20261013-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_448kb

文档内容总结

一、指数走势分析

10月12日，主要股指出现不同程度的下跌，具体如下：

• 上证综指：下跌0.43%，收于3797.24点，成交额7149.1亿元。
• 深成指数：下跌2.03%，收于12384.87点，成交额8229.11亿元。
• 中证1000指数：下跌1.88%，收于7021.47点，开盘价7132.68，最高价7145.06，最低价7014.36，成交额3101.5亿元。
• 中证500指数：下跌2.18%，收于7093.02点，开盘价7226.07，最高价7236.78，最低价7085.92，成交额2572.23亿元。
• 沪深300指数：下跌0.68%，收于4287.98点，开盘价4305.91，最高价4334.29，最低价4279.71，成交额4055.74亿元。
• 上证50指数：上涨0.43%，收于2819.41点，开盘价2804.57，最高价2832.68，最低价2804.45，成交额1085.55亿元。

二、板块对指数的影响

各指数的走势受到不同板块的影响，主要表现为以下几点：

• 中证1000指数：有色金属和电子板块对指数向下拉动明显。
• 中证500指数：通信、基础化工和电子板块对指数向下拉动明显。
• 沪深300指数：银行和食品饮料板块对指数向上拉动明显，而有色金属、通信和电子板块对指数向下拉动明显。
• 上证50指数：银行、食品饮料和非银金融板块对指数向上拉动明显，有色金属和电子板块对指数向下拉动明显。

三、股指期货基差与开仓成本

各股指期货主力合约的基差情况如下：

• 中证1000指数：

  • IM00日均基差：-2.92
  • IM01日均基差：-65.85
  • IM02日均基差：-124.48
  • IM03日均基差：-298.32

• 中证500指数：

  • IC00日均基差：-11.85
  • IC01日均基差：-79.01
  • IC02日均基差：-136.79
  • IC03日均基差：-295.92

• 沪深300指数：

  • IF00日均基差：-5.39
  • IF01日均基差：-36.78
  • IF02日均基差：-65.27
  • IF03日均基差：-134.76

• 上证50指数：

  • IH00日均基差：-2.87
  • IH01日均基差：-25.0
  • IH02日均基差：-42.93
  • IH03日均基差：-78.1

此外，各股指期货对冲开仓成本如下（单位：%）：

• IM对冲开仓成本：图8显示不同合约的开仓成本。
• IC对冲开仓成本：图10显示不同合约的开仓成本。
• IF对冲开仓成本：图12显示不同合约的开仓成本。
• IH对冲开仓成本：图14显示不同合约的开仓成本。

四、团队介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，负责股指期货品种研究、宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪。

五、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货研究所不对信息的准确性、可靠性及完整性作出任何保证。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，亦不作为相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，风险自担，与公司及作者无关。