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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概览

格林大华期货有限公司于2026年8月10日发布基差及外盘日报，旨在提供金融衍生品市场的最新动态和分析。报告涵盖了股指期货类、有色贵金属类、黑色类、能源化工类和农产品类的基差数据，并对内外盘价差进行了详细分析。此外，附带了相关数据来源及单位换算标准，同时提醒投资者注意市场风险。

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主要观点与关键信息

一. 基差数据一览表

1. 股指期货类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
中证500	IC2609.CFE	7877.8	147.8	7980.13	150.77	102.33	2.97	1.28	0.01	62.24%
中证1000	IM2609.CFE	7590.6	138.8	7679.53	149.1	88.93	10.30	1.16	0.12	50.21%
沪深300	IF2609.CFE	4645.6	33.6	4694.44	43.13	48.84	9.53	1.04	0.19	74.27%
上证50	IH2609.CFE	2930	32.8	2960.42	40.28	30.42	7.48	1.03	0.24	87.14%

2. 有色贵金属类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
工业硅	SI2609.GFE	8550	125	8990	0	440	-125	4.89	-1.39	39.42%
碳酸锂	LC2609.GFE	140000	-1460	142780	1200	2780	2660	1.95	1.87	80.50%
沪铜	CU2609.SHF	108400	1070	108600	345	200	-725	0.18	-0.67	65.98%
沪镍	NI2609.SHF	130460	3000	129880	-1710	-580	-4710	-0.45	-3.59	5.81%
沪金	AU2610.SHF	936.76	9.86	930.59	4.93	-6.17	-4.93	-0.66	-0.53	5.81%
沪银	AG2610.SHF	15635	544	15522	452	-113	-92	-0.73	-0.59	15.35%
多晶硅	PS2609.GFE	37040	1145	31500	0	-5540	-1.145	-17.59	-3.64	4.98%

3. 黑色类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
焦煤	JM2609.DCE	1267.5	32	1495	0	227.5	-32	15.22	-2.14	90.87%
不锈钢	SS2609.SHF	14665	290	15360	40	695	-250	4.52	-1.65	72.61%
硅铁	SF611.CZC	5900	-24	6150	100	250	124	4.07	1.99	88.38%
螺纹钢	RB2610.SHF	3008	-6	3110	0	102	6	3.28	0.19	42.32%
热卷	HC2610.SHF	3243	7	3270	40	27	33	0.83	1.02	74.27%
锰硅	SM609.CZC	5668	-8	5680	0	12	8	0.21	0.14	64.73%
铁矿石	I2609.DCE	716.5	-2.5	685	6	-31.5	8.5	-4.6	1.29	14.94%
焦炭	J2609.DCE	1868.5	36	1590	20	-278.5	-16	-17.52	-0.8	22.82%

4. 能源化工类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
纯碱	SA609.CZC	939	2	1254	0	315	-2	25.12	-0.16	97.51%
玻璃	FG609.CZC	885	-6	1098.9	0	213.9	6	19.46	0.54	96.23%
烧碱	SH609.CZC	1884	0	1968.75	0	84.75	0	4.3	0	65.42%
PTA	TA609.CZC	5800	86	6020	145	220	59	3.65	0.91	88.80%
沥青	BU2609.SHF	4176	48	4320	20	144	-28	3.33	-0.67	75.83%
瓶片	PR610.CZC	7120	152	7350	130	230	-22	3.13	-0.36	67.22%
甲醇	MA609.CZC	2502	7	2558	33	56	26	2.19	1	69.71%
20号胶	NR2610.INE	14795	35	15108.64	2	313.64	-33	2.08	-0.21	10.37%
天然橡胶	RU2609.SHF	16900	5	17150	50	250	45	1.46	0.26	96.68%
原油	SC2609.INE	531.4	16.2	537	-13	5.6	-29.2	1.04	-5.29	47.72%
合成橡胶	BR2609.SHF	13185	230	13300	100	115	-130	0.86	-1	42.32%
尿素	UR609.CZC	1727	11	1740	0	13	-11	0.75	-0.63	71.37%
燃料油	FU2609.SHF	3491	81	3417	5	-74	-76	-2.17	-2.23	5.81%

