20260812-迈科期货-基差统计表_1页_575kb
报告摘要
迈科期货基差统计表总结
核心内容概述
该文档提供了迈科期货不同品种的基差统计信息，涵盖有色金属、贵金属、黑色产业、油脂油料、农副产品、软商品、化工、能源化工和股指等类别，详细列出了各品种的主力基差率、当月及次月基差、合约价格、现货价格及其来源。以下为各分类的主要观点与关键信息。
一、有色金属
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | CU | 0.61% | 655 | 805 | 1005 | 108615 | SMM 1#电解铜 |
| 铝 | AL | -0.33% | -80 | -100 | -80 | 24100 | SMM A00铝 |
| 锌 | ZN | -0.39% | -100 | -160 | -165 | 25510 | SMM 0#锌锭 |
| 铅 | PB | -1.17% | -185 | -205 | -265 | 15675 | SMM 1#铅锭 |
| 锡 | SN | 0.25% | 1070 | 750 | 1100 | 426600 | SMM 1#锡 |
| 镍 | NI | 0.26% | 340 | 100 | -170 | 129350 | SMM 1#电解镍 |
| 工业硅 | SI | 6.27% | 540 | 530 | 515 | 9150 | SMM 华东通氧553#硅 |
| 碳酸锂 | LC | 0.32% | 470 | 950 | 1230 | 145850 | 钢联优质电池级碳酸锂 |
主要观点：
- 铜、工业硅、碳酸锂等品种主力基差率呈正，表明期货价格略高于现货。
- 铝、锌、铅、镍等品种主力基差率为负，期货价格低于现货。
- 有色金属整体基差波动较大，部分品种如工业硅的基差率高达6.27%，显示出较大的价差。
二、贵金属
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | AU | -0.34% | -3.27 | -5.57 | -7.39 | 946.67 | AuT+D:上金所 |
| 白银 | AG | -0.44% | -69 | -100 | -121 | 15679 | Ag(T+D):上金所 |
主要观点：
- 黄金、白银主力基差率均为负，期货价格低于现货。
- 白银的基差波动较大，次月基差为-100，再次月基差为-121，显示市场对白银的预期偏弱。
三、黑色产业
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | RB | 3.12% | 94 | 64 | 32 | 3110 | HRB400:20mm:上海 |
| 热卷 | HC | 1.11% | 36 | 22 | 2 | 3280 | Q235B:4.75mm:上海 |
| 铁矿石 | I | -0.84% | -6.1 | 7.9 | 18.9 | 715.4 | PB粉:61%;青岛 |
| 焦炭 | J | -7.12% | -135.0 | -171.5 | -181.5 | 1775 | 冶金焦:准一级 |
| 焦煤 | JM | 4.02% | 54.0 | -72.0 | -39.5 | 1397.5 | 主焦煤:精煤:蒙5# |
| 动力煤 | ZC | 7.19% | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 859.0 | 山西Q500:秦皇岛港 |
| 硅铁 | SF | -6.1% | -430 | -286 | -276 | 5550 | FeSi75-B:内蒙 |
| 锰硅 | SM | 0.66% | 52 | 4 | -54 | 5800 | FeMn68Si18:河北 |
| 不锈钢 | SS | 3.06% | 440 | 445 | 450 | 14970 | 冷轧304/2B:2*1240无锡宏旺 |
主要观点：
- 螺纹钢、热卷、动力煤等品种主力基差率较高，期货价格高于现货。
- 焦炭主力基差率显著为负，显示期货价格大幅低于现货。
- 硅铁主力基差率大幅为负，期货价格远低于现货。
四、油脂油料
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | A | -8.13% | -387 | -461 | -537 | 4480 | 大豆国产三等:哈尔滨 |
| 豆粕 | M | -4.78% | -102 | -150 | 157 | 2990 | 普通蛋白豆粕:张家港 |
| 菜粕 | RM | 0.65% | 15 | 89 | 55 | 2320 | 普通菜籽粕:南通 |
| 豆油 | Y | 2.62% | 240 | 222 | 460 | 8690 | 一级豆油:张家港 |
| 菜油 | OI | 4.29% | 436 | 617 | 774 | 10600 | 菜油:江苏 |
| 花生 | PK | -3.4% | -292 | -314 | -326 | 7900 | 白沙:含油45%含水9%昌图 |
| 棕榈油 | P | -1.29% | -122 | -424 | -560 | 9320 | 棕榈油24度:广东 |
主要观点：
- 豆一、豆粕主力基差率均为负，期货价格低于现货。
- 菜粕、豆油、菜油主力基差率正，期货价格略高于现货。
- 花生、棕榈油主力基差率为负，显示期货价格低于现货。
五、农副产品
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | C | 1.01% | 23 | 48 | 8 | 2290 | 鳞鱼圈港国际二等玉米 |
