20260828-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概览
本报告为聚酯产业链相关期权品种的早报分析，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）及精对苯二甲酸（TA）四个标的期权品种的市场数据与策略建议。报告从标的行情、期权因子、压力支撑位及策略建议四个方面进行分析，旨在为投资者提供市场动态与投资思路。
市场数据概览
乙二醇（EG）
- 最新价：5028元
- 涨跌：-219元（-4.17%）
- 成交量：1333880手（+391919手）
- 持仓量：347889手（-28185手）
- 隐含波动率：加权隐波率43.34%，较前日下降5.19%，年平均隐波率31.69%
- 压力支撑位：压力位6000，支撑位4000
短纤（PF）
- 最新价：7424元
- 涨跌：-112元（-1.48%）
- 成交量：222425手（-37115手）
- 持仓量：142911手（-25008手）
- 隐含波动率：加权隐波率25.36%，较前日下降1.43%，年平均隐波率26.90%
- 压力支撑位：压力位7800，支撑位6700
瓶片（PR）
- 最新价：7098元
- 涨跌：-136元（-1.88%）
- 成交量：119616手（-23234手）
- 持仓量：50298手（-4840手）
- 隐含波动率：加权隐波率28.01%，较前日上升0.02%，年平均隐波率29.35%
- 压力支撑位：压力位7400，支撑位6300
精对苯二甲酸（TA）
- 最新价：5522元
- 涨跌：-44元（-0.79%）
- 成交量：773284手（-520611手）
- 持仓量：865919手（+26手）
- 隐含波动率：加权隐波率30.68%，较前日下降0.89%，年平均隐波率31.91%
- 压力支撑位：压力位6000，支撑位5400
期权因子分析
乙二醇（EG）
- 成交量PCR：1.25（较前日下降0.23）
- 持仓量PCR：1.51（较前日下降0.29）
短纤（PF）
- 成交量PCR：1.27（较前日下降1.76）
- 持仓量PCR：1.03（较前日下降0）
瓶片（PR）
- 成交量PCR：0.93（较前日上升0.22）
- 持仓量PCR：0.75（较前日上升0.01）
精对苯二甲酸（TA）
- 成交量PCR：1.21（较前日上升0.16）
- 持仓量PCR：0.77（较前日上升0.03）
关键信息总结
| 标的 | 价格变化 | 成交量变化 | 持仓量变化 | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | -4.17% | +391919手 | -28185手 | 43.34% | 6000 | 4000 |
| PF | -1.48% | -37115手 | -25008手 | 25.36% | 7800 | 6700 |
| PR | -1.88% | -23234手 | -4840手 | 28.01% | 7400 | 6300 |
| TA | -0.79% | -520611手 | +26手 | 30.68% | 6000 | 5400 |
策略建议
乙二醇（EG）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。例如：B_EG2610P5000 和 B_EG2610C5400
短纤（PF）
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议谨慎操作
- 波动性策略：无
瓶片（PR）
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议谨慎操作
- 波动性策略：无
精对苯二甲酸（TA）
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。例如：B_TA2610P5500 和 S_TA2610P6000
- 波动性策略：无
免责声明
- 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据和客观分析。
- 本报告不构成任何投资建议，也不提供量身定制的交易策略。
- 投资者应独立评估自身风险承受能力和投资目标，并在必要时咨询专业财务顾问。
- 本报告版权归五矿期货有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式复制、传播或存储。
公司信息
- 公司总部：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
- 联系电话：400-888-5398
- 官方网站：www.wkqh.cn
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
