20260911-五矿期货-油品期权早报_6页_2mb

油品期权早报总结

核心内容概述

本报告为五矿期货有限公司发布的油品期权早报，主要涵盖液化气（PG）和原油（SC）期权品种的市场数据、期权因子分析以及相应的策略建议。报告基于最新的市场行情与期权指标，提供对当前市场状况的解读与投资策略的参考。

主要观点

1. 液化气（PG）期权

• 标的合约：PG2610，最新价为6865元，较前日上涨96元，涨幅1.41%。
• 成交量：191,264手，较前日减少4,031手。
• 持仓量：97,770手，较前日增加597手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率39.09%上方，加权隐波率为49.18%，较前日上升0.84%。
• 压力支撑位：压力位为7200，支撑位为5000。
• 持仓量PCR：为1.6，位于近一年来的99.59%水平，表明看涨期权持仓占比高。
• 策略建议：推荐构建看涨期权牛市价差组合策略，以获取方向性收益。

2. 原油（SC）期权

• 标的合约：SC2610，最新价为769元，较前日上涨46.5元，涨幅6.43%。
• 成交量：231,915手，较前日增加49,859手。
• 持仓量：34,350手，较前日减少4,884手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率56.97%上方，加权隐波率为85.47%，较前日上升13.47%。
• 压力支撑位：压力位为800，支撑位为500。
• 持仓量PCR：为2.13，位于近一年来的98.78%水平，表明看涨期权持仓占比更高。
• 策略建议：同样推荐构建看涨期权牛市价差组合策略，如B_SC2610C650，S_SC2610C780，以获取方向性收益。

关键信息

期权因子分析

压力支撑位

策略建议

• 方向性策略：建议投资者关注看涨期权牛市价差组合，利用PG和SC期权的看涨趋势进行布局。
• 波动性策略：当前未提供波动性策略建议。
• 风险提示：市场波动性较高，投资者应谨慎操作，合理控制仓位。

数据来源

• 所有数据均来自WIND及五矿期货期权服务部。
• 报告仅供参考，不构成买卖建议。

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• 本报告基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析，但不保证数据的绝对准确性。
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