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金融工程数据周报总结

核心内容概览

本报告为2018年第43期金融工程数据周报，发布日期为2018年11月5日，涵盖2018年10月29日至11月2日期间融资融券市场数据。报告分析了融资融券余额、融资买入额、融券卖出量及市场指数表现，旨在为投资者提供市场动态和资金流向的参考信息。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2018年11月2日，两市融资融券余额为7675.86亿元，其中融资余额为7591.76亿元，融券余额为84.10亿元。
• 变动情况：相比10月26日，融资余额减少0.66%，融券余额增加8.58%。
• 融资买入额：10月29日至11月2日，融资买入交易规模为1361.10亿元。
• 融券卖出量：同期融券卖出股数为7.14亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.93%，前值为8.09%。
• 市场表现：上证综指近5个交易日涨幅为2.99%，深证成指涨幅为4.83%。两市日均成交额为3429.24亿元，较上周增加154.96亿元。

2. 融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：非银金融、银行、医药生物、电子、房地产行业融资余额居前。
• 杠杆资金占比：以融资余额占自由流通市值比例衡量，综合、有色金属、通信、商业贸易、房地产行业杠杆资金占比高于4.90%。
• 个股融资余额排名：中国平安、兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券等20只个股融资余额居前。
• 高杠杆资金个股：昂立教育、全柴动力、创元科技、章源钨业、天喻信息等20只个股融资余额占流通市值比例高于21.70%。

3. 融资市场流量分析

• 行业融资净买入占比：以融资净买入额占周交易额比例为指标，前五行业为有色金属（0.63%）、银行（0.62%）、采掘（0.28%）、纺织服装（0.26%）、钢铁（0.15%）。
• 行业涨跌幅：有色金属涨幅5.11%，银行涨幅0.10%，采掘涨幅0.46%，纺织服装涨幅2.16%，钢铁涨幅1.30%。
• 个股融资净买入占比：九州通（16.37%）、张裕A（11.51%）、报喜鸟（8.83%）、青青稞酒（7.94%）、外运发展（7.40%）等个股融资净买入额占周交易额比例较高。
• 个股涨跌幅：九州通涨幅0.77%，张裕A涨幅0.71%，报喜鸟涨幅4.56%，青青稞酒涨幅2.27%，外运发展涨幅4.06%等。

关键信息

• 融资余额：7591.76亿元，环比下降0.66%。
• 融券余额：84.10亿元，环比上升8.58%。
• 融资买入额：1361.10亿元。
• 融券卖出量：7.14亿股。
• 融资买入占比：7.93%。
• 市场指数表现：
  • 上证综指：+2.99%
  • 深证成指：+4.83%
• 融资净买入额占比最高的行业：有色金属、银行、采掘、纺织服装、钢铁。
• 融资净买入额占比最高的个股：九州通、张裕A、报喜鸟、青青稞酒、外运发展等。
• 高杠杆资金行业：综合、有色金属、通信、商业贸易、房地产。
• 高杠杆资金个股：昂立教育、全柴动力、创元科技、章源钨业、天喻信息等。

数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind、山西证券研究所。
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投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对市场表现强于20%以上
  • 增持：相对市场表现强于5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对市场表现弱于5%
• 行业投资评级：
  • 看好：行业表现超越市场整体
  • 中性：行业表现与市场持平
  • 看淡：行业表现弱于市场整体

联系信息

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