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股指期货早报总结

核心内容概述

2022年11月22日的股指期货早报提供了对当日市场环境、资金流动、基差与价差、市场情绪、人民币汇率等关键因素的分析，旨在为投资者提供决策参考。报告内容涵盖上证50、沪深300、中证500及中证1000四大股指期货合约，以及相关市场结构和资金面数据。

主要观点

市场基本面

• 隔夜美股下跌，受局部疫情反复影响，市场情绪偏弱。
• 昨日两市调整，消费板块跌幅居前，整体市场表现中性。

资金面

• 融资余额为14650亿元，较前一日减少30亿元，显示市场融资规模有所收缩。
• 沪深股通净卖出20亿元，表明外资短期流出压力较大。
• 市场资金流入显示为偏空，整体资金面较为紧张。

基差与价差

• 基差方面：
  • IH2212升水5.95点，IF2212升水10.07点，IC2212升水14.49点，IM2212贴水4.33点。
  • 各合约升贴水比例均较小，整体市场基差处于中性偏多状态。
• 价差方面：
  • IH > IF > IC > IM，表明主力合约价格走势存在一定的梯度差异。

主力持仓

• IC、IF、IH主力合约均出现空减，显示主力资金在这些合约上有所加仓，市场情绪偏空。

市场预期

• 国内局部疫情反复，短期内可能对医药板块产生利好。
• 指数冲高回落，短期大幅反弹后处于震荡调整状态。
• 关注本周四公布的美联储最新纪要，可能对市场产生重要影响。

关键信息汇总

股指期货合约数据（2022/11/21）

| 指数 | 合约代码 | 合约简称 | 合约价格（元） | 涨跌幅(%) | 成交量 | 指数价格（元） | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 股息率(%) | 价差（元） | 升贴水比例 | 年化升贴水 | 合约价值（元/手） | 交割日 | 剩余期限 | 日均基差（元） |
|------|----------|----------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------|------------|
| 上证50 | IH2212.CFE | IH2212 | 2,520.80 | -1.32 | 52,035 | 2,514.85 | -1.25 | 8.97 | 1.15 | 3.88 | 5.95 | 0.24% | 3.45% | 756,240 | 2022-12-16 | 25 | 0.24 |
| 沪深300 | IF2212.CFE | IF2212 | 3,779.20 | -0.95 | 76,464 | 3,769.13 | -0.85 | 10.93 | 1.28 | 2.81 | 10.07 | 0.27% | 3.89% | 1,133,760 | 2022-12-16 | 25 | 0.40 |
| 中证500 | IC2212.CFE | IC2212 | 6,204.20 | -0.27 | 60,840 | 6,189.71 | -0.03 | 23.55 | 1.68 | 1.93 | 14.49 | 0.23% | 3.41% | 1,240,840 | 2022-12-16 | 25 | 0.58 |
| 中证1000 | IM2212.CFE | IM2212 | 6,685.00 | 0.31 | 39,569 | 6,689.33 | 0.46 | 30.50 | 2.41 | 1.11 | -4.33 | -0.06% | -0.95% | 1,337,000 | 2022-12-16 | 25 | -0.17 |

市场结构

• AH股折溢价：图表显示AH股折溢价情况，但未提供具体数据。
• 市盈率PE（TTM）：上证50、沪深300、中证500和创业板指市盈率均处于中等水平。
• 市净率PB：各指数市净率差异不大，显示市场估值相对稳定。
• 资金成本：图表显示市场资金成本情况，但未提供具体数据。

市场情绪

• 成交活跃度：各指数换手率显示市场交易活跃度有所下降。
• 公募混合型基金仓位：显示基金仓位变化，但具体数据未提供。
• 基金成立数据：混合型、股票型、债券型基金月度成立数据变化，反映市场信心。
• 期指股息率与十年期国债收益率：图表显示两者关系，但未提供具体数值。
• 新增开户数与上证综指走势：显示开户数与指数走势相关性，但未提供具体数据。

其他市场数据

• 人民币汇率：美元兑人民币汇率图表显示汇率波动，但未提供具体数值。
• 新股破发与上证指数跟踪：显示新股市场表现与上证指数走势的关系，但未提供具体数据。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不保证准确性与完整性。
• 报告中的观点和建议可能随时变更，不构成投资决策的绝对依据。
• 报告内容不得以任何方式传送、复印或派发，除非获得公司允许。
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总结

整体来看，市场在隔夜美股下跌及国内疫情反复的影响下出现调整，但部分指数仍维持在20日均线上方，显示一定的支撑。资金面偏空，融资余额减少，沪深股通净卖出，表明市场短期资金流出压力较大。基差方面，IH、IF、IC合约升水，IM合约贴水，显示市场预期存在分化。主力持仓显示空减，可能预示市场短期反弹。投资者应关注国内疫情发展、外资动向及美联储最新纪要，谨慎操作。