20260908-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_447kb

文档总结

一、指数走势

在09月07日，各大股指表现如下：

• 上证综指：上涨 $0.07%$，收于3932.7点，成交额为8979.04亿元。
• 深成指数：上涨 $1.91%$，收于13774.91点，成交额为10481.15亿元。
• 中证1000指数：上涨 $1.75%$，开盘价7551.02，收盘价7639.36，日内最高价7669.84，最低价7541.14，成交额4135.64亿元。
• 中证500指数：上涨 $1.39%$，开盘价7687.47，收盘价7759.37，日内最高价7791.79，最低价7672.99，成交额3436.55亿元。
• 沪深300指数：上涨 $0.59%$，开盘价4567.89，收盘价4575.02，日内最高价4580.7，最低价4545.41，成交额5358.12亿元。
• 上证50指数：下跌 $0.41%$，开盘价2929.05，收盘价2911.73，日内最高价2934.65，最低价2901.11，成交额1431.91亿元。

从整体来看，深成指数和中证1000指数涨幅较大，而上证50指数则出现小幅下跌。

二、板块涨跌对指数影响

不同板块对各大指数的走势产生显著影响：

• 中证1000指数：电子、机械设备、电力设备等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 中证500指数：电子、通信、机械设备等板块对指数有明显向上拉动作用。
• 沪深300指数：电子、通信等板块对指数有向上拉动作用，而银行、非银金融等板块则对指数产生向下拖累。
• 上证50指数：电子板块对指数有向上拉动作用，但食品饮料、银行、非银金融等板块对指数产生明显向下拖累。

各指数的板块贡献情况可通过相应的图表进一步观察。

三、股指期货基差及开仓成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• IM00：日均基差-19.2

• IM01：日均基差-88.73

• IM02：日均基差-240.08

• IM03：日均基差-451.7

• IC00：日均基差-22.73

• IC01：日均基差-88.45

• IC02：日均基差-218.72

• IC03：日均基差-402.51

• IF00：日均基差-6.44

• IF01：日均基差-33.04

• IF02：日均基差-87.87

• IF03：日均基差-161.08

• IH00：日均基差-7.72

• IH01：日均基差-27.82

• IH02：日均基差-69.89

• IH03：日均基差-109.09

基差数据表明，各股指期货合约均处于贴水状态，且随着合约到期时间的延长，贴水幅度逐渐扩大。

四、报告撰写与团队介绍

本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，主要作者为金融工程分析师王东瀛，其负责股指期货品种研究、宏观基本面量化分析、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪。

其他团队成员包括：

• 朱金涛：光大期货研究所宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士。
• 于洁：光大期货宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，负责海外宏观与大类资产配置研究。

五、免责声明

本报告所引用信息来源于公开资料，光大期货研究所不对信息的准确性、可靠性和完整性作出任何保证。报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或产品推介，投资者据此操作所产生的一切后果自负，与公司及作者无关。