20221130-东证期货-_权日志_股指震荡_隐波回落_7页_655kb
报告摘要
权日志 1130 总结
核心内容概述
本报告为2022年11月30日的市场分析，涵盖股指走势、隐含波动率变化、期权策略建议及风险提示等内容。报告由东证期货发布，旨在为投资者提供市场判断和投资建议。
行情回顾
股指表现
- 上证指数：收于3151.34点，上涨0.05%
- 深证成指：收于11108.50点，上涨0.18%
- 创业板指：收于2345.31点，上涨0.24%
隐含波动率变化
- 上证50ETF隐含波动率：243.44%，下跌2.78%
- 沪深300ETF隐含波动率：22.39%，下跌1.50%
- 沪深300股指隐含波动率：22.41%，下跌2.25%
整体来看，股指呈现震荡走势，涨跌幅度较小，隐含波动率出现不同程度回落。
行情展望
成交量与市场情绪
- 沪深两市总成交额为9316.54亿元，较昨日小幅缩量3.77%
- 涨跌比为1899：2890，市场总体赚钱效应为39.65%
板块表现
- 涨幅居前：汽车整车、燃气、汽车服务
- 跌幅较大：医疗服务、生物制品、贵金属
波动率预期
- 各股指今日震荡，隐含波动率回落，预期后期将回落至中枢水平
期权策略推荐
策略建议
- 推荐策略：熊市价差策略
- 理由：短期内指数走势乏力，上涨概率较小，隐含波动率处于短期高位，适合做空波动率
风险提示
- 主要风险：政策等因素的预期外变动可能引发市场极端行情
金融期权关键指标跟踪
| 指标 | 上交所50ETF期权 | 上交所300ETF期权 | 深交所300ETF期权 | 沪深300股指期权 | 中证1000股指期权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总成交量 | 1,678,132 | 1,001,323 | 117,546 | 92,654 | 41,932 |
| 总持仓量 | 2,246,482 | 1,637,776 | 219,185 | 170,271 | 65,042 |
| 成交量PCR | 0.76 | 0.85 | 0.99 | 0.71 | 0.73 |
| 持仓量PCR | 0.90 | 1.09 | 0.99 | 0.88 | 0.82 |
| 隐含波动率(%) | 23.44 | 22.39 | 22.58 | 22.41 | 22.93 |
| IV涨幅 | -2.78% | -1.50% | -1.67% | -2.25% | -0.29% |
| 标的历史波动率 | 27.93% | 24.03% | 24.35% | 24.15% | 19.86% |
| 标的价格 | 2.645 | 3.911 | 3.912 | 3853.04 | 6590.31 |
| 标的涨跌 | -0.11% | 0.08% | 0.05% | 0.12% | -0.06% |
期货走势评级体系
| 走势评级 | 短期（1-3个月） | 中期（3-6个月） | 长期（6-12个月） |
|---|---|---|---|
| 强烈看涨 | 上涨15%以上 | 上涨15%以上 | 上涨15%以上 |
| 看涨 | 上涨5-15% | 上涨5-15% | 上涨5-15% |
| 震荡 | 振幅-5%-+5% | 振幅-5%-+5% | 振幅-5%-+5% |
| 看跌 | 下跌5-15% | 下跌5-15% | 下跌5-15% |
| 强烈看跌 | 下跌15%以上 | 下跌15%以上 | 下跌15%以上 |
东证期货简介
- 成立时间：2008年
- 母公司：东方证券股份有限公司
- 注册资本：38亿元人民币
- 员工人数：逾800人
- 业务范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等
- 交易所会员资格：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所
- 分支机构：全国36家，覆盖多个经济发达地区
- IB网点：149个，分布于北京、上海、广州、深圳等地
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