2018-银行全面风险评析报告_113页-5mb

银行全面风险评析报告总结

核心内容

本报告对2018年8月中国银行业经营环境和全面风险状况进行了详细分析，涵盖经济金融数据、银行业数据、政策风险、合规风险、业务风险、流动性风险、信用风险、操作风险、行业风险、企业风险、战略风险、风险管理同业关注和风险管理前沿追踪等多个方面。报告旨在为银行提供全面的风险识别、评估和管理指引，以应对复杂多变的金融环境。

主要观点与关键信息

一、经济金融数据

• 经济预期与风险预警：

  • 8月主要经济指标预测显示，工业增加值增速回落，出口增速略有下降，PPI同比预计回落至4.0%左右，CPI同比大致持平。
  • 制造业投资或稳中有忧，受环保加强和贸易战影响，企业削减资本支出，重新考虑供应链布局。
  • 工业企业利润增长放缓，对制造业投资形成压力。

• 金融数据与市场预期：

  • 8月新增贷款约7500亿元，社融新增约1.0万亿元，M2同比增长10.5%，M1同比增长24.4%。
  • 信贷派生和债券购买推动M2增长，但企业信贷需求疲软，导致贷款增长受限。
  • 1-8月贷款新增近8.7万亿元，社融超11万亿元，下半年信贷投放放缓，全年目标压力较大。

二、银行业数据

• 经营数据：

  • 2018年8月，人民银行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共91亿元。
  • 26家上市银行上半年累计实现归属母公司股东净利润2.1万亿元，同比增长6.3%。大型国有银行增速较慢，而城商行增长显著。

• 经营发展：

  • 下半年银行经营环境存在不确定性，需关注国际经济环境、国内经济转型、金融监管加强和金融市场波动。
  • 信贷投向聚焦地方基建、小微企业等领域，如农业银行、兴业银行、建设银行等均加大了相关领域的信贷支持。
  • 2018年全年归母净利润增速预计小幅回落至6.2%。

三、全面风险月度关注

1. 政策风险

• 监管风险政策：

  • 银保监会废止和修改部分银行业监管规章，取消外资持股比例限制，实施内外资一致的股权投资比例规则。
  • 央行发布《2018年降低企业杠杆率工作要点》，提出六大方面27条工作要点，旨在优化金融资源、改善融资环境。
  • 银保监会发布《关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知》，明确公益信托和家族信托不适用资管新规，规范信托业务发展。

• 风险点评：

  • 外资准入放宽有助于中外资公平竞争，但需防范开放风险和维护金融安全。
  • 企业去杠杆措施如债转股、清理“僵尸企业”等，面临道德风险、股东权益保障、资金退出等挑战。
  • 企业去杠杆过程中，需警惕对股票市场和债券市场的影响，加强债务风险防控。

2. 合规风险

• 合规风险类型：

  • 审慎经营违规和管理内控违规是主要风险类型。

• 风险事件：

  • 2018年8月，共29家金融机构因违反审慎经营规则被处罚，涉及贷款管理、内控不完善、员工行为不端等。
  • 管理内控违规案例包括虚假转让信贷资产、未按规定报送案件信息、违规操作等。

• 处罚情况：

  • 合规风险指数为★★★，罚款数额有所增加，部分案例超百万。
  • 中小银行被处罚案例占比继续扩大，显示监管力度加强。

3. 其他风险

• 业务风险、流动性风险、信用风险、操作风险、行业风险、企业风险、战略风险：
  • 各类风险均需关注，如信用风险方面，不良贷款反弹压力仍存，对银行业绩形成负面影响。
  • 操作风险和行业风险与市场环境、监管政策密切相关。
  • 企业风险涉及经营不善、过度融资等，需加强风险预警和管理。

四、风险管理同业关注

• 同业动态：

  • 银行间竞争加剧，需关注监管政策和市场变化对风险管理和业务发展的影响。

• 同业案例：

  • 中行依托大数据技术构建智能风控体系，提升风险识别和管理能力。

• 同业创新：

  • 2018年金融科技创新十佳涵盖监管科技、智能风控等领域，推动银行创新与风险管理融合。

五、风险管理前沿追踪

• 智能风控助力智慧城市建设：
  • 智能风控技术的应用有助于提升银行风险管理能力和效率，推动智慧金融发展。

六、银行业风险评析

• 全面风险评析：

  • 银行业需应对多重风险，包括政策、合规、业务、流动性、信用等，需加强风险识别和评估。

• 全面风险管理工作指引：

  • 银行应制定和实施有效的风险管理措施，确保风险可控，支持实体经济。

总结

本报告全面分析了2018年8月中国银行业的经营环境和风险状况，强调了政策风险、合规风险等关键领域，指出银行需加强风险管理，提高风险防控能力。同时，报告展示了银行业在智能风控、绿色金融等领域的创新与实践，为银行的未来发展提供了方向和建议。