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新智投-数据分析日报20260803总结

核心内容概览

本日报分析了期货市场的多个关键指标，包括涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向和K线形态，旨在为投资者提供全面的市场洞察和参考。

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今日涨跌情况

今日期货市场中，部分品种出现显著涨跌，具体如下：

• 上涨品种（涨幅前五）：

  • 多晶硅(ps2609)：8.99%
  • SCFIS欧线(ec2610)：3.06%
  • 鸡蛋(jd2609)：2.32%
  • 沪锌(zn2609)：1.91%
  • 工业硅(si2609)：1.89%

• 下跌品种（跌幅前五）：

  • 燃料油(fu2609)：-4.98%
  • 红枣(CJ609)：-5.35%
  • 原油(sc2609)：-3.58%
  • 尿素(UR609)：-3.81%
  • 焦炭(j2609)：-1.74%

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指标评分分析

1、日线偏多品种

日线指标中，偏强的合约有11只，分别是：

• 原木
• 锌
• 苹果
• 粳米
• 30年期国债
• 10年期国债
• 铝合金
• 锡
• SCFIS欧线
• 瓶片
• 胶合板

2、日线（偏多）-60分钟对照分析

• 60分钟偏多：SCFIS欧线，锌
• 60分钟偏空：无

3、日线偏空品种

日线指标中，偏弱的合约有21只，包括：

• 焦煤
• 20号胶
• 线材
• 棉花
• 黄大豆1号
• 铁矿石
• 花生
• 氧化铝
• 铅
• 天然橡胶
• 油菜籽
• 生猪
• 锰硅
• 棉纱
• 螺纹钢
• 热轧卷板
• 鸡蛋
• 中证500指数
• 中证1000指数
• 豆油

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持仓异动分析

1、多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有13组，如：

• MA609 [东证期货]
• MA610 [海通期货]
• SF611 [海通期货]
• b2609 [广发期货]
• UR609 [国泰君安]
• UR609 [中泰期货]
• jd2610 [银河期货]
• zn2609 [国泰君安]
• PL610 [中信期货]
• PL610 [中信建投]
• PL610 [长江期货]
• PK611 [东证期货]
• lh2611 [国泰君安]

2、空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有10组，如：

• SF609 [国泰君安]
• a2609 [高盛期货]
• y2609 [中信期货]
• cs2609 [中信期货]
• PF609 [中信期货]
• PR609 [国泰君安]
• nr2609 [银河期货]
• PL610 [广发期货]
• PL610 [南华期货]
• jd2609 [国泰君安]

3、空单离榜

空单离榜的合约、公司组合有2组：

• MA610 [国投期货]
• SF611 [国投期货]

4、空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有12组，如：

• MA610 [海通期货]
• SF611 [东证期货]
• SF611 [海通期货]
• fu2609 [中银期货]
• UR609 [中信期货]
• fu2611 [国泰君安]
• lu2609 [东证期货]
• au2610 [国泰君安]
• PF610 [中信建投]
• PL610 [中信建投]
• PL610 [长江期货]
• PL610 [中信期货]

5、多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有6组，如：

• MA610 [广发期货]
• OI609 [高盛期货]
• a2609 [银河期货]
• PF609 [中信期货]
• PL610 [广发期货]
• PL610 [南华期货]

6、多单离榜

多单离榜的合约、公司组合有2组：

• MA610 [国投期货]
• SF611 [国投期货]

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资金流向分析

1、资金流入值前五品种

资金流入值排名前五的品种为：

• 沪铜：16.35亿元（流向百分比：5.32%）
• 沪锌：5.03亿元（流向百分比：17.87%）
• PTA：2.82亿元（流向百分比：5.53%）
• 纸浆：2.51亿元（流向百分比：17.2%）
• 不锈钢：2.22亿元（流向百分比：31.36%）

2、资金流入比例前五品种

资金流入比例排名前五的品种为：

• 棉纱：86.27%
• 丙烯：58.57%
• 不锈钢：31.36%
• 红枣：19.54%
• 沪锌：17.87%

3、资金流出值前五品种

资金流出值排名前五的品种为：

• 中证1000：-50.4亿元（流向百分比：-5.66%）
• 中证500：-35.68亿元（流向百分比：-5.86%）
• 沪深300：-10.66亿元（流向百分比：-2.36%）
• 上证50：-2.93亿元（流向百分比：-2.29%）
• 10年期国债：-2.46亿元（流向百分比：-2.72%）

4、资金流出比例前五品种

资金流出比例排名前五的品种为：

• 原木：-11.67%
• 豆一：-7.08%
• 铂：-6.85%
• 中证500：-5.86%
• 工业硅：-5.77%

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K线形态分析

1、倒锤子线形态（反转|看涨）

• 20号胶：出现次数7次，成功率70.7%，平均表现1.28%

2、执带线形态（反转|看涨）

• 线材：出现次数1次，成功率66.1%，平均表现0.46%

3、执带线形态（反转|看跌）

• 铁矿石：出现次数2次，成功率70.0%，平均表现-0.59%
• 尿素：出现次数7次，成功率63.6%，平均表现-0.21%
• 玉米：出现次数10次，成功率56.7%，平均表现-0.24%

4、吞没形态（反转|看跌）

• 不锈钢：出现次数3次，成功率74.1%，平均表现-0.75%

5、流星线形态（反转|看跌）

• 纸浆：出现次数22次，成功率55.9%，平均表现0.22%

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数据来源与免责声明

• 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
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