20261012-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_673kb
AI报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结（2026/10/12）
一、核心内容概述
本报告由西南期货研究所整理，提供了2026年10月12日重点品种的资金流向数据及基差数据，涵盖金融、农产品、有色金属、黑色及化工五大板块。数据来源包括iFinD、钢联数据等，旨在为市场参与者提供参考，但不构成投资建议。
二、资金流向分析
1. 重点品种资金流向（单位：亿元）
| 序号 | 品种名称 | 资金流向 | 5日资金流向 | 10日资金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国债 | 11.07 | -6.52 | 7.97 |
| 2 | 黄金 | 9.34 | -45.89 | -99.73 |
| 3 | 棕榈油 | 4.69 | 12.03 | 9.42 |
| 4 | 燃料油 | 4.61 | 8.52 | 4.12 |
| 5 | 白银 | 3.21 | -7.06 | -25.64 |
| 6 | 天然橡胶 | 2.28 | 10.27 | 12.84 |
| 7 | 生猪 | 2.28 | -4.61 | -8.64 |
| 8 | 镍 | 2.16 | 6.52 | 1.19 |
| 9 | 白糖 | 1.59 | 0.75 | -2.50 |
| 10 | 棉花 | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| 11 | 铝 | 1.25 | 0.43 | -0.93 |
| 12 | 玻璃 | 1.17 | 2.47 | 0.59 |
| 13 | 菜油 | 1.16 | 2.30 | 1.97 |
| 14 | 热轧卷板 | 1.13 | 0.19 | -4.04 |
| 15 | 铜 | 1.08 | 1.19 | 15.77 |
| 16 | 20号胶 | 0.96 | 1.22 | 5.81 |
| 17 | 苹果 | 0.94 | 0.22 | 0.60 |
| 18 | 花生 | 0.81 | 1.18 | -0.55 |
| 19 | 鸡蛋 | 0.51 | -1.78 | -2.91 |
| 20 | 聚丙烯 | -0.10 | 4.50 | 3.03 |
| 21 | 短纤 | -0.11 | 1.01 | -0.36 |
| 22 | 玉米淀粉 | -0.13 | -0.48 | 0.20 |
| 23 | 菜粕 | -0.14 | -1.68 | -3.65 |
| 24 | 豆粕 | -1.94 | -5.28 | -10.33 |
| 25 | 原油 | -1.86 | -7.87 | -29.34 |
| 26 | PTA | -2.76 | 0.77 | -5.18 |
| 27 | 股指 | -130.74 | -72.63 | 58.11 |
2. 分板块资金流向
金融板块
- 国债：当日资金流入11.07亿元，5日资金流出6.52亿元，10日资金流入7.97亿元。
- 股指：当日资金流出130.74亿元，5日资金流出72.63亿元，10日资金流入58.11亿元。
农产品板块
- 棕榈油：资金流入4.69亿元，5日流入12.03亿元，10日流入9.42亿元。
- 生猪：资金流入2.28亿元，5日流出4.61亿元，10日流出8.64亿元。
- 白糖：资金流入1.59亿元，5日流入0.75亿元，10日流出2.50亿元。
- 棉花：资金流入1.29亿元，5日流入1.36亿元，10日流出0.07亿元。
- 菜油：资金流入1.16亿元，5日流入2.30亿元，10日流入1.97亿元。
- 苹果：资金流入0.94亿元，5日流入0.22亿元，10日流入0.60亿元。
- 花生：资金流入0.81亿元，5日流入1.18亿元，10日流出0.55亿元。
- 鸡蛋：资金流入0.51亿元，5日流出1.78亿元，10日流出2.91亿元。
- 豆油：资金流入0.14亿元，5日流出0.15亿元，10日流出2.29亿元。
- 玉米：资金流入-0.06亿元，5日流出-0.75亿元，10日流入0.18亿元。
- 大豆二号：资金流入-0.07亿元，5日流出-1.18亿元，10日流出-1.02亿元。
- 玉米淀粉：资金流入-0.13亿元，5日流出-0.48亿元，10日流入0.20亿元。
