20260929-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_448kb

指数走势及板块影响分析总结

一、核心内容概述

本报告分析了2024年09月28日四大主要股指的走势情况，并探讨了各板块对指数的影响，同时提供了股指期货主力合约的基差数据及对冲开仓成本信息。

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二、主要股指走势

1. 上证综指

• 涨跌幅：-1.67%
• 收盘点位：3823.62点
• 成交额：8045.44亿元

2. 深成指数

• 涨跌幅：-3.44%
• 收盘点位：12858.75点
• 成交额：8982.55亿元

3. 中证1000指数

• 涨跌幅：-3.65%
• 开盘价：7551.22
• 收盘价：7294.17
• 最高价：7551.22
• 最低价：7246.61
• 成交额：3466.01亿元

4. 中证500指数

• 涨跌幅：-2.91%
• 开盘价：7599.2
• 收盘价：7402.3
• 最高价：7601.09
• 最低价：7364.42
• 成交额：2890.4亿元

5. 沪深300指数

• 涨跌幅：-2.22%
• 开盘价：4423.82
• 收盘价：4340.76
• 最高价：4423.82
• 最低价：4323.57
• 成交额：4286.2亿元

6. 上证50指数

• 涨跌幅：-1.26%
• 开盘价：2835.8
• 收盘价：2806.94
• 最高价：2835.8
• 最低价：2794.37
• 成交额：1135.25亿元

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三、板块对指数影响分析

各股指均出现下跌，主要受以下板块拖累：

1. 中证1000指数

• 有色金属、机械设备、电子等板块对指数向下拉动明显。

2. 中证500指数

• 通信、电子等板块对指数向下拉动明显。

3. 沪深300指数

• 通信、电子等板块对指数向下拉动明显。

4. 上证50指数

• 有色金属、非银金融、电子等板块对指数向下拉动明显。

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四、股指期货基差及对冲成本

1. 基差数据（单位：点）

• IM合约（中证1000）：

  • IM00：-25.95
  • IM01：-95.31
  • IM02：-166.81
  • IM03：-353.95

• IC合约（中证500）：

  • IC00：-34.06
  • IC01：-101.38
  • IC02：-168.56
  • IC03：-339.63

• IF合约（沪深300）：

  • IF00：-13.23
  • IF01：-44.23
  • IF02：-73.93
  • IF03：-141.62

• IH合约（上证50）：

  • IH00：-6.58
  • IH01：-26.87
  • IH02：-45.83
  • IH03：-80.18

2. 对冲开仓成本（单位：%）

• IM合约：见图8
• IC合约：见图10
• IF合约：见图12
• IH合约：见图14

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五、关键信息总结

• 市场整体偏弱：当日四大股指均出现下跌，中证1000跌幅最大。
• 板块拖累显著：有色金属、机械设备、通信、电子等板块对股指形成明显拖累。
• 基差持续走低：各股指期货主力合约基差均呈现负值，表明期货价格低于现货价格。
• 对冲成本上升：随着基差扩大，对冲开仓成本有所上升，需关注市场波动对策略的影响。

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六、报告撰写团队

• 宏观金融组：光大期货研究所
• 金融工程分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）

七、团队成员介绍

• 朱金涛：光大期货研究所宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士。
• 于洁：光大期货宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，研究方向包括海外宏观与大类资产配置。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要研究股指期货、宏观基本面量化、行业板块分析及市场资金面跟踪。

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八、免责声明

本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性、可靠性或完整性。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议或操作依据，投资者据此操作，风险自担。