5. 农产品类

品种名称	主力合约	期货价格现值	期货价格变化	现货价格现值	现货价格变化	基差现值	基差变化	基差率现值	基差率变化	基差率年度分位数
棉花	CF609.CZC	16210	60	17843	148	1633	88	9.15	0.42	69.29%
红枣	CJ609.CZC	7830	-5	8600	0	770	5	8.95	0.05	98.76%
菜油	OI609.CZC	10144	-7	10600	50	456	57	4.3	0.52	51.87%
棉纱	CY611.CZC	22670	45	23355	-10	685	-55	2.93	-0.24	30.29%
玉米	C2609.DCE	2245	5	2300	0	55	-5	2.39	-0.22	75.93%
豆油	Y2701.DCE	8443	2	8640	30	197	28	2.28	0.32	9.54%
白糖	SR609.CZC	5153	31	5190	40	37	9	0.71	0.17	35.27%
鸡蛋	JD2609.DCE	4165	30	4130	40	-35	10	-0.85	0.25	59.75%
棕榈油	P2609.DCE	9356	-29	9210	-30	-146	-1	-1.59	-0.02	7.47%
菜粕	RM609.CZC	2320	13	2280	0	-40	-13	-1.75	-0.57	12.45%
豆粕	M2609.DCE	3103	14	3020	20	-83	6	-2.75	0.22	26.97%
原木	LG2609.DCE	828	-1	800	0	-28	1	-3.5	0.13	61.00%
生猪	LH2611.DCE	12035	-50	10480	200	-1555	250	-14.84	2.72	10.37%

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基差异动分析

1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种

• 品种：生猪
• 基差率变化：由 -17.56% 上升至 -14.84%，上升幅度 2.72%
• 年度分位数：10.37%，处于近一年较低位置

2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种

• 品种：原油
• 基差率变化：由 6.33% 下降至 1.04%，下降幅度 5.29%
• 年度分位数：47.72%，处于近一年适中位置

3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种

• 品种：燃料油
• 基差率变化：由 0.06% 下降至 -2.17%，下降幅度 2.23%
• 年度分位数：5.81%，处于近一年较低位置

4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种

• 品种：棕榈油
• 基差率变化：由 -1.57% 下降至 -1.59%，下降幅度 0.02%
• 年度分位数：7.41%，处于近一年低位

5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种

• 品种：红枣
• 基差率：52.75%
• 年度分位数：98.76%，接近近一年最高位

6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种

• 品种：多晶硅
• 基差率：-17.59%
• 年度分位数：4.98%，接近近一年最低位

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内外价差分析

1. 内外价差上升幅度最大的品种

• 品种：大豆
• 内外价差变化：由 1873.6271 上升至 1905.9310，上升幅度最大
• 年度分位数：88.79%，处于近一年较高位置

2. 内外价差下降幅度最大的品种

• 品种：原油
• 内外价差变化：由 -19.4637 下降至 -32.4468，下降幅度最大
• 年度分位数：27.20%，处于近一年较低位置

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数据来源与单位换算标准

• 数据来源：钢联、万得、格林大华期货研究院整理
• 单位换算标准：
  • 沪金：1金衡盎司 = 31.103477克
  • 沪银：1金衡盎司 = 31.103477克
  • 沪铜、沪铝、沪铅、沪锌、沪镍、沪锡、原油、美原油、大豆、豆粕、豆油、玉米、棉花：1蒲式尔 = 35.24升，1升 = 0.77吨（大豆）或 0.9072吨（豆粕）或 0.72吨（玉米）或 0.4536公斤（豆油、棉花）

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重要事项

• 本报告信息来源于公开资料，格林大华期货研究院不对其准确性、完整性及时效性作任何保证。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议或交易依据。
• 投资者依据本报告进行交易，所产生的一切后果由其自行承担。
• 期货市场风险高，可能导致本金全部损失，请投资者审慎决策。

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风险提示

• 报告中的信息与数据可能不完整或存在误差。
• 所有分析、观点及结论均为市场研究的参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行承担基于本报告所作决策的相关风险。

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附表

• 附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型
• 附表2：南华商品指数所含品种及权重
• 附表3：外盘期货单位、单位换算标准

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其他信息

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