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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-08-22）

核心内容概述

本报告为2018年8月22日的A股市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（Put/Call Ratio）以及分级基金等关键市场指标，旨在为投资者提供市场情绪与资金动向的参考。

主要观点

1. 情绪面分析

• 涨跌停个股数量：
  今日A股非ST个股中，自然涨停18只，自然跌停13只，分别占比0.52%和0.38%。
  涨停封板率为54.55%，连板率为5.56%。

• 创新高/低个股：
  创60日新高的个股为9只，较上一交易日减少5只，占比0.26%，低于过去1年平均水平。
  创60日新低的个股为133只，较上一交易日增加81只，占比3.86%，同样低于过去1年平均水平。

• 多空排列情况：
  形成多头排列看涨个股112只，占比3.25%，较上一交易日减少31只。
  形成空头排列看跌个股2032只，占比58.97%，较上一交易日增加159只。

• 大宗交易：
  今日大宗交易总成交额为43804.35万元，较上一交易日有所下降，折价率上升至4.93%。

2. 资金面分析

• 融资融券余额：
  昨日沪深两市两融余额为8666.84亿元，周环比下降0.98%。
  融资买入额206.16亿元，融券卖出额7.39亿元，净买入额198.76亿元，较上一交易日上升。

• 沪/深港通资金流动：
  沪股通净流入18.14亿元，港股通净流出6.67亿元，资金净流向保持北向，净流入24.81亿元。
  深股通净流入1.89亿元，港股通净流入0.37亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1809报收3300.20，下跌0.22%，贴水0.23%；沪深300指数报收3307.95点，下跌0.56%。
  • 上证50期指IH1809报收2449.80，下跌0.05%，贴水0.01%；上证50指数报收2450.15点，下跌0.09%。
  • 中证500期指IC1809报收4806.00，下跌0.71%，贴水0.64%；中证500指数报收4837.02点，下跌1.12%。

• 波动率指数与50ETF：
  今日波动率指数为23.35，较上一交易日下降3.94%；50ETF报收2.50，较上一交易日上涨0.12%。

• PCR（Put/Call Ratio）：
  PCR（成交量）为0.90，环比下降11.63%；PCR（持仓量）为0.73，环比上升15.91%。

• 分级基金：
  今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为1.1781%，波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息汇总

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资决策需结合个人投资目标与风险承受能力，必要时应咨询专业人士。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-21》
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2018-08-20》
3. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-08-20》

图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）