加速推进数字化转型：风险管理四大举措_28页_1mb

第九次全球银行风险管理年度调查总结

核心内容

第九次全球银行风险管理年度调查由安永与国际金融协会合作开展，聚焦于加速推进数字化转型，并提出银行风险管理的四大举措，以应对快速变化的风险环境、实现业务转型和持续增长、兼顾效率和效力、以及驾驭和摆脱颠覆影响。

主要观点

1. 适应快速、剧烈变化的风险环境和风险状况

• 风险管理人员需要同时关注当前和未来风险，包括短期（3-5年）和长期（10-20年）风险。
• 风险管理是唯一能够综合考虑经济、客户、行业及银行自身影响的职能。
• 当前主要风险包括网络安全（优先程度远高于其他风险）和监管预期，但监管优先级有所下降。
• 各地区风险关注点不同，例如欧洲更关注业务模式风险和新监管实施，而北美更关注操作风险和IT风险管理。

2. 以风险管理为抓手，实现业务转型和持续增长

• 风险管理不仅是规避风险，更是帮助银行做出明智的风险决策，支持盈利和增长。
• 风险管理职能需在独立性和促进增长之间取得平衡。
• 风险偏好框架是推动业绩和管理风险的关键，影响资本配置和战略决策。
• 风险管理需与业务部门合作，尤其在产品设计、客户体验和创新方面。

3. 风险管理需兼顾效率和效力

• 风险管理应采用新技术，以提高效率和效力。
• 银行正在采用自动化和数据分析工具，用于舞弊监控、金融犯罪、信用风险、网络安全等关键领域。
• 数据质量是有效风险管理的基础，但目前仍面临挑战。
• 银行在云技术部署上仍处于早期阶段，但其重要性日益凸显，需确保数据安全、第三方风险和合规性。

4. 驾驭、摆脱颠覆影响

• 行业颠覆日益普遍，银行需提升运营、技术与财务弹性。
• 网络风险、IT故障、第三方风险和数据破坏是主要关注点。
• 银行正在构建统一的弹性战略，包括业务连续性、危机管理、网络事件响应等。
• 风险管理在弹性风险框架中扮演关键角色，包括独立评估、监控与报告。

关键信息

• 数字化转型已成为银行风险管理的重要组成部分，但多数银行仍处于“理性求变”阶段。
• 英国脱欧对银行的影响显著，尤其在入账模式、合规、资本配置等方面。
• 非金融风险（如声誉风险、模型风险、行为风险）正变得越来越重要，需制定更完善的风险指标和管理框架。
• 银行在风险管理职能的人才需求上存在差异，亚太区更关注网络安全、合规与信用风险，北美更关注科技和行为风险。
• 技术变革（如机器学习、人工智能）对风险管理提出了新的要求，需推动组织文化与流程变革。
• 监管协调与创新是数字化转型的关键，银行需要确定性、安全性和合规性以支持新技术应用。
• 银行在应对新兴风险时面临挑战，如数据可用性、模型风险、网络攻击和第三方依赖。

研究方法和参与机构

• 调查覆盖29个国家的74家银行机构，包括18家全球系统重要性银行（G-SIB）。
• 通过定量在线调查和定性访谈收集数据，内容涵盖风险偏好、技术应用、监管合规及业务转型。
• 银行资产规模范围广泛，**73%**的机构在4个或更多国家/地区开展业务，**17%**在50多个国家/地区开展业务。
• 有14家机构以非正式形式参与调查，但其数据未纳入报告。

结语

银行风险管理正从“规避风险”转向“驱动增长”，并需在效率与效力之间找到平衡。随着数字化转型的加速，风险管理职能必须积极融入战略规划和技术实施，以应对未来的颠覆性挑战和复杂风险环境。