20210513-中债登公司-中债收益率曲线和指数日评

报告摘要

中债收益率曲线和指数日评总结（2021年5月13日）

核心内容概述

本日评提供了2021年5月13日中国债券市场的综合情况，包括中债收益率曲线、指数走势、市场观察（利率、信用、货币、外汇、股票市场）以及柜台业务报价等关键信息。内容旨在反映当日市场行情变化，为市场成员提供参考。

主要观点

1. 中债指数走势

中债综合指数（净价）：102.1268，下跌 $0.0217%$。
中债综合指数（财富）：210.54，下跌 $0.0116%$。
平均市值法到期收益率：$3.3337%$。
平均市值法久期：4.2198年。

2. 利率品种

SKY_3M：上行4BP至 $1.91%$。
中债国债收益率曲线2年期：上行2BP至 $2.62%$。
SKY_10Y：上行1BP至 $3.14%$。

3. 信用品种

中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M：下行1BP至 $2.51%$。
中债中短期票据收益率曲线（AAA）3年期：上行1BP至 $3.43%$。
中债中短期票据收益率曲线（AAA）5年期：稳定在 $3.68%$。
中债中短期票据收益率曲线（A）1年期：下行1BP至 $9.92%$。

4. 其他市场观察

公开市场：央行开展100亿元逆回购操作。
货币市场：
- 隔夜Shibor报 $1.9660%$，上行1.50个基点。
- 1个月Shibor报 $2.4230%$，下行0.60个基点。
国债期货：
- TS2106（2年期）：下行 $0.01%$ 至100.525，对应收益率上行0.69个基点至 $2.6352%$。
- TF2106（5年期）：下行 $0.04%$ 至100.190，对应收益率上行0.87个基点至 $2.9529%$。
- T2106（10年期）：上行 $0.05%$ 至98.300，对应收益率下行0.65个基点至 $3.218%$。
外汇市场：人民币兑美元中间价调贬354个基点，报6.4612。
股票市场：沪深两市整体下跌，上证综指下跌 $-0.96%$，深证成指下跌 $-1.05%$，创业板指下跌 $-0.57%$。

关键信息

1. 市场数据来源

中债收益率曲线、估值和指数由中债金融估值中心有限公司发布。
数据来源于公开资料及内部分析，仅供参考，不保证其完整性和准确性。

2. 中债收益率曲线

中债国债收益率曲线：
- 3M：1.91%
- 6M：2.05%
- 9M：2.20%
- 1Y：2.33%
- 2Y：2.62%
- 3Y：2.74%
- 5Y：2.94%
- 7Y：3.11%
- 10Y：3.14%
- 15Y：3.49%
- 20Y：3.61%
- 30Y：3.64%
中债农发行债收益率曲线：
- 3M：1.92%
- 6M：2.24%
- 9M：2.47%
- 10Y：3.58%
中债进出口行债收益率曲线：
- 3M：1.91%
- 6M：2.21%
- 9M：2.44%
- 10Y：3.59%
中债国开债收益率曲线：
- 3M：1.93%
- 6M：2.20%
- 9M：2.48%
- 10Y：3.53%
中债地方政府债收益率曲线(AAA)：
- 3M：2.01%
- 6M：2.17%
- 10Y：3.44%
中债地方政府债收益率曲线(AAA-)：
- 3M：2.06%
- 6M：2.22%
- 10Y：3.50%
中债企业债收益率曲线(AAA)：
- 3M：2.61%
- 6M：2.69%
- 10Y：3.98%
中债企业债收益率曲线(AA+)：
- 3M：2.78%
- 6M：2.86%
- 10Y：4.26%
中债企业债收益率曲线(AA)：
- 3M：3.12%
- 6M：3.20%
- 10Y：4.78%
中债企业债收益率曲线(AA-)：
- 3M：5.32%
- 6M：5.42%
- 10Y：5.27%
中债企业债收益率曲线(A)：
- 3M：9.72%
- 6M：9.82%
- 10Y：11.88%
中债企业债收益率曲线(BBB)：
- 3M：17.45%
- 6M：17.54%
- 10Y：18.74%
中债企业债收益率曲线(CC)：
- 3M：100.00%
- 6M：100.00%
- 10Y：4.48%
中债中资美元债收益率曲线(A+)：
- 3M：0.72%
- 6M：0.64%
- 10Y：3.56%
中债中资美元债收益率曲线(BBB+1)：
- 3M：1.35%
- 6M：1.39%
- 10Y：6.62%

3. 利率政策

中国人民银行公布：
- 一年期金融机构人民币存款基准利率：1.50%
- 一年期人民币贷款市场报价利率（LPR）：3.85%
- 五年期以上人民币贷款市场报价利率（LPR）：4.65%

4. 柜台业务最优报价

21附息国债06：344天，最优买入价 $2.2702%$，最优卖出价 $2.2873%$。
19附息国债04：2年333天，最优买入价 $2.7044%$，最优卖出价 $2.7147%$。
20抗疫国债01：4年37天，最优买入价 $2.9590%$，最优卖出价 $2.9513%$。
19北京债08：2年326天，最优买入价 $2.9168%$，最优卖出价 $2.9221%$。
21河北债03：4年349天，最优买入价 $3.2165%$，最优卖出价 $3.2176%$。
21国开01：258天，最优买入价 $2.4443%$，最优卖出价 $2.4300%$。
21国开绿债01：2年315天，最优买入价 $3.0335%$，最优卖出价 $3.0238%$。
15农发12：356天，最优买入价 $2.5209%$，最优卖出价 $2.6036%$。
19农发04：2年325天，最优买入价 $3.0515%$，最优卖出价 $3.1169%$。
20进出02：329天，最优买入价 $2.4459%$，最优卖出价 $2.5140%$。
19进出05：2年274天，最优买入价 $3.0449%$，最优卖出价 $3.1138%$。

