20161023-西南证券-股指周报_大盘震荡上行_基差低位波动_15页_1mb

报告摘要

大盘震荡上行，基差低位波动总结

核心内容概述

本周A股市场整体呈现震荡上行趋势，主要指数小幅上涨，成交量有所增加，显示市场活跃度上升。股指期货市场同步上涨，基差维持低位波动，跨期价差变化不大，市场风险偏好未发生明显变化。分析师对后市持中性偏乐观态度，认为市场将在震荡中继续上行。

主要观点与关键信息

1. 现货市场表现

指数情况：
- 上证指数周收盘3090.94点，涨跌幅为0.89%。
- 深证成指周收盘10748.90点，涨跌幅为-0.10%。
- 创业板指周收盘2181.00点，涨跌幅为-0.60%。
- 沪深300指数、上证50指数、中证500指数周收盘分别为3327.74点、2240.75点、6475.28点，涨跌幅分别为0.66%、1.40%、0.09%。
成交量变化：
- 上证指数周成交量876.33亿股，环比增加12.36%。
- 深证成指周成交量980.66亿股，环比增加5.56%。
- 创业板指周成交量49.88亿股，环比增加4.64%。
- 沪深300指数、上证50指数、中证500指数周成交量分别为479.17亿股、139.81亿股、359.22亿股，环比分别增加19.66%、42.36%、1.58%。
板块表现：
- 建筑装饰、有色金属、建筑材料板块领涨，涨幅分别为5.58%、1.82%、1.71%。
- 房地产、通信、医药生物板块涨幅最低，分别为-0.70%、-0.40%、-0.37%。
个股贡献度：
- 对沪深300指数正向贡献度最大的个股为中国建筑（13.36%）、中国中铁（14.92%）、中国铁建（13.96%）。
- 对沪深300指数负向贡献度最大的个股为万科A（-5.92%）、招商银行（-1.05%）、大华股份（-7.48%）。
- 对上证50指数正向贡献度最大的个股为中国建筑（13.36%）、中国中铁（14.92%）、中国铁建（13.96%）。
- 对上证50指数负向贡献度最大的个股为招商银行（-1.05%）、浦发银行（-0.97%）、东方明珠（-2.69%）。
- 对中证500指数正向贡献度最大的个股为中铁二局（16.58%）、中青旅（11.10%）、飞利信（17.55%）。
- 对中证500指数负向贡献度最大的个股为三聚环保（-4.92%）、亨通光电（-7.20%）、四维图新（-2.79%）。
融资融券情况：
- 截止10月20日，沪深两市融资融券余额为9045.40亿元，较上周增加1.13%。
- 融资余额为9006.47亿元，较上周增加1.15%。
- 融券余额为38.92亿元，较上周减少3.17%。
- 主板净流出资金489.86亿元，中小企业板净流出228.17亿元，创业板净流出192.68亿元，沪深300指数净流出62.44亿元。

2. 期货市场表现

股指期货走势：
- IF、IH、IC主力合约周内走势与大盘一致，涨幅分别为0.53%、1.28%、-0.24%。
- 沪深300、上证50、中证500主力合约基差分别为-8.54、-6.35、-23.48，基差变化较小。
- 跨期价差保持稳定，未发生显著波动。
成交量与持仓量：
- IF、IH、IC主力合约周成交量分别为44780手、19388手、35787手，变化较小。
- 沪深300、上证50、中证500主力合约持仓量分别为26892手、14896手、18727手，与上周相比分别变化20662手、9632手、13584手。
主力合约成交持仓占比：
- 由于交割日到来，IF、IH、IC主力合约成交持仓占比大幅上升。