- 菜粕：资金流入-0.14亿元，5日流出-1.68亿元，10日流出-3.65亿元。
- 豆粕：资金流入-1.94亿元，5日流出-5.28亿元，10日流出-10.33亿元。
有色金属板块
- 黄金：资金流入9.34亿元，5日流出45.89亿元，10日流出99.73亿元。
- 白银：资金流入3.21亿元，5日流出7.06亿元，10日流出25.64亿元。
- 镍：资金流入2.16亿元，5日流入6.52亿元，10日流入1.19亿元。
- 铝：资金流入1.25亿元，5日流入0.43亿元，10日流出0.93亿元。
- 铜：资金流入1.08亿元，5日流入1.19亿元，10日流入15.77亿元。
- 锡：资金流入0.45亿元，5日流入2.25亿元，10日流出2.60亿元。
- 锌：资金流入0.01亿元，5日流出5.07亿元，10日流出5.13亿元。
- 铅：资金流入-0.07亿元，5日流入0.74亿元，10日流出0.30亿元。
黑色板块
- 玻璃：资金流入1.17亿元，5日流入2.47亿元，10日流入0.59亿元。
- 热轧卷板：资金流入1.13亿元，5日流入0.19亿元，10日流出4.04亿元。
- 纯碱：资金流入0.66亿元，5日流出0.33亿元，10日流出2.55亿元。
- 不锈钢：资金流入0.60亿元，5日流入1.04亿元，10日流出1.49亿元。
- 螺纹钢：资金流入0.37亿元，5日流出2.42亿元，10日流出6.26亿元。
- 铁矿石：资金流入0.33亿元，5日流入1.62亿元，10日流出0.26亿元。
- 硅铁：资金流入0.24亿元，5日流出0.14亿元，10日流出0.42亿元。
- 焦炭：资金流入0.22亿元，5日流入0.82亿元，10日流出1.16亿元。
- 硅锰：资金流入0.01亿元，5日流出0.02亿元，10日流出1.22亿元。
- 焦煤：资金流入-0.15亿元，5日流入3.98亿元，10日流出7.67亿元。
化工板块
- 燃料油：资金流入4.61亿元，5日流入8.52亿元，10日流入4.12亿元。
- 天然橡胶：资金流入2.28亿元，5日流入10.27亿元，10日流入12.84亿元。
- 20号胶：资金流入0.96亿元，5日流入1.22亿元，10日流入5.81亿元。
- 尿素：资金流入0.59亿元，5日流入0.14亿元，10日流出0.17亿元。
- 聚乙烯：资金流入0.34亿元，5日流入2.72亿元，10日流入1.00亿元。
- 甲醇：资金流入0.21亿元，5日流入5.79亿元，10日流入3.56亿元。
- PVC：资金流入0.04亿元，5日流入1.13亿元，10日流入1.46亿元。
- 聚丙烯：资金流出-0.10亿元，5日流入4.50亿元，10日流入3.03亿元。
- 短纤：资金流出-0.11亿元，5日流入1.01亿元，10日流出0.36亿元。
- LPG：资金流出-0.17亿元，5日流入3.34亿元，10日流入3.30亿元。
- 乙二醇：资金流出-0.52亿元，5日流出-1.71亿元，10日流出-8.68亿元。
- 低硫燃料油：资金流出-0.53亿元，5日流出-2.02亿元，10日流出-3.35亿元。
- 苯乙烯：资金流出-1.02亿元，5日流出-0.42亿元，10日流出-0.46亿元。
- 沥青：资金流出-1.23亿元，5日流出-4.45亿元，10日流出-15.36亿元。
- 原油：资金流出-1.86亿元，5日流出-7.87亿元，10日流出-29.34亿元。
- PTA：资金流出-2.76亿元，5日流入0.77亿元，10日流出5.18亿元。
三、基差数据概览
| 品种 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4440 | 0 | -1028 | -72 | -23.15% | 佳木斯 |
| 豆油 | 9000 | -30 | 32 | 16 | 0.36% | 张家港 |
| 豆粕 | 3360 | -20 | -23 | -1 | -0.68% | 连云港 |
| 菜油 | 10920 | 0 | 577 | -37 | 5.28% | 江苏 |
| 菜粕 | 2460 | -30 | 98 | -18 | 3.98% | 南宁 |
| 棕榈油 | 9400 | 30 | -284 | -11 | -3.02% | 广州 |
| 玉米 | 2210 | 10 | 34 | -4 | 1.54% | �鲅鱼圈现货价 |
| 玉米淀粉 | 2626 | 0 | 185 | -34 | 7.04% | 华北均价 |
