20251202-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb

报告总结

作者: 国投期货 韩泽文
报告日期: 2025年12月2日
期货从业号: F03108100
投资咨询号: Z0021517

该报告分析了多个ETF和指数的期权相关数据，包括隐含波动率（IV）、IV期限结构、偏度、持仓量PCR等指标。数据来源为同花顺iFinD，时间范围覆盖近一至两年和近二至二年。所有标的物当月合约距离到期均剩约16天。

分析标的物列表

• 50ETF
• 沪300ETF
• 深300ETF
• 沪中证500ETF
• 深中证500ETF
• 创业板ETF
• 深证100ETF
• 科创50ETF
• 科创板50ETF
• 300指数
• 1000指数
• 上证50指数

关键分析内容

• 每个标的物的标的物价格、涨跌幅、当月IV和次月IV及其分位数被追踪，用于评估波动率水平。
• IV期限结构和偏度数据揭示了期权微笑曲线的动态，包括不同月份ATM IV的日内走势和skew指数变化。
• PCR（看涨-看跌期权比率）分析了市场情绪，持仓量和成交量数据提供了交易活跃度指标。
• 报告展示了IV的历史趋势和当前水平，但未提供投资建议。

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