20210419-南华期货-期指大幅反弹_北向资金大幅净买入_6页_1020kb
报告摘要
期指大幅反弹，北向资金大幅净买入总结
核心内容概述
近期A股市场出现明显反弹，期指同步上涨，北向资金大幅净买入，显示出市场情绪有所回暖。然而，尽管短期表现积极，市场仍面临经济增速放缓及上市公司年报密集披露带来的潜在风险。
主要观点
- 市场反弹：受汽车板块上涨带动，A股市场迎来反弹，沪指、深证成指、创业板指分别上涨1.49%、2.89%、4.14%。
- 北向资金流入：北向资金净买入163.16亿元，创今年1月8日以来新高，显示外资对A股市场的信心有所恢复。
- 期指表现：股指期货IF、IH、IC均上涨，其中IF主力上涨2.66%，IH上涨2.05%，IC上涨1.17%。
- 市场情绪：市场情绪热烈，A股全市场中有94家涨停，9家跌停，沪深300指数成份股多数上涨。
- 风险提示：尽管经济数据开局良好，但经济增速放缓，叠加年报披露期，存在业绩暴雷风险，市场或维持震荡整理。
关键信息
1. 行情表现
- 沪指：收盘上涨1.49%
- 深证成指：收盘上涨2.89%
- 创业板指：收盘上涨4.14%
- 北向资金：净买入163.16亿元，为今年1月8日以来最高
- 涨停与跌停：全市场94家涨停，9家跌停
- 期指涨幅：
- IF主力：2.66%
- IH：2.05%
- IC：1.17%
2. 成交量与持仓量
| 合约 | 成交量（手） | 持仓量（手） | 持仓量变化（手） |
|---|---|---|---|
| IF00.CFE | 113,451.00 | 99,590.00 | 3,930.00 |
| IF01.CFE | 34,253.00 | 88,201.00 | 51,122.00 |
| IF02.CFE | 9,225.00 | 33,181.00 | 30,297.00 |
| IH00.CFE | 39,287.00 | 36,124.00 | 1,488.00 |
| IH01.CFE | 13,026.00 | 32,736.00 | 21,475.00 |
| IH02.CFE | 3,743.00 | 10,237.00 | 9,295.00 |
| IC00.CFE | 62,299.00 | 79,222.00 | 8,152.00 |
| IC01.CFE | 21,755.00 | 91,019.00 | 22,461.00 |
| IC02.CFE | 8,945.00 | 69,279.00 | 65,693.00 |
3. 升贴水变化
- 升贴水率：用于衡量期货与现货价格的差异，一定程度上反映市场对未来行情的预期。
- 成交量加权平均升贴水率：显示市场情绪变化趋势，升贴水率走低代表情绪转弱，反之则代表情绪回暖。
行情驱动因素
- 经济数据：一季度国内经济总体开局良好，经济数据稳步增长，市场情绪有所回暖。
- 政策利好：中美发表应对气候危机联合声明，合作预期增强，提振市场信心。
- 行业热点：华为发布五大汽车模块，智能电动车加速落地，带动汽车板块上涨。
- 市场情绪：华为造车概念爆发，新能车ETF涨幅超7%，市场情绪热烈。
投资策略建议
- 短期策略：建议投资者关注市场情绪变化，择机做空期指。
- 风险提示：需警惕年报披露期可能带来的业绩暴雷风险，以及经济增速放缓对市场的影响。
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