EBA欧洲银行-SE085_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)（简称SEB）在2012年12月31日和2013年6月30日的资本状况（CRD3规则）和风险加权资产（RWA）的详细数据。文档还展示了SEB在瑞典、德国、美国和挪威等不同国家的风险敞口和RWA的分类信息，涵盖了多种资产类别和风险模型。

主要观点

1. 资本结构（CRD3规则）

• A) Common equity before deductions：

  • 2012年12月31日：11,507百万欧元
  • 2013年6月30日：11,903百万欧元
  • 该部分资本不包括混合证券和政府支持措施（除了普通股）

• B) Deductions from common equity：

  • 2012年12月31日：-1,230百万欧元
  • 2013年6月30日：-1,774百万欧元
  • 代表从原始自有资本中扣除的项目，如IRB准备金缺口等

• C) Common equity (A+B)：

  • 2012年12月31日：10,277百万欧元（15.1% RWA）
  • 2013年6月30日：10,129百万欧元（15.0% RWA）
  • 代表扣除后的普通股资本

• D) CoCos issued before 30 June 2012：

  • 2012年12月31日和2013年6月30日均为0
  • 代表在2012年6月30日前发行的CoCos（可转换债券）

• E) Other Existing government support measures：

  • 2012年12月31日和2013年6月30日均为0
  • 代表其他政府支持措施

• F) Core Tier 1 Capital (C+D+E)：

  • 2012年12月31日：10,277百万欧元（15.1% RWA）
  • 2013年6月30日：10,129百万欧元（15.0% RWA）
  • 代表核心一级资本，包括其他可计入一级资本的工具和政府支持措施

• G) Hybrid instruments not subscribed by government：

  • 2012年12月31日：1,628百万欧元
  • 2013年6月30日：1,638百万欧元
  • 代表未被政府认购的混合证券，计入T1自有资本

• H) Tier 1 Capital (F+G)：

  • 2012年12月31日：11,905百万欧元（17.5% RWA）
  • 2013年6月30日：11,767百万欧元（17.4% RWA）
  • 代表总的一级资本，包括核心一级资本和混合证券

• I) RWA（风险加权资产）：

  • 2012年12月31日：68,114百万欧元
  • 2013年6月30日：67,525百万欧元
  • 代表银行的风险加权资产

关键信息

1. 各国家的敞口和RWA

• 瑞典：

  • LTV %：46,621百万欧元（非违约）和1,040百万欧元（违约）
  • Exposure values：119,430百万欧元（非违约）和680百万欧元（违约）
  • RWA：7,921百万欧元（非违约）和357百万欧元（违约）

• 德国：

  • LTV %：12,946百万欧元（非违约）和321百万欧元（违约）
  • Exposure values：15,614百万欧元（非违约）和258百万欧元（违约）
  • RWA：5,356百万欧元（非违约）和358百万欧元（违约）

• 美国：

  • LTV %：1,178百万欧元（非违约）和1百万欧元（违约）
  • Exposure values：15,747百万欧元（非违约）和351百万欧元（违约）
  • RWA：351百万欧元（非违约）和747百万欧元（违约）

• 挪威：

  • LTV %：5,380百万欧元（非违约）和6百万欧元（违约）
  • Exposure values：8,344百万欧元（非违约）和0百万欧元（违约）
  • RWA：1,855百万欧元（非违约）和258百万欧元（违约）

2. 其他重要信息

• CRR / CRDIV memo items：
  • Common Equity instruments under A) not eligible as CET1：0百万欧元（2012和2013均为0）
  • Adjustments to Minority Interests：0百万欧元（2012和2013均为0）
  • DTAs that rely on future profitability：94百万欧元（2012）和77百万欧元（2013）
  • Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities：556百万欧元（2012）和544百万欧元（2013）
  • RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)：2,035百万欧元（2012）和1,662百万欧元（2013）

总结

• 资本结构：

  • 2012年12月31日：普通股资本为10,277百万欧元，一级资本为11,905百万欧元，RWA为68,114百万欧元
  • 2013年6月30日：普通股资本为10,129百万欧元，一级资本为11,767百万欧元，RWA为67,525百万欧元

• 国家风险敞口：

  • 瑞典、德国、美国和挪威的敞口和RWA数据被分类展示，包括非违约和违约情况
  • 各国敞口和RWA数据均按照F-IRB、A-IRB和STA模型进行划分

• 其他调整项：

  • 包括对少数权益的调整、依赖未来盈利的DTAs、CET1资本持有情况以及CVA风险的RWA

• 注释：

  • 文档中提到的部分数据为0，表明没有相关调整或影响
  • 部分数据已按照监管要求进行调整，用于信息参考