| 玉米淀粉 | CS | 6.69% | 173 | 204 | 150 | 2760 | 出厂价玉米淀粉:长春 |
| 苹果 | AP | -1.47% | -1104 | -843 | -940 | 6650 | 烟台栖霞、陕西洛川红富士均价 |
| 鸡蛋 | JD | 20.48% | 514 | 1073 | 1334 | 4600 | 鸡蛋:河北沧州 |
| 生猪 | LH | -1.19% | -705 | -1430 | -1980 | 10700 | 生猪外三元:河南 |
主要观点：
- 玉米淀粉主力基差率最高，达6.69%，显示期货价格显著高于现货。
- 鸡蛋主力基差率最高，达20.48%，期货价格远高于现货。
- 苹果、生猪主力基差率为负，期货价格低于现货。
六、软商品
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | CF | 10.45% | 1699 | 1224 | 1424 | 17959 | 棉花价格指数328:新疆 |
| 白糖 | SR | 1.58% | 82 | -49 | -119 | 5285 | 白砂糖:柳州 |
主要观点：
- 棉花主力基差率高达10.45%，期货价格显著高于现货。
- 白糖主力基差率较小，为正，期货价格略高于现货。
七、化工
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | MA | -0.15% | -4 | 53 | 158 | 2620 | 甲醇:华东 |
| 乙二醇 | EG | 8.77% | 430 | 941 | 1007 | 5335 | 乙二醇:华东 |
| PTA | TA | 2.95% | 170 | 300 | 392 | 5930 | PTA:华东 |
| 聚丙烯 | PP | 10.41% | 877 | 1691 | 1998 | 9300 | 杭州绍兴三圆T30S市场价 |
| 苯乙烯 | EB | 3.20% | 270 | 745 | 922 | 8705 | 苯乙烯:华东 |
| 短纤 | PF | 1.81% | 128 | 298 | 390 | 7540 | 三房巷半光本白1.56*38mm涤纶 |
| 塑料 | L | 6.98% | 548 | 971 | 1201 | 8400 | 余姚浙江石化7042市场价 |
| PVC | V | -1.23% | -56 | -198 | -496 | 4500 | 华东SG-5新疆中泰主流价 |
| 橡胶 | RU | 1.12% | 190 | -725 | -705 | 17150 | 泰国产:青岛保税区 |
| 20号胶 | NR | 1.64% | 313 | 98 | 93 | 15078 | 泰国20#标胶:青岛保税区 |
| 纯碱 | SA | 1.51% | 15 | -49 | -104 | 1011 | 沙河重质市场价 |
| 尿素 | UR | 1.76% | 30 | -12 | -58 | 1730 | 尿素小颗粒:河南 |
| 瓶片 | PR | 2.60% | 181 | 423 | 645 | 7385 | 水瓶级:华东市场价 |
| 纸浆 | SP | 4.05% | 185 | -68 | -118 | 4743 | 漂针浆:银星:智利 |
主要观点：
- 乙二醇、聚丙烯、纸浆等品种主力基差率较高，期货价格高于现货。
- PVC、甲醇等品种主力基差率较低或为负，显示期货价格低于现货。
八、能源化工
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | SC | 7.86% | 44.3 | 65.4 | 79.7 | 563.8 | 中国胜利:环太平洋 |
| 燃料油 | FU | 14.66% | 548 | 947 | 1093 | 4284 | 保税船用油380CST:舟山 |
| 沥青 | BU | 0.74% | 32 | 534 | 670 | 4340 | 重交沥青:市场价:山东 |
| 低硫燃料油 | LU | 17.17% | 836 | 1502 | 1775 | 5704 | 船用油0.5%低硫:新加坡 |
| LPG | PG | 5.74% | 523 | 678 | 845 | 5748 | 市场价:广州 |
主要观点：
- 原油、燃料油、低硫燃料油等品种主力基差率较高，期货价格高于现货。
- 沥青主力基差率较低，为正，显示期货价格略高于现货。
九、股指
| 品种 | 交易代码 | 主力基差率 | 当月基差 | 次月基差 | 再次月基差 | 现货价格 | 现货价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | IF | 0.84% | 10.0 | 38.8 | 118.8 | 4663.8 | |
| 上证50 | IH | 0.72% | 3.3 | 20.9 | 65.1 | 2929.9 | |
| 中证500 | IC | 1.21% | 25.5 | 95.5 | 274.9 | 7967.5 |
主要观点：
- 沪深300、上证50、中证500主力基差率均为正，期货价格略高于现货。
- 中证500主力基差率最高，达1.21%，显示期货价格高于现货。
总结
整体来看，迈科期货各品种基差表现各异，部分品种如棉花、乙二醇、聚丙烯等主力基差率较高，期货价格高于现货；而豆一、豆粕、焦炭等品种基差率较低甚至为负，期货价格低于现货。基差率的变化反映了市场对未来价格的预期，对投资者决策具有重要参考价值。
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