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报告摘要

2016 EU-wide Stress Test Summary: Unione Di Banche Italiane Società Per Azioni

核心内容

本次2016年欧盟范围压力测试聚焦于意大利联合银行集团（Unione Di Banche Italiane Società Per Azioni）的信用风险和资本充足率，以评估其在不同经济情景下的稳健性。测试包含基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario），并分析了其资本充足比率、风险敞口以及拨备覆盖率。

主要观点

资本充足率

Common Equity Tier 1 (CET1) capital: 在基准情景下为7,992.63 mln EUR，不利情景下为5,438.18 mln EUR。
Fully loaded CET1 ratio: 基准情景下为13.0%，不利情景下为8.8%。
Tier 1 capital: 基准情景下为8,026.29 mln EUR，不利情景下为5,471.85 mln EUR。
Fully loaded leverage ratio: 基准情景下为6.5%，不利情景下为4.4%。
Leverage ratio: 基准情景下为6.5%，不利情景下为4.4%。

财务表现

Cumulative 3y: Net interest income: 基准情景下为5,142.47 mln EUR，不利情景下为4,131.95 mln EUR。
Cumulative 3y: Gains or (-) losses on financial assets and liabilities held for trading or designated at fair value through profit and loss, net: 基准情景下为185.06 mln EUR，不利情景下为39.80 mln EUR。
Cumulative 3y: Impairment or (-) reversal of impairment on financial assets not measured at fair value through profit or loss: 基准情景下为-3,008.96 mln EUR，不利情景下为-3,692.31 mln EUR。
Cumulative 3y: Profit or (-) loss for the year: 基准情景下为211.17 mln EUR，不利情景下为-1,480.41 mln EUR。

拨备覆盖率

Coverage ratio - Default stock: 实际为34.68%，在基准情景下为39.77%，在不利情景下为39.47%。

关键信息

风险敞口

Total risk exposure amount: 在基准情景和不利情景下分别为61,444.85 mln EUR和61,480.78 mln EUR。
Total leverage ratio exposures: 保持不变，为123,412.19 mln EUR。

信用风险（IRB）

IRB TOTAL:
- Exposure values:
  - A-IRB: 56,795 mln EUR（非违约）和10,656 mln EUR（违约）。
  - F-IRB: 1,933 mln EUR（非违约）和55 mln EUR（违约）。
- Risk exposure amounts:
  - A-IRB: 29,983 mln EUR（非违约）和0 mln EUR（违约）。
  - F-IRB: 1,869 mln EUR（非违约）和0 mln EUR（违约）。
- Stock of provisions:
  - A-IRB: 3,723 mln EUR（非违约）和0 mln EUR（违约）。
  - F-IRB: 308 mln EUR（非违约）和3,755 mln EUR（违约）。
- Coverage Ratio - Default Stock:
  - A-IRB: 35.2%。
  - F-IRB: 34.2%。

其他

Total amount of instruments with mandatory conversion into ordinary shares upon a fixed date in the 2016 - 2018 period (cumulative conversions): 在不利情景下为0。
Total Additional Tier 1 and Tier 2 instruments eligible as regulatory capital under the CRR provisions that convert into Common Equity Tier 1 or are written down upon a trigger event: 在不利情景下为0。
Eligible instruments whose trigger is above CET1 capital ratio in the adverse scenario: 在不利情景下为0。