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金融工程市场分析总结（2018-08-02）

核心内容概览

本报告为2018年8月2日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等多方面内容。

主要观点与关键信息

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停27只，占比0.78%；自然跌停10只，占比0.29%。
  • 涨停封板率为67.50%，连板率为20.83%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股21只，较上一交易日减少11只，占比0.61%，低于过去1年平均水平。
  • 创60日新低的个股888只，较上一交易日增加727只，占比25.77%，高于过去1年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股560只，占比16.25%，较上一交易日减少414只。
  • 形成空头排列看跌个股611只，占比17.73%，较上一交易日增加175只。

• 大宗交易：

  • 今日大宗交易总成交额为55278.49万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率下降至3.92%，表明市场情绪略有改善。

2. 资金面

• 两融余额：

  • 昨日沪深两市两融余额为8902.11亿元，周环比下降0.34%。
  • 融资买入额253.06亿元，融券卖出额8.54亿元，净买入额244.52亿元，较上一交易日192.43亿元有所上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入7.32亿元，港股通净流出21.64亿元，整体北向资金净流入28.96亿元。
  • 深股通净流出3.69亿元，港股通净流出5.55亿元。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1808报收3345.00，下跌2.84%，贴水0.77%。
  • 上证50期指IH1808报收2435.00，下跌2.77%，贴水0.22%。
  • 中证500期指IC1808报收4946.40，下跌2.79%，贴水0.99%。

• 股票期权：

  • 今日波动率指数为25.18，较上一交易日上升4.00%。
  • 50ETF报收2.48，较上一交易日下跌2.09%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为1.13，环比上升36.81%。
  • PCR（持仓量）为0.68，环比下降15.86%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的分级基金平均折价率为1.9319%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

结构化总结

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停：

  • 涨停数量：27只（占比0.78%）
  • 跌停数量：10只（占比0.29%）
  • 封板率：67.50%
  • 连板率：20.83%

• 创新高/低：

  • 创60日新高：21只（占比0.61%）
  • 创60日新低：888只（占比25.77%）

• 多空排列：

  • 看涨个股：560只（占比16.25%）
  • 看跌个股：611只（占比17.73%）

2. 资金面分析

• 两融余额：

  • 昨日余额：8902.11亿元
  • 周环比变化：-0.34%
  • 净买入额：244.52亿元（较上一交易日上升）

• 沪/深港通资金：

  • 沪股通净流入：7.32亿元
  • 港股通净流出：21.64亿元
  • 深股通净流出：3.69亿元
  • 整体北向净流入：28.96亿元

3. 衍生品及其他市场动态

• 股指期货：

  • 沪深300期指：下跌2.84%，贴水0.77%
  • 上证50期指：下跌2.77%，贴水0.22%
  • 中证500期指：下跌2.79%，贴水0.99%

• 波动率指数与50ETF：

  • 波动率指数：25.18（环比上升4.00%）
  • 50ETF：2.48（环比下跌2.09%）

• PCR指标：

  • PCR（成交量）：1.13（环比上升36.81%）
  • PCR（持仓量）：0.68（环比下降15.86%）

• 分级基金：

  • 平均折价率：1.9319%
  • 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应独立评估市场信息，并考虑自身投资目的与风险承受能力。