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报告摘要

金融工程数据周报总结

核心内容概览

本报告为2018年第28期融资融券周报，发布于2018年7月16日，涵盖2018年第28周（20180709-20180713）的融资融券市场数据。报告主要从市场概况、存量分析和流量分析三个维度对A股市场进行了详细解读，同时提供了相关的投资评级说明与免责声明。

主要观点

1. 融资融券市场概况

截至2018年7月13日，两市融资融券余额为8974.62亿元，其中：
- 融资余额为8905.99亿元，较前一周（7月6日）减少0.91%；
- 融券余额为68.63亿元，较前一周增加4.85%。
融资买入交易规模为1255.20亿元，融券卖出股数为5.29亿股。
融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.05%，较前值上升0.09%。
上证综指近5个交易日上涨3.06%，深证成指上涨4.66%，两市日均成交额为3547.60亿元，较上周增加43.36亿元。

2. 融资市场存量分析

行业融资余额排名前五：
- 非银金融（748.41亿元）
- 银行（621.48亿元）
- 医药生物（543.70亿元）
- 电子（526.92亿元）
- 房地产（502.03亿元）
杠杆资金占比较高行业（融资余额占自由流通市值比例 > 5.35%）：
- 有色金属
- 综合
- 通信
- 房地产
- 国防军工
融资余额占流通市值比例较高的个股（占比 > 22.50%）：
- 全柴动力
- 创元科技
- 中远海科
- 天喻信息
- 鲁商置业

3. 融资市场流量分析

融资净买入额占周交易额比例为正数的行业：
- 房地产（0.26%）
- 钢铁（0.26%）
- 家用电器（0.21%）
- 传媒（0.06%）
- 轻工制造（0.04%）
对应行业一周涨跌幅：
- 房地产：3.38%
- 钢铁：5.44%
- 家用电器：3.12%
- 传媒：0.90%
- 轻工制造：3.78%
融资净买入额占周交易额比例前20的个股包括：
- 顺发恒业（14.01%）
- 泛海控股（13.85%）
- 福建高速（11.72%）
- 中国电建（11.53%）
- 泰禾集团（11.05%）
- 亚泰集团（10.31%）
- 青青稞酒（8.40%）
- 国轩高科（8.14%）
- 华夏幸福（7.84%）
- 友阿股份（7.76%）
- 江苏国泰（7.07%）
- 深赤湾A（6.97%）
- 步长制药（6.92%）
- 世联行（6.85%）
- 福星股份（6.81%）
- 万丰奥威（6.74%）
- 金种子酒（6.55%）
- 富奥股份（6.21%）
- 粤传媒（6.02%）
- 大名城（5.56%）

关键信息

融资余额：8905.99亿元，融券余额：68.63亿元，合计：8974.62亿元。
融资买入额占比：5个交易日均值为7.05%，较前值上升0.09%。
市场表现：上证综指与深证成指在近5个交易日内分别上涨3.06%与4.66%。
行业杠杆资金占比：有色金属、综合、通信、房地产、国防军工行业杠杆资金占比最高，均超过5.35%。
个股杠杆资金占比：全柴动力、创元科技等个股杠杆资金占比最高，均超过22.50%。

投资评级说明

股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现20%以上
- 增持：相对强于市场表现5%~20%
- 中性：相对市场表现在**-5%~+5%**之间波动
- 减持：相对弱于市场表现5%以下
行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现
- 中性：行业与整体市场表现基本持平
- 看淡：行业弱于整体市场表现