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国债期货持仓日报总结（2026年7月31日）

核心内容概述

本报告提供了2026年7月31日国债期货各合约的成交与持仓数据，涵盖两年期（T）、五年期（TF）、十年期（TL）和三十年期（TS）国债期货。数据包括收盘价、成交量、成交额、持仓量及持仓保证金等关键指标的变化情况，并展示了主要会员的持仓排名及变化。

主要观点

• 整体市场趋势：市场整体呈现成交量和成交额下降趋势，尤其是两年期和五年期国债期货，但十年期国债期货在部分合约中成交量和成交额略有上升。
• 持仓变化：各合约的持仓量均有所变化，部分合约如T2609和TF2609的持仓量下降明显，而TS2612和TF2612则有小幅增长。
• 会员持仓集中度：前十大会员在各合约中占据较大持仓比例，中信期货、国泰君安、银河期货等在多数合约中表现活跃。

关键信息

两年期国债期货（T）

• T2609合约：

  • 收盘价：109.40，涨幅0.11%
  • 成交量：96,023，下降12%
  • 成交额：1,050，下降12%
  • 持仓量：376,798，下降10,829
  • 持仓保证金：82.4亿元
  • 前五席位成交量合计61,853，下降258
  • 前五席位持买单量合计44,490，下降209
  • 前五席位持仓名义金额变化：-4.3亿元
  • 前五席位持仓占比50.4%，下降1.5%
  • 前十席位成交量合计81,008，下降1,258
  • 前十席位持买单量合计59,459，上升657
  • 前十席位持仓名义金额变化：13.5亿元
  • 前十席位持仓占比67.4%，下降0.9%
  • 前二十席位成交量合计91,980，下降1,345
  • 前二十席位持买单量合计72,854，上升1,479
  • 前二十席位持仓名义金额变化：30.4亿元
  • 前二十席位持仓占比82.5%，下降1.3%

• T2612合约：

  • 成交量和成交额均为0，持仓量和持仓名义金额变化也为0
  • 前五席位成交量合计0
  • 前五席位持买单量合计0
  • 前五席位持仓名义金额变化：0
  • 前五席位持仓占比0.0%，无变化
  • 前十席位成交量合计0
  • 前十席位持买单量合计0
  • 前十席位持仓名义金额变化：0
  • 前十席位持仓占比0.0%，无变化
  • 前二十席位成交量合计0
  • 前二十席位持买单量合计0
  • 前二十席位持仓名义金额变化：0
  • 前二十席位持仓占比0.0%，无变化

• T2703合约：

  • 收盘价：109.20，涨幅0.13%
  • 成交量：228，上升61%
  • 成交额：2，上升61%
  • 持仓量：1,440，上升12
  • 持仓保证金：0.3亿元
  • 前五席位成交量合计14,206，上升7,389
  • 前五席位持买单量合计19,469，上升3,430
  • 前五席位持仓名义金额变化：37.5亿元
  • 前五席位持仓占比86.1%，下降1.0%
  • 前十席位成交量合计17,664，上升6,551
  • 前十席位持买单量合计30,544，上升3,430
  • 前十席位持仓名义金额变化：37.5亿元
  • 前十席位持仓占比80.9%，下降0.7%
  • 前二十席位成交量合计20,403，上升6,839
  • 前二十席位持买单量合计33,953，上升3,789
  • 前二十席位持仓名义金额变化：41.4亿元
  • 前二十席位持仓占比95.7%，下降0.7%

五年期国债期货（TF）

• TF2609合约：

  • 收盘价：106.55，涨幅0.08%
  • 成交量：67,406，下降11%
  • 成交额：718，下降11%
  • 持仓量：221,689，下降7,432
  • 持仓保证金：28.3亿元
  • 前五席位成交量合计76,484，下降11,184
  • 前五席位持买单量合计103,462，上升2,986
  • 前五席位持仓名义金额变化：31.8亿元
  • 前五席位持仓占比46.7%，下降0.2%
  • 前十席位成交量合计101,350，下降13,421
  • 前十席位持买单量合计144,059，上升3,249
  • 前十席位持仓名义金额变化：34.6亿元
  • 前十席位持仓占比65.0%，下降0.7%
  • 前二十席位成交量合计122,019，下降14,729
  • 前二十席位持买单量合计179,112，上升5,007
  • 前二十席位持仓名义金额变化：53.3亿元
  • 前二十席位持仓占比80.8%，下降0.5%

