20260415-国信证券-金融工程日报_沪指震荡微涨_创新药概念爆发_15页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概览

本日报主要分析了2026年4月15日（20260415）A股市场的表现、情绪、资金流向、ETF折溢价、大宗交易折溢价、股指期货升贴水以及机构关注与龙虎榜数据。

主要观点

市场表现

• 规模指数：上证50指数表现较好，上涨 $0.34%$，而沪深300、中证500、中证1000指数均出现下跌。
• 板块指数：科创50指数上涨 $0.09%$，表现优于其他板块。
• 风格指数：沪深300价值指数上涨 $0.26%$，表现较好。
• 行业表现：医药、银行、家电、食品饮料、交通运输行业涨幅较好，基础化工、建材、房地产、通信、有色金属行业表现较差。
• 概念主题：超级细菌、饲料精选、快递、SPD、抗癌等概念涨幅较大，而锂电电解液、锂矿、钨矿、丙烯、有机硅等概念跌幅较大。

市场情绪

• 涨跌停情况：今日收盘涨停股票67只，跌停股票15只；盘中最高有68只涨停，16只跌停。
• 涨跌停股表现：昨日涨停股票今日收盘平均收益为 $1.10%$，昨日跌停股票今日收盘平均收益为 $-5.33%$。
• 封板率与连板率：今日封板率为 $69%$，较前日下降 $4%$；连板率为 $22%$，较前日提升 $1%$。

市场资金流向

• 两融余额：截至2026年4月14日，两融余额为26476亿元，其中融资余额为26279亿元，融券余额为197亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为 $2.6%$，两融交易占市场成交额比重为 $10.3%$。
• 历史数据：近一年两融余额占流通市值比重维持在 $2.5%$ 左右，两融交易占市场成交额比重维持在 $10.0%$ 左右。

折溢价情况

• ETF折溢价：当日溢价较多的是大湾区ETF平安，溢价 $0.94%$；折价较多的是国证2000ETF博时，折价 $0.89%$。
• 大宗交易折溢价：近半年大宗交易日均成交金额为19亿元，当日成交金额为17亿元，折价率为 $6.82%$，低于近半年平均折价率 $7.14%$。
• 股指期货升贴水：
  • 上证50股指期货主力合约年化贴水率为 $5.15%$，处于近一年 $24%$ 分位点。
  • 沪深300股指期货主力合约年化贴水率为 $7.28%$，处于近一年 $36%$ 分位点。
  • 中证500股指期货主力合约年化贴水率为 $9.89%$，处于近一年 $58%$ 分位点。
  • 中证1000股指期货主力合约年化贴水率为 $14.13%$，处于近一年 $42%$ 分位点。

关键信息

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：近一周内，晶盛机电被179家机构调研，是机构关注较多的股票。
• 龙虎榜数据：
  • 机构专用席位净流入前十：华人健康、博瑞医药、纳百川、宏明电子、中工国际、华塑科技、盛龙股份、奥尼电子、漱玉平民、中嘉博创。
  • 机构专用席位净流出前十：佛塑科技、通达股份、圣阳股份、神剑股份、豫能控股、维科技术、群兴玩具、利柏特、孚日股份、汉缆股份。
  • 陆股通净流入前十：华人健康、博瑞医药、汉缆股份、中工国际、海科新源、华远控股、海正药业、起帆电缆、美诺华、群兴玩具、漱玉平民、龙元建设。
  • 陆股通净流出前十：神剑股份、孚日股份、康恩贝、北辰实业、佛塑科技、圣阳股份、豫能控股、交建股份。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

投资者须知

• 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级，以沪深300指数为A股市场基准。
• 投资者应自行关注相关更新和修订内容，自行判断是否采用本报告所载内容和信息，并自行承担投资风险。
• 本报告仅供参考，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。

免责声明

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机构信息

• 证券分析师：张欣慰，联系方式：021-60933159，邮箱：zhangxinwei1@guosen.com.cn
• 联系人：李子靖，联系方式：021-60875177，邮箱：lizijing1@guosen.com.cn
• 国信证券经济研究所：
  • 深圳：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层，邮编：518046
  • 上海：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层，邮编：200135
  • 北京：北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层，邮编：100032