20141201-广发证券-量化交易策略周报_日内策略小幅亏损_隔夜策略大幅盈利_12页_596kb

量化交易策略周报总结（2014年12月1日）

核心内容概述

本周量化交易策略整体表现呈现分化态势，日内策略小幅亏损，隔夜策略大幅盈利。各策略在交易频率、收益率、成功率及回撤方面表现各异，需结合具体策略特点进行分析。

主要观点

• 日内策略表现：多数日内策略本周表现不佳，出现亏损，但部分策略如MFHT仍保持盈利。
• 隔夜策略表现：隔夜策略整体盈利显著，尤其是收敛突变策略和MFHT策略，显示出较强的市场适应能力。
• 历史表现：从今年及期指上市以来的表现来看，部分策略如EMDT、SLM、SMT等长期表现较好，但存在较大的回撤风险。

关键信息汇总

一、本周表现

二、今年以来表现

三、期指上市以来表现

各策略详细分析

1. LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易3次，盈利1次，亏损2次，总体收益率0.47%，成功率33.33%，最大回撤-0.08%。
• 历史表现：累计收益率14.23%，总交易次数533次，成功率31.71%，最大回撤-10.76%。

2. 收敛突变策略

• 本周表现：交易3次，盈利2次，亏损1次，总体收益率5.35%，成功率66.67%，最大回撤-0.26%。
• 历史表现：累计收益率93.55%，总交易次数859次，成功率27.82%，最大回撤-7.99%。

3. 日内波动极值交易策略

• 本周表现：交易9次，盈利2次，亏损7次，总体收益率4.81%，成功率28.57%，最大回撤-0.47%。
• 历史表现：累计收益率60.84%，总交易次数1259次，成功率25.89%，最大回撤-13.79%。

4. EMDT策略

• 本周表现：交易3次，全部亏损，总体收益率-1.89%，成功率0.00%，最大回撤-1.89%。
• 历史表现：累计收益率180.04%，总交易次数630次，成功率45.80%，最大回撤-5.75%。

5. SLM策略

• 本周表现：交易5次，盈利1次，亏损4次，总体收益率-1.93%，成功率20.00%，最大回撤-2.39%。
• 历史表现：累计收益率84.50%，总交易次数1120次，成功率34.29%，最大回撤-13.07%。

6. MFHT策略

• 本周表现：交易4次，盈利3次，亏损1次，总体收益率0.20%，成功率75.00%，最大回撤-0.21%。
• 历史表现：累计收益率49.34%，总交易次数4034次，成功率61.16%，最大回撤-7.39%。

7. SMT策略

• 本周表现：交易5次，全部亏损，总体收益率-0.94%，成功率0.00%，最大回撤-0.94%。
• 历史表现：累计收益率148.47%，总交易次数1121次，成功率31.13%，最大回撤-5.48%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据，市场波动可能影响策略效果。
• 部分策略如EMDT、SLM、SMT存在较高回撤风险，需谨慎使用。
• 投资决策应结合独立分析，不可完全依赖本报告内容。

联系方式

• 分析师：张超，S0260514070002
• 联系电话：020-87555888-8646
• 客服邮箱：zhangchao@gf.com.cn

免责声明

本报告内容仅供参考，不构成投资建议，广发证券不对其准确性或完整性负责。投资者应自行判断，谨慎决策。