20260828-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概览
本报告总结了五矿期货有限公司对苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪和白糖期权的市场数据与策略建议。各期权品种的行情数据、量仓PCR、压力支撑位等关键指标均被详细分析，以帮助投资者了解市场动态并制定相应的期权策略。
各期权品种市场数据总结
1. 苹果期权（AP）
- 标的合约：AP610
- 最新价：7462元
- 涨跌：+49元（+0.66%）
- 成交量：98397万手（+9773万手）
- 持仓量：90001万手（-10594万手）
2. 棉花期权（CF）
- 标的合约：CF701
- 最新价：17030元
- 涨跌：+120元（+0.70%）
- 成交量：264840万手（+26804万手）
- 持仓量：563478万手（+22777万手）
3. 红枣期权（CJ）
- 标的合约：CJ701
- 最新价：8055元
- 涨跌：-70元（-0.86%）
- 成交量：100862万手（+7344万手）
- 持仓量：181222万手（+6573万手）
4. 鸡蛋期权（JD）
- 标的合约：jd2610
- 最新价：3770元
- 涨跌：+6元（+0.15%）
- 成交量：436631万手（-27898万手）
- 持仓量：240186万手（-18230万手）
5. 生猪期权（LH）
- 标的合约：lh2611
- 最新价：11860元
- 涨跌：+30元（+0.25%）
- 成交量：153021万手（+35093万手）
- 持仓量：225271万手（+7192万手）
6. 白糖期权（SR）
- 标的合约：SR701
- 最新价：5361元
- 涨跌：+30元（+0.56%）
- 成交量：457952万手（+36998万手）
- 持仓量：618908万手（+12294万手）
期权因子分析总结
1. 苹果期权（AP）
- 成交量PCR：0.77（-0.15）
- 持仓量PCR：0.45（-0.07）
- 压力位：8800
- 支撑位：7000
- 加权隐波率：22.94%（-2.04%）
- 年平均隐波率：26.69%
- HISV20：12.80%
2. 棉花期权（CF）
- 成交量PCR：0.56（-0.2）
- 持仓量PCR：0.94（-0.01）
- 压力位：18000
- 支撑位：16000
- 加权隐波率：14.28%（+0.75%）
- 年平均隐波率：15.12%
- HISV20：14.25%
3. 红枣期权（CJ）
- 成交量PCR：0.52（-0.04）
- 持仓量PCR：0.32（+0.01）
- 压力位：10000
- 支撑位：8000
- 加权隐波率：21.88%（+0.58%）
- 年平均隐波率：27.69%
- HISV20：28.85%
4. 鸡蛋期权（JD）
- 成交量PCR：0.96（-0.14）
- 持仓量PCR：0.70（-0.01）
- 压力位：4000
- 支撑位：3500
- 加权隐波率：22.76%（-1.12%）
- 年平均隐波率：25.66%
- HISV20：31.59%
5. 生猪期权（LH）
- 成交量PCR：0.56（+0.02）
- 持仓量PCR：0.38（-0.01）
- 压力位：15200
- 支撑位：11000
- 加权隐波率：22.15%（-0.24%）
- 年平均隐波率：28.18%
- HISV20：37.44%
6. 白糖期权（SR）
- 成交量PCR：0.38（-0.05）
- 持仓量PCR：0.41（0）
- 压力位：6300
- 支撑位：5200
- 加权隐波率：14.55%（+0.69%）
- 年平均隐波率：13.19%
- HISV20：12.60%
策略建议总结
1. 苹果期权（AP）
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议谨慎操作
- 波动性策略：无
2. 棉花期权（CF）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。例如：S_CF2611P16000 和 S_CF2611C17000
3. 红枣期权（CJ）
- 方向性策略：持仓量、成交量均太小，建议谨慎操作
- 波动性策略：无
4. 鸡蛋期权（JD）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。例如：S_JD2610P3750 和 S_JD2610C4000
5. 生猪期权（LH）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。例如：S_LH2611P11800 和 S_LH2611C13000
6. 白糖期权（SR）
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。例如：B_SR2611P5000，S_SR2611P5400
- 波动性策略：无
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