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中证债券估值日报总结（2024年11月04日）

核心内容概览

本日中证债券市场整体呈现收益率下行趋势，同时市场成交规模有所增加，股票市场则出现显著上涨。以下是详细分析：

公开市场操作

• 逆回购操作：央行今日开展173亿元7天逆回购操作，利率维持在 $1.50%$ 不变。
• 逆回购到期：今日有2416亿元7天逆回购到期。
• 净回笼：公开市场净回笼金额为2243亿元，表明市场流动性有所收紧。

货币市场动态

• Shibor下行：隔夜Shibor报 $1.3460%$，较前日下行1.40BP；1个月Shibor报 $1.8150%$，下行0.30BP。
• 回购利率：银行间市场隔夜回购加权利率较前日下行OBP至 $1.34%$；7天回购加权利率下行1BP至 $1.54%$。
• 交易所市场：隔夜回购全日加权利率为 $1.65%$，整体资金价格有所下降。

债券市场表现

• 成交规模：交易所债券成交规模较昨日增加377亿元至1736亿元，其中公司债成交规模增加334亿元至703亿元，显示市场活跃度上升。

国债期货走势

• 10年期主力合约：跌 $0.02%$ 至106.140。
• 5年期主力合约：跌 $0.03%$ 至104.850。
• 2年期主力合约：跌 $0.04%$ 至102.474。
• 整体趋势：国债期货呈现小幅下跌趋势，市场情绪偏谨慎。

股票市场动态

• 上证综指：涨 $1.17%$ 报3310.21点。
• 深证成指：涨 $1.99%$ 报10663.10点。
• 创业板指：涨 $2.93%$ 报2185.98点。
• 沪深300：涨 $1.41%$ 报3944.76点。
• 科创50：涨 $1.59%$ 报954.67点。
• 整体趋势：股票市场全面上涨，市场情绪较为乐观。

利率债市场

• 收益率下行：今日利率债市场收益率整体下行。
• 国债收益率：整体波动-1BP至1BP，10年期国债收益率较前日下行1BP至 $2.13%$。
• 国开债收益率：整体波动-2BP至1BP，10年期国开债收益率较前日下行1BP至 $2.20%$。
• 估值净价：利率债品种估值净价均值较前日下跌0.01元。

信用债市场

• 收益率下行：今日信用债市场收益率整体下行。
• 各等级波动：中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为-2BP到1BP。
• 估值净价：信用债品种估值净价均值较前日下跌0.01元。

中证债券指数表现

• 中证全债指数：较前日上涨 $0.071%$，到期收益率为 $2.084%$，修正久期为6.87。
• 涨幅居前的指数：
  • 中证 $10+$ 债指数：上涨 $0.234%$
  • 中证综合债指数：上涨 $0.064%$
  • 中证中票50指数：上涨 $0.061%$

关键期限收益率变动

• 国债：收益率在不同期限有所波动，其中0.25Y、0.5Y、0.75Y、1Y、2Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y、30Y分别变动0.00、-0.01、-0.01、-0.01、-0.02、-0.02、-0.01、-0.01、-0.01、0.07、-0.05、0.03。
• 国开债：收益率变动范围为-0.02至-0.01，10年期国开债收益率下行1BP至 $2.20%$。
• 进出口债：收益率变动范围为-0.02至0.01。
• 农发债：收益率变动范围为-0.04至0.00。
• 地方政府债：收益率变动范围为-0.03至0.00。
• 铁道债：收益率变动范围为-0.02至0.08。
• 公司债：AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB、CCC等级收益率波动范围为-0.14至0.01。
• 商业银行普通债：AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-等级收益率波动范围为-0.15至0.06。
• 城投债：AAA、AA+、AA、AA-等级收益率波动范围为-0.07至0.06。
• 产业债：AAA、AA+、AA、AA-等级收益率波动范围为-0.11至0.05。

关键期限估值均价变动

• 国债：均价变动范围为-0.00至0.07。
• 国开债：均价变动范围为-0.01至-0.02。
• 进出口债：均价变动范围为-0.00至0.02。
• 农发债：均价变动范围为-0.00至0.00。
• 地方政府债：均价变动范围为-0.01至0.04。
• 铁道债：均价变动范围为-0.02至0.08。
• 公司债：AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-等级均价变动范围为-0.11至0.05。
• 商业银行普通债：AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-等级均价变动范围为-0.02至0.06。
• 城投债：AAA、AA+、AA、AA-等级均价变动范围为-0.00至0.06。
• 产业债：AAA、AA+、AA、AA-等级均价变动范围为-0.05至0.05。

总结

本日中证债券市场整体呈现收益率下行趋势，货币市场资金价格有所下降，股票市场全面上涨。利率债和信用债市场均出现收益率波动，但总体下行。中证债券指数全线上涨，其中中证 $10+$ 债指数涨幅最大。关键期限收益率和估值均价变动显示市场在不同期限和等级上存在差异，需结合具体数据进一步分析。