20210320-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_1mb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概述
本周报汇总了A股行业估值、重要国家利差、股票市场量价观察、行业估值对比、风格轮动、全球股指对比、国内及全球债券市场分析等内容，旨在为投资者提供市场动态和投资建议。
A股行业估值PE变化
以下为申万A股行业估值PE的周度变化情况：
| 行业 | 本周估值PE | 上周估值PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 48.12 | 48.48 | -0.74% |
| 非银金融 | 15.36 | 16.06 | -4.36% |
| 银行 | 7.90 | 8.09 | -2.35% |
| 有色金属 | 53.54 | 54.86 | -2.41% |
| 家用电器 | 26.01 | 26.03 | -0.08% |
| 交通运输 | 26.63 | 26.57 | 0.23% |
| 汽车 | 30.29 | 30.85 | -1.82% |
| 建筑材料 | 15.34 | 15.59 | -1.60% |
| 房地产 | 8.57 | 8.55 | 0.23% |
| 机械设备 | 31.13 | 31.32 | -0.61% |
| 休闲服务 | 175.87 | 174.82 | 0.60% |
| 纺织服装 | 35.79 | 34.38 | 4.10% |
| 化工 | 33.18 | 34.29 | -3.24% |
| 综合 | 35.67 | 34.71 | 2.77% |
| 建筑装饰 | 9.31 | 9.33 | -0.21% |
| 国防军工 | 62.06 | 60.08 | 3.30% |
| 医药生物 | 41.85 | 42.91 | -2.47% |
| 公用事业 | 20.30 | 20.10 | 1.00% |
| 采掘 | 16.93 | 17.89 | -5.37% |
| 轻工制造 | 31.31 | 30.45 | 2.82% |
| 通信 | 33.93 | 35.38 | -4.10% |
| 电气设备 | 43.92 | 45.63 | -3.75% |
| 商业贸易 | 26.55 | 26.00 | 2.12% |
| 电子 | 44.60 | 46.61 | -4.31% |
| 传媒 | 35.58 | 36.16 | -1.60% |
| 钢铁 | 17.59 | 17.77 | -1.01% |
| 计算机 | 61.71 | 62.62 | -1.45% |
| 农林牧渔 | 16.80 | 17.10 | -1.75% |
从数据来看，多数行业估值PE出现下降，其中非银金融、化工、通信、电气设备等行业估值下降幅度较大；休闲服务、纺织服装、综合等行业估值略有上升。
重要国家利差变化
| 国家 | 利差类型 | 本周利差 | 上周利差 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | 1.73 | 1.60 | 0.13 |
| 美国 | 10年-2年 | 1.58 | 1.50 | 0.08 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 3.60 | 3.51 | 0.09 |
| 印尼 | 10年-1年 | 2.80 | 2.82 | -0.02 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.08 | 0.99 | 0.09 |
| 法国 | 10年-1个月 | 0.56 | 0.53 | 0.03 |
| 法国 | 10年-2年 | 0.64 | 0.55 | 0.09 |
| 德国 | 10年-1年 | 0.37 | 0.31 | 0.06 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.41 | 0.35 | 0.06 |
| 重要国家实际利率(10Y-CPI) | 本周 | 上周 | 变化% | |
| -------------- | ------ | ------ | ------ | |
| 美国 | 0.34 | 0.24 | 0.10 | |
| 马来西亚 | 3.65 | 3.51 | 0.14 | |
| 新加坡 | 1.42 | 1.32 | 0.10 | |
| 越南 | 1.68 | 1.66 | 0.02 | |
| 印度 | 2.13 | 2.17 | -0.04 | |
| 法国 | -0.63 | -0.70 | 0.07 | |
| 德国 | -1.80 | -1.82 | 0.02 | |
| 意大利 | -1.10 | -1.12 | 0.02 | |
| 俄罗斯 | 1.80 | 1.60 | 0.20 | |
| 土耳其 | -0.90 | -1.46 | 0.56 | |
| 巴西 | 4.08 | 3.78 | 0.30 | |
| 葡萄牙 | 0.04 | -0.01 | 0.06 | |
| 希腊 | 3.34 | 3.30 | 0.04 | |
| 中国 | 3.54 | 3.56 | -0.02 |
从利差数据可以看出，多数国家利差略有上升，其中土耳其利差上升显著，而中国利差略有下降。
股票市场分析
量价观察
- 上证板块周涨跌幅：图1显示上证板块的周涨跌幅。
- 上证板块周资金净流入额：图2显示上证板块的资金净流入情况。
- 深证板块周涨跌幅：图3显示深证板块的周涨跌幅。
- 深证板块周资金净流入额：图4显示深证板块的资金净流入情况。
行业估值对比
- 上证板块市盈率走势：图5展示上证板块市盈率的变化趋势。
- 上证板块市净率走势：图6展示上证板块市净率的变化趋势。
- 上证板块市销率走势：图7展示上证板块市销率的变化趋势。
- 上证板块股息率走势：图8展示上证板块股息率的变化趋势。
- 深证板块市盈率走势：图9展示深证板块市盈率的变化趋势。
- 深证板块市净率走势：图10展示深证板块市净率的变化趋势。
- 深证板块市销率走势：图11展示深证板块市销率的变化趋势。
- 深证板块股息率走势：图12展示深证板块股息率的变化趋势。
风格轮动
- A股整体风格轮转：图13显示A股整体风格轮转情况。
- A股整体风格估价：图14显示A股整体风格估价变化。
全球对比
- 全球主要股指周涨跌幅：图15展示全球主要股指的周涨跌幅。
- 全球主要股指市盈率对比：图16对比全球主要股指的市盈率。
债券市场分析
国内期限结构
- SHIBOR收益率曲线：图17展示SHIBOR收益率曲线。
- 中债利率曲线：图18展示中债利率曲线。
国内跨期套利观察
- TF跨期价差：图19展示TF跨期价差。
- 品种价差：图21、图23、图24分别展示不同品种的价差情况。
- T合约跨期价差：图20展示T合约跨期价差。
- 国开债的期限结构：图22展示国开债的期限结构。
全球对比
- 葡萄牙国债利差：图25展示葡萄牙国债利差。
- 美债利差：图26展示美债利差。
- 中国债券利差：图27展示中国债券利差。
- 德国债券利差：图28展示德国债券利差。
投资咨询信息
- 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号。
- 研究员信息：
- 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950。
- 蔡劭立：电话0755-82537411，邮箱caishaoli@htfc.com，从业资格号F3063489，投资咨询号Z0014617。
- 彭鑫：电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com，从业资格号F3066607。
- 高聪：电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com，从业资格号F3063338。
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