 标准期限分段 | 2021-02-24 财富指数 | 2021-02-23 财富指数 | 财富指数涨跌幅 | 2021-02-24 净价指数 | 2021-02-23 净价指数 | 净价指数涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中债-综合指数 | 总值 | 207.86 | 207.78 | 0.04% | 101.60 | 101.57 | 0.03% |
| 2 | 中债-新综合指数 | 总值 | 202.79 | 202.71 | 0.04% | 99.64 | 99.61 | 0.03% |
| 3 | 中债-银行间债券总指数 | 总值 | 204.32 | 204.24 | 0.04% | 117.20 | 117.16 | 0.03% |
| 4 | 中债-总指数 | 总值 | 197.97 | 197.86 | 0.05% | 117.19 | 117.14 | 0.05% |
| 5 | 中债-国债总指数 | 总值 | 195.25 | 195.18 | 0.04% | 117.55 | 117.52 | 0.03% |
| 6 | 中债-金融债券总指数 | 总值 | 202.10 | 201.95 | 0.07% | 117.10 | 117.02 | 0.06% |
| 7 | 中债-国开行债券总指数 | 总值 | 204.49 | 204.36 | 0.06% | 101.74 | 101.68 | 0.05% |
| 8 | 中债-进出口行债券总指数 | 总值 | 167.72 | 167.61 | 0.06% | 100.25 | 100.20 | 0.06% |
| 9 | 中债-农发行债券总指数 | 总值 | 168.16 | 168.07 | 0.05% | 100.76 | 100.72 | 0.04% |
| 10 | 中债-信用债总指数 | 总值 | 189.75 | 189.70 | 0.03% | 93.76 | 93.74 | 0.02% |
| 11 | 中债-企业债总指数 | 总值 | 198.25 | 198.20 | 0.03% | 78.63 | 78.62 | 0.01% |
| 12 | 中债-公司债总指数 | 总值 | 148.55 | 148.51 | 0.02% | 99.93 | 99.92 | 0.01% |
| 13 | 中债-新中期票据总指数 | 总值 | 18 |
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