20240621-开源证券-量化基金业绩简报_公募指增超额表现亮眼_私募中性继续增厚_8页_1mb

量化基金业绩简报：公募指增超额表现亮眼，私募中性策略小幅修复

核心内容总结：

本报告分析了2024年上半年公募量化指数增强基金与私募量化中性策略的表现情况，主要结果如下：

1. 公募量化指数增强基金 - 超额收益显著提升：

   • 沪深300增强基金：从2024年5月21日至今，整体超额收益率达0.94%；2024年以来，累计超额收益率达13.0%，40只基金正收益，9只基金负收益。
   • 累计超额收益表现最佳产品：易方达沪深300精选增强A（133.2%）、鹏华沪深300指数增强A（55.9%）、长江沪深300指数增强A（45.8%）。
   • 中证500增强基金：5月21日至今整体超额收益率14.7%，2024年以来累计超额收益率30.3%，41只基金正收益，7只基金负收益。
   • 累计超额收益表现最佳产品：中邮中证500指数增强A（95.8%）、华泰柏瑞中证500增强策略ETF（74.1%）、长信中证500指数增强A（73.3%）。
   • 中证1000增强基金：5月21日至今整体超额收益率17.6%，2024年以来累计超额收益率41.1%，仅1只基金出现负收益。
   • 累计超额收益表现最佳产品：华夏中证1000指数增强A（85.7%）、华泰柏瑞中证1000增强策略ETF（67.4%）、鹏华中证1000指数增强A（67.4%）。

2. 私募量化中性策略 - 业绩继续小幅回升：

   • 私募量化对冲精选指数2024年全年累计收益约29.5%。
   • 2024年6月，头部私募量化中性策略平均月度收益率为0.78%，月度表现区间较大，有18.8%的高峰，也有-14.2%的低谷。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生不可预测的变化。

法律及信息披露提示：详细分析包含在正文图表中。请注意报告末尾的法律声明，特别是关于适用投资者范围的规定。此报告仅供参考，不构成任何投资建议。