20230614-东证期货-基本面量化专题报告_从因果关系探究期股联动的模式_49页_5mb
报告摘要
- 研究目的：通过因果模型探究期货与股票之间的联动模式，在因果关系增强时期进行期股联动交易。
- 研究方法：基于贝叶斯因果模型量化期货与股票的因果效应，利用均线参数判断趋势，选择动态交易时点。
- 重点品种分析：
- 沪铜/原油/塑料/橡胶/白糖/豆粕/棉花等品种期股联动表现良好，期货或股票预测对方时胜率较高。
- 焦煤期货预测潞安环能、PTA预测吉林化纤表现突出。
- 热轧卷板期股联动效果不佳，主要因逻辑不稳定。
- 主要结论：
- 期股联动在因果关系增强时段具备可操作性，需动态选时。
- 不同期货品种间领先、滞后关系不同，影响交易策略。
- 新方法论验证了因果关系对期股联动策略的有效性。
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