20240321-开源证券-量化基金业绩简报_公募500指增超额小幅回升_私募中性业绩修复_9页_1mb

金融工程专题报告总结：量化基金业绩简报

公募量化指增基金收益表现

• 沪深300增强基金：2024年2月20日至3月20日，整体超额收益率为-0.15%；2024年以来总超额收益率为-0.21%，其中31只基金超额收益为正，27只为负。排名前三位的基金为易方达沪深300精选增强A（467%）、东方沪深300指数增强A（426%）、南方沪深300增强A（224%）。
• 中证500增强基金：2024年2月20日以来超额收益率为0.13%；2024年以来0.68%，41只基金超额收益为正，18只为负。排名第一的基金为招商中证500增强策略ETF（479%）、富安达中证500指数增强A（440%）、中邮中证500指数增强A（392%）。
• 中证1000增强基金：2024年2月20日以来超额收益率为-0.82%；2024年以来0.73%，24只基金超额收益为正，10只为负。排名靠前的基金为申万菱信中证1000指数增强A（566%）、华夏中证1000指数增强A（394%）、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（384%）。
• 绩优类指数增强基金：2024年以来，超额排名靠前的沪深300增强基金包括华泰柏瑞量化优选、华泰柏瑞量化增强A、华泰柏瑞量化驱动A；中证500增强基金包括华夏量化优选A、华泰柏瑞量化智慧A、华泰柏瑞量化先行A。

私募量化基金收益表现

• 2024年2月，头部私募量化中性策略平均收益率为-4.67%，月度收益率范围从-1249%至43%。
• 2024年以来（2023年12月31日至2024年3月15日），私募量化中性产品整体收益率达260%。

风险提示

• 模型基于历史数据测试，未来市场可能发生变化，不保证预测准确。

此总结基于2024年3月20日前的公开数据。