| 鸡蛋 | 3967 | -133 | 397 | -40 | 10.00% | 主产区均价 |
| 生猪 | 10220 | -230 | -90 | 55 | -0.88% | 河南 |
| 白糖 | 5295 | 45 | -223 | 18 | -4.21% | 广西 |
| 棉花 | 17050 | 100 | 1200 | 40 | 7.04% | 新疆 |
| 沪铜 | 112050 | 420 | 1420 | -100 | 1.27% | 上海 |
| 沪铝 | 23810 | 160 | 345 | 165 | 1.45% | 上海 |
| 沪锌 | 26290 | 280 | 175 | 95 | 0.67% | 上海 |
| 沪锡 | 399000 | 6000 | 2190 | 600 | 0.55% | 上海 |
| 沪镍 | 120500 | -1200 | 2690 | 90 | 2.23% | 上海 |
| 螺纹钢 | 3250 | 10 | 160 | 0 | 4.92% | 上海 |
| 铁矿石 | 709 | 1 | 26 | 1 | 3.69% | 青岛港 |
| 焦炭 | 2172 | -108 | 150 | -110 | 6.88% | 日照港 |
| 焦煤 | 1896 | 0 | 350 | -7 | 18.45% | 山西 |
| 聚乙烯 | 9860 | 133 | 986 | 119 | 10.00% | 华北 |
| 甲醇 | 4085 | -748 | 549 | -449 | 13.44% | 江苏 |
| 聚丙烯 | 10567 | 197 | 1185 | 210 | 11.21% | 华东 |
| 橡胶 | 19680 | 0 | -960 | 5 | -4.88% | 青岛 |
| PTA | 7230 | -425 | 642 | -345 | 8.88% | 华东 |
| 尿素 | 1740 | -10 | 27 | 10 | 1.55% | 山东 |
| PVC | 4856 | -34 | -48 | 10 | -1.00% | 华东 |
| 原油 | 750 | -5 | 8 | -13 | 1.12% | 迪拜 |
| 乙二醇 | 5720 | -160 | 506 | -189 | 8.85% | 华东 |
| 玻璃 | 844 | 0 | -19 | 9 | -2.25% | 华北 |
| 纯碱 | 953 | -23 | -33 | 3 | -3.41% | 华北 |
| 短纤 | 9050 | -130 | 450 | 2 | 4.97% | 华东 |
| 苯乙烯 | 11050 | -305 | 736 | -66 | 6.66% | 江苏 |
| 瓶片 | 8960 | -140 | 466 | 40 | 5.20% | 华东 |
四、主要观点
-
金融板块：
- 国债资金流入为正，但股指资金流出显著，表明市场整体偏空。
- 股指资金流向波动较大，需关注市场情绪变化。
-
农产品板块：
- 多数品种资金流入，但部分品种如豆粕、菜粕、玉米淀粉等资金流出。
- 棕榈油、菜油、棉花等品种资金流入趋势明显。
-
有色金属板块：
- 黄金和白银资金流向剧烈波动，黄金资金流入但5日与10日均大幅流出。
- 镍、铜等品种资金流入趋势积极，但需关注市场供需变化。
-
黑色板块：
- 玻璃资金流入稳定，但热轧卷板、螺纹钢等资金流出较多。
- 铁矿石、焦炭等品种资金流向波动较大。
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化工板块：
- 多数化工品资金流入，但部分如沥青、PTA资金流出较多。
- 原油、乙二醇等品种资金流出趋势显著，需警惕市场风险。
五、关键信息
- 资金流向：反映市场对各品种的短期投资偏好，正数表示资金流入，负数表示资金流出。
- 基差变动：显示主力合约与现货价格之间的差距变化，有助于判断市场预期与实际价格之间的差异。
- 贴水幅度：衡量期货价格相对于现货价格的贴水情况，对投资决策具有参考价值。
- 板块分类：便于分析不同板块资金流动趋势，识别市场热点与冷门。
六、免责声明
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作者信息：张伟
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