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金融工程市场分析报告总结（2018-08-28）

核心内容概述

本报告对2018年8月28日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、北向资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金折溢价率等关键指标。

主要观点

1. 情绪面

• 涨跌停个股数量：当日A股非ST个股中，自然涨停20只，自然跌停5只，分别占比0.58%和0.14%。涨停封板率为52.63%，连板率为12.12%。
• 创新高/低个股：创60日新高的个股41只，较上一交易日减少10只，占比1.19%，低于过去一年平均水平；创60日新低的个股27只，较上一交易日减少22只，占比0.78%，同样低于过去一年平均水平。
• 多空排列情况：看涨个股154只，占比4.46%，较上一交易日增加1只；看跌个股1232只，占比35.70%，较上一交易日减少406只。
• 大宗交易：当日大宗交易总成交额为80,533.73万元，较上一交易日有所增加，折价率上升至7%。

2. 资金面

• 两融余额：昨日沪深两市两融余额为8626.71亿元，周环比下降0.77%。融资买入额为263.26亿元，融券卖出额为7.18亿元，净买入额为256.08亿元，较上一交易日上升。
• 北向资金流动：沪股通净流入5.05亿元，深股通净流入9.26亿元，合计净流入14.31亿元；港股通净流出11.75亿元，较上一交易日有所下降。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF1809报收3387.00点，下跌0.21%，贴水0.39%。
  • 上证50期指IH1809报收2508.00点，下跌0.33%，贴水0.13%。
  • 中证500期指IC1809报收4936.80点，上涨0.04%，贴水0.75%。
• 波动率指数：今日波动率指数为22.43，较上一交易日上升0.27%。50ETF报收2.56，较上一交易日下跌0.43%。
• PCR（成交量与持仓量）：
  • PCR（成交量）为0.83，环比上升1.90%。
  • PCR（持仓量）为0.82，环比上升21.31%。
• 分级基金：交易活跃的主动与被动股票型分级基金平均折价率为0.6941%，整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

关键信息

• 市场情绪：整体市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量均有所减少，但涨停封板率保持在52.63%，表明部分强势股仍具备上涨动能。
• 资金流动：北向资金持续净流入，但港股通资金净流出增加，可能反映外资对A股市场信心略有波动。
• 衍生品市场：
  • 股指期货整体下跌，其中沪深300与上证50跌幅较大，中证500微涨。
  • 波动率指数略有上升，显示市场波动性增加。
  • PCR指数上升，表明市场看跌情绪有所增强。
  • 分级基金折价率波动较大，部分品种具备套利机会。

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立判断，必要时咨询专业人士意见。
• 天风证券不承担因使用本报告而产生的任何法律责任。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：何青青
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率 (%)