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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

格林大华期货有限公司于2026年8月4日发布的基差及外盘日报，涵盖了股指期货、有色贵金属、黑色类、能源化工类及农产品类的基差数据与分析。报告还提供了国内外期货价格对比、价差变化以及南华商品指数所含品种及权重信息。所有数据均来源于公开渠道，包括钢联、万得及格林大华期货研究院，并包含详细的注释说明。

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主要观点与关键信息

一、基差数据一览

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率	基差率变化	年度分位数
上证50	IH2609.CFE	2860	-31.8	2887.05	-35.92	27.05	-4.12	0.94	-0.13	87.14%
中证1000	IM2609.CFE	7023.4	35.6	7079.78	4.27	56.38	-31.33	0.8	-0.44	34.02%
中证500	IC2609.CFE	7356	-39	7414.52	-79.47	58.52	-40.47	0.79	-0.53	39.00%
沪深300	IF2609.CFE	4512.2	-25.8	4543.18	-45.02	30.98	-19.22	0.68	-0.41	61.83%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率	基差率变化	年度分位数
工业硅	SI2609.GFE	8335	165	8990	0	655	-165	7.29	-1.83	72.61%
沪镍	NI2609.SHF	129430	-2250	131370	-1220	1940	1030	1.48	0.79	59.75%
碳酸锂	LC2609.GFE	138900	1140	139960	-2980	1060	-4120	0.76	-2.86	67.63%
沪铜	CU2609.SHF	106120	660	106125	110	5	-550	0	-0.52	46.47%
沪金	AU2610.SHF	886.64	-1.66	882.85	-1.71	-3.79	-0.05	-0.43	-0.01	30.71%
沪银	AG2610.SHF	14218	-46	14141	-20	-77	26	-0.54	0.19	20.75%
多晶硅	PS2609.GFE	35890	2850	31500	0	-4390	-2850	-13.94	-9.05	11.20%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率	基差率变化	年度分位数
焦煤	JM2609.DCE	1182	1	1485	0	303	-1	20.4	-0.07	99.59%
不锈钢	SS2609.SHF	14470	-165	15240	0	770	165	5.05	1.08	82.16%
硅铁	SF609.CZC	5766	-16	6050	0	284	16	4.69	0.26	95.85%
螺纹钢	RB2610.SHF	2976	-28	3060	-10	84	18	2.75	0.6	25.31%
热卷	HC2610.SHF	3197	-23	3230	-20	33	3	1.02	0.1	80.50%
锰硅	SM609.CZC	5602	-78	5650	-50	48	28	0.85	0.5	82.57%
铁矿石	I2609.DCE	698	-18	664	-15	-34	3	-5.12	0.33	12.03%
焦炭	J2609.DCE	1753	-14	1600	-20	-153	-6	-9.56	-0.49	92.53%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率	基差率变化	年度分位数
纯碱	SA609.CZC	919	-16	1254	-26	335	-10	26.71	-0.24	99.59%
玻璃	FG609.CZC	868	-7	1100.4	0	232.4	7	21.12	0.64	100.00%
烧碱	SH609.CZC	1838	1	1962.5	0	124.5	-1	6.34	-0.05	87.14%
燃料油	FU2609.SHF	3397	-133	3579	-57	182	76	5.09	2.17	70.95%
沥青	BU2609.SHF	4102	-17	4300	-15	198	2	4.6	0.06	81.33%
尿素	UR609.CZC	1666	-68	1740	-10	74	58	4.25	3.34	100.00%
合成橡胶	BR2609.SHF	12570	-25	13000	0	430	25	3.31	0.19	92.95%
20号胶	NR2609.INE	14095	-65	14564.12	-100.98	469.12	-35.98	3.22	-0.22	39.00%
天然橡胶	RU2609.SHF	16295	-80	16750	50	455	130	2.72	0.77	100.00%
PTA	TA609.CZC	5854	72	6010	90	156	18	2.6	0.27	82.16%
原油	SC2609.INE	530.2	-15.9	542	7	11.8	22.9	2.18	4.25	58.51%
瓶片	PR609.CZC	7356	26	7485	10	129	-16	1.72	-0.22	60.17%
甲醇	MA609.CZC	2594	-24	2595	-25	1	-1	0.04	-0.04	57.26%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货现值	期货变化	现货现值	现货变化	基差现值	基差变化	基差率	基差率变化	年度分位数
红枣	CJ609.CZC	7610	-340	8600	0	990	340	11.51	3.95	100.00%
棉花	CF609.CZC	15675	-70	17425	4	1750	74	10.04	0.42	92.12%
棉纱	CY609.CZC	22130	-105	23418	23	1288	128	5.5	0.54	97.93%
菜油	OI609.CZC	9891	-3	10350	50	459	53	4.43	0.49	53.75%
玉米	C2609.DCE	2253	-16	2320	0	67	16	2.89	0.69	83.40%
豆油	Y2609.DCE	8385	-4	8580	0	195	4	2.27	0.04	9.96%
白糖	SR609.CZC	5057	4	5130	-20	73	-24	1.42	-0.46	50.21%
菜粕	RM609.CZC	2319	3	2290	5	-29	2	-1.27	0.09	19.50%
棕榈油	P2609.DCE	9253	-28	9120	-100	-133	-72	-1.46	-0.8	9.13%
豆粕	M2609.DCE	3067	-4	2980	-20	-87	-16	-2.92	-0.55	26.14%
原木	LG2609.DCE	823.5	-9	800	0	-23.5	9	-2.94	1.12	68.88%
生猪	LH2609.DCE	10690	10	10380	-300	-310	-310	-2.99	-2.99	43.98%
鸡蛋	JD2609.DCE	4061	112	3870	-310	-191	-422	-4.94	-10.47	51.45%

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基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 原油：现货上涨7.00元，期货下跌15.90元，基差率从-2.07%上升至2.18%，上升幅度为4.25%。年度分位数为58.51%，处于适中位置。

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 鸡蛋：现货下跌310.00元，期货上涨112.00元，基差率从5.53%下降至-4.94%，下降幅度为10.47%。年度分位数为51.45%，处于适中位置。

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 沪铜：现货上涨110.00元，期货上涨660.00元，基差率由0.52%下降至0.00%，下降幅度为0.52%。年度分位数为46.47%，处于适中位置。

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 尿素：现货下跌10.00元，期货下跌68.00元，基差率由0.91%上升至4.25%，上升幅度为3.34%。年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 玻璃：基差率为21.12%，年度分位数为100.00%，处于近一年最高位。

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 棕榈油：基差率为-1.46%，年度分位数为9.13%，处于近一年较低位置。

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内外价差分析

1. 内外价差上升幅度最大的品种

• 大豆：价差由1747.6647上升至1779.3282，上升幅度为31.66元。年度分位数为75.86%，处于近一年较高位置。

2. 内外价差下降幅度最大的品种

• 原油：价差由-28.0521降至-33.2954，下降幅度为5.243元。年度分位数为26.36%，处于近一年较低位置。

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附表信息

附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 提供了各品种的现货区域、产品规格及价格类型。

附表2：南华商品指数所含品种及权重

• 列出了南华商品指数包含的品种及其权重，如锡（7.24%）、碳酸锂（6.07%）、螺纹钢（35.23%）等。

附表3：外盘期货单位、单位换算标准

• 提供了国内与外盘期货单位换算标准，如1金衡盎司=31.103477克，1蒲式尔=35.24升等。

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重要事项

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