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股指期货数据日报总结（2026年3月16日）

核心内容概览

IM合约

• 主力合约：IM2603收盘于8187.00点，下跌0.21%，贴水24.35点，较前日上升2.94点，年化基差率为-21.71%。
• 四合约总成交：218,779手，较前日增加16,749手；总持仓381,564手，较前日增加5,454手。
• 分红影响：分别为0.01点、0.20点、39.07点和60.37点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：中信期货（27,517手）、国泰君安（20,942手）、海通期货（7,861手）、东证期货（6,013手）、中泰期货（4,620手）。
  • 持买单量前五席位：国泰君安（20,777手）、中信期货（17,115手）、海通期货（5,968手）、银河期货（5,929手）、华泰期货（9,071手）。
  • 持卖单量前五席位：中信期货（29,094手）、国泰君安（16,912手）、华泰期货（7,628手）、海通期货（7,572手）、广发期货（6,075手）。

IF合约

• 主力合约：IF2603收盘于4662.80点，上涨0.06%，贴水8.76点，较前日上升2.38点，年化基差率为-13.71%。
• 四合约总成交：124,362手，较前日增加18,942手；总持仓273,674手，较前日增加2,094手。
• 分红影响：分别为0点、0.48点、30.16点和84.08点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：中信期货（24,403手）、国泰君安（19,974手）、东证期货（9,961手）、海通期货（7,632手）、华泰期货（6,426手）。
  • 持买单量前五席位：国泰君安（13,027手）、中信期货（12,187手）、海通期货（6,781手）、东证期货（5,156手）、华泰期货（4,251手）。
  • 持卖单量前五席位：中信期货（15,787手）、国泰君安（13,220手）、华泰期货（7,300手）、海通期货（4,563手）、东证期货（4,652手）。

IC合约

• 主力合约：IC2603收盘于8178.40点，下跌0.62%，贴水6.75点，较前日上升19.25点，年化基差率为-6.03%。
• 四合约总成交：169,779手，较前日增加26,553手；总持仓302,347手，较前日增加9,562手。
• 分红影响：分别为0点、6.86点、59.04点和95.32点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：中信期货（35,040手）、国泰君安（28,489手）、海通期货（10,474手）、东证期货（8,579手）、国信期货（5,436手）。
  • 持买单量前五席位：中信期货（14,404手）、国泰君安（13,570手）、银河期货（8,656手）、一德期货（6,580手）、华泰期货（3,717手）。
  • 持卖单量前五席位：中信期货（22,185手）、国泰君安（16,899手）、海通期货（9,293手）、瑞银期货（7,538手）、华泰期货（6,745手）。

IH合约

• 主力合约：IH2603收盘于2952.00点，下跌0.26%，贴水2.09点，较前日下降2.24点，年化基差率为-5.16%。
• 四合约总成交：60,304手，较前日增加20,073手；总持仓110,160手，较前日增加6,105手。
• 分红影响：分别为0点、0点、18.18点和63.32点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位：国泰君安（6,030手）、中信期货（5,033手）、海通期货（3,471手）、银河期货（2,277手）、国投期货（1,751手）。
  • 持买单量前五席位：国泰君安（4,078手）、中信期货（3,518手）、银河期货（1,838手）、国投期货（1,784手）、南华期货（1,362手）。
  • 持卖单量前五席位：国泰君安（4,078手）、中信期货（3,518手）、银河期货（1,838手）、国投期货（1,784手）、南华期货（1,362手）。

主要观点

IM合约

• 主力合约下跌，贴水扩大，基差率下滑，显示市场对现货的预期有所减弱。
• 成交量和持仓量均有所增加，但主力合约成交量下降，表明市场活跃度下降。
• 分红影响显著，尤其是季二合约，对合约价格产生较大影响。

IF合约

• 主力合约上涨，贴水扩大，基差率继续为负，市场对现货的预期仍偏弱。
• 成交量和持仓量均显著增加，显示市场活跃度上升。
• 分红影响较小，但季二合约有较大影响，需关注其对合约价格的拉扯作用。

IC合约

• 主力合约下跌，贴水扩大，基差率继续为负，市场情绪偏空。
• 成交量和持仓量均显著增加，市场活跃度上升。
• 分红影响较大，尤其是季二合约，对合约价格产生显著拉扯作用。

IH合约

• 主力合约下跌，贴水缩小，基差率继续为负，市场情绪有所改善。
• 成交量和持仓量均显著增加，市场活跃度上升。
• 分红影响较小，但季二合约有较大影响，需关注其对合约价格的拉扯作用。

关键信息

成交与持仓

• IM四合约总成交量增加，但主力合约成交量下降，显示市场集中度变化。
• IF四合约总成交量和持仓量均显著增加，市场活跃度上升。
• IC四合约总成交量和持仓量均显著增加，市场活跃度上升。
• IH四合约总成交量和持仓量均显著增加，市场活跃度上升。

贴水与基差率

• IM主力合约贴水扩大，年化基差率继续为负，显示期货贴水扩大。
• IF主力合约贴水扩大，年化基差率继续为负，显示期货贴水扩大。
• IC主力合约贴水扩大，年化基差率继续为负，显示期货贴水扩大。
• IH主力合约贴水缩小，年化基差率继续为负，显示期货贴水略有改善。

分红影响

• IM四合约分红影响分别为0.01点、0.20点、39.07点和60.37点。
• IF四合约分红影响分别为0点、0.48点、30.16点和84.08点。
• IC四合约分红影响分别为0点、6.86点、59.04点和95.32点。
• IH四合约分红影响分别为0点、0点、18.18点和63.32点。

席位动态

• IM、IF、IC、IH合约的成交量和持仓量均有所增加，显示市场参与者活跃。
• 主要席位成交量和持仓量均呈现上升趋势，表明市场集中度较高，部分机构主导交易。
• 席位之间存在竞争，成交量和持仓量变化较大，需关注机构动向对市场的影响。

市场情绪

• IM、IF、IC主力合约均下跌，市场情绪偏空。
• IH主力合约下跌幅度较小，市场情绪有所改善。
• 净空头持仓占比增加，显示市场对后市预期偏空。