涨跌幅变动（BP）

中债国债收益率曲线：
- 3M：+4.48
- 6M：+1.88
- 9M：+3.43
- 1Y：+3.12
- 2Y：+2.00
- 3Y：+2.05
- 5Y：+1.98
- 10Y：+0.56
- 15Y：+0.40
- 20Y：+0.40
- 30Y：+0.25
中债农发行债收益率曲线：
- 3M：+2.24
- 6M：+0.16
- 9M：+2.20
- 10Y：+0.06
中债进出口行债收益率曲线：
- 3M：+1.00
- 6M：-0.83
- 9M：+2.54
- 10Y：+0.24
中债国开债收益率曲线：
- 3M：+1.20
- 6M：+1.51
- 9M：+3.56
- 10Y：+0.45
中债地方政府债收益率曲线(AAA)：
- 3M：+2.36
- 6M：+2.48
- 9M：-2.25
- 10Y：+0.20
中债地方政府债收益率曲线(AAA-)：
- 3M：+2.36
- 6M：+2.48
- 9M：-2.25
- 10Y：+0.20
中债铁道债收益率曲线：
- 3M：-0.70
- 6M：+3.35
- 9M：-0.16
- 10Y：-0.51
中债铁道债收益率曲线(减税)：
- 3M：-0.70
- 6M：+3.36
- 9M：-0.16
- 10Y：-0.51
中债城投债收益率曲线(AAA)：
- 3M：-2.25
- 6M：-1.95
- 9M：-0.36
- 10Y：+0.55
中债城投债收益率曲线(AA+)：
- 3M：+2.75
- 6M：+0.04
- 9M：+0.64
- 10Y：+0.55
中债城投债收益率曲线(AA)：
- 3M：+2.75
- 6M：+0.04
- 9M：-1.36
- 10Y：+0.55
中债中短期票据收益率曲线(AAA)：
- 3M：-0.71
- 6M：-0.53
- 9M：-1.29
- 10Y：-0.51
中债中短期票据收益率曲线(AA+)：
- 3M：-0.70
- 6M：-0.53
- 9M：-1.29
- 10Y：-0.51
中债中短期票据收益率曲线(AA)：
- 3M：-1.70
- 6M：-0.53
- 9M：-0.29
- 10Y：-0.51
中债中短期票据收益率曲线(AA-)：
- 3M：-1.70
- 6M：-0.53
- 9M：-0.29
- 10Y：-0.51
中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)：
- 3M：+1.08
- 6M：+0.62
- 9M：-0.74
- 10Y：+0.26
中债商业银行普通债收益率曲线(AA+)：
- 3M：-0.92
- 6M：-1.38
- 9M：-0.74
- 10Y：+0.26
中债商业银行普通债收益率曲线(AA)：
- 3M：-0.92
- 6M：-1.38
- 9M：-0.74
- 10Y：+0.26
中债个人住房抵押贷款资产支持证券收益率曲线(AAA)：
- 3M：+1.08
- 6M：+0.62
- 9M：-0.74
- 10Y：+0.26
中债企业资产支持证券收益率曲线(AAA)：
- 3M：-3.71
- 6M：-0.53
- 9M：+0.45
- 10Y：+1.00
中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线(AAA)：
- 3M：-0.70
- 6M：-0.53
- 9M：-1.29
- 10Y：+0.55
中债消费金融资产支持证券收益率曲线(AAA)：
- 3M：-0.70
- 6M：+0.00
- 9M：-1.29
- 10Y：+0.55
中债企业债收益率曲线(AAA)：
- 3M：-2.01
- 6M：-2.95
- 9M：+1.22
- 10Y：+1.00
中债企业债收益率曲线(AA+)：
- 3M：-2.01
- 6M：-2.95
- 9M：-2.78
- 10Y：+0.55
中债企业债收益率曲线(AA)：
- 3M：-2.01
- 6M：-2.95
- 9M：-0.78
- 10Y：+0.55
中债企业债收益率曲线(AA-)：
- 3M：-2.01
- 6M：-2.95
- 9M：-0.78
- 10Y：+0.55
中债企业债收益率曲线(A)：
- 3M：-2.01
- 6M：-2.95
- 9M：-0.78
- 10Y：+0.55
中债企业债收益率曲线(BBB)：
- 3M：-2.01
- 6M：-2.95
- 9M：-0.78
- 10Y：+1.00
中债企业债收益率曲线(CC)：
- 3M：+0.00
- 6M：+0.00
- 9M：+0.00
- 10Y：+1.00
中债中资美元债收益率曲线(A+)：
- 3M：-4.00
- 6M：-2.73
- 9M：-0.23
- 10Y：+0.80
中债中资美元债收益率曲线(BBB+1)：
- 3M：+10.00
- 6M：+3.30
- 9M：+0.76
- 10Y：+1.14

声明

中债收益率曲线、估值和指数基于客观、中立的原则发布，反映当日市场行情。
如有疑问或建议，可联系中债金融估值中心有限公司。
本日评信息仅供参考，不承担因使用该信息产生的任何后果。

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