• TF2612合约：

  • 收盘价：106.49，涨幅0.12%
  • 成交量：7,557，上升102%
  • 成交额：80，上升103%
  • 持仓量：20,806，上升1,767
  • 持仓保证金：2.7亿元
  • 前五席位成交量合计8,486，上升4,105
  • 前五席位持买单量合计13,072，上升288
  • 前五席位持仓名义金额变化：3.1亿元
  • 前五席位持仓占比62.8%，下降0.2%
  • 前十席位成交量合计12,068，上升7,703
  • 前十席位持买单量合计24,917，上升1,824
  • 前十席位持仓名义金额变化：19.9亿元
  • 前十席位持仓占比70.3%，下降2.7%
  • 前二十席位成交量合计20,158，上升9,095
  • 前二十席位持买单量合计30,544，上升3,430
  • 前二十席位持仓名义金额变化：37.5亿元
  • 前二十席位持仓占比86.1%，下降1.0%

十年期国债期货（TL）

• TL2609合约：

  • 收盘价：115.40，涨幅0.29%
  • 成交量：93,644，下降26%
  • 成交额：1,081，下降26%
  • 持仓量：205,938，下降1,890
  • 持仓保证金：83.2亿元
  • 前五席位成交量合计100,018，下降30,098
  • 前五席位持买单量合计103,496，下降2,473
  • 前五席位持仓名义金额变化：-28.5亿元
  • 前五席位持仓占比50.3%，下降1.6%
  • 前十席位成交量合计127,528，下降42,850
  • 前十席位持买单量合计126,770，下降4,397
  • 前十席位持仓名义金额变化：-50.7亿元
  • 前十席位持仓占比61.6%，下降1.6%
  • 前二十席位成交量合计158,423，下降53,127
  • 前二十席位持买单量合计155,054，下降3,602
  • 前二十席位持仓名义金额变化：-41.6亿元
  • 前二十席位持仓占比75.3%，下降1.1%

• TL2612合约：

  • 收盘价：115.71，涨幅0.34%
  • 成交量：12,789，下降12%
  • 成交额：148，下降12%
  • 持仓量：34,303，上升2,160
  • 持仓保证金：13.9亿元
  • 前五席位成交量合计14,206，上升7,389
  • 前五席位持买单量合计17,664，上升1,259
  • 前五席位持仓名义金额变化：8.9亿元
  • 前五席位持仓占比67.4%，下降0.7%
  • 前十席位成交量合计18,419，上升6,837
  • 前十席位持买单量合计25,400，上升1,601
  • 前十席位持仓名义金额变化：18.5亿元
  • 前十席位持仓占比74.0%，下降2.7%
  • 前二十席位成交量合计20,072，上升6,839
  • 前二十席位持买单量合计23,127，上升1,728
  • 前二十席位持仓名义金额变化：20.0亿元
  • 前二十席位持仓占比67.4%，下降0.2%

三十年期国债期货（TS）

• TS2609合约：
  • 收盘价：102.64，涨幅0.02%
  • 成交量：49,122，下降2%
  • 成交额：1,008，下降2%
  • 持仓量：88,281，上升2,114
  • 持仓保证金：9.1亿元
  • 前五席位成交量合计54,544，上升6%
  • 前五席位持买单量合计13,072，上升288
  • 前五席位持仓名义金额变化：14.8亿元
  • 前五席位持仓占比52.3%，下降0.5%
  • 前十席位成交量合计54,544，上升6%
  • 前十席位持买单量合计25,400，上升1,601
  • 前十席位持仓名义金额变化：18.5亿元
  • 前十席位持仓占比74.0%，下降2.7%
  • 前二十席位成交量合计20,072，上升6,839
  • 前二十席位持买单量合计23,127，上升1,728
  • 前二十席位持仓名义金额变化：20.0亿元
  • 前二十席位持仓占比67.4%，下降0.2%