20211122-中国银河-量化基金点评_14页_2mb

报告摘要

本报告对不同类型的量化基金进行了表现分析，涵盖指数增强型基金、主动量化基金及其它量化策略基金。重点分析了各基金在本周、本月以及年初至今的超额收益、择时与选股能力等指标。

沪深300指数增强基金：
- 本周超额收益为正比率为 59.0%，最大超额收益为 0.79%。
- 本月超额收益为正比率为 23.1%，最大超额收益为 1.44%。
- 选股能力最强的是 富荣沪深300增强A，择时能力为正的比率为 30.8%。
中证500指数增强基金：
- 本周超额收益为正比率为 82.9%，最大超额收益为 22.45%。
- 本月超额收益为正比率为 17.1%，最大超额收益为 0.91%。
- 选股能力最强的是 海富通中证500增强A，择时能力为正的比率为 20.0%。
其它指数增强基金：
- 本周超额收益为正比率为 85.7%，最大超额收益为 17.52%。
- 本月超额收益为正比率为 26.2%，最大超额收益为 2.16%。
- 选股能力最强的是 易方达上证50指数A，择时能力为正的比率为 42.9%。

主动风格量化基金：
- 本周超额收益中位数为 0.0%，本月超额收益中位数为 -0.6%。
- 本周超额收益为正比率为 45.5%，本月超额收益为正比率为 27.3%。
- 本周收益中位数为 10.82%，本月收益中位数为 0.44%。

多因子基金：
- 本周表现最好的为 国金量化多因子，收益为 2.17%。
- 本月表现最好的为 建信多因子量化，收益为 6.53%。
- 大摩多因子策略 本周收益为 -0.68%，本月收益为 -1.08%。
对冲基金：
- 本周表现最好的为 南方绝对收益策略，收益为 0.96%。
- 本月表现最好的为 南方绝对收益策略，收益为 2.44%。
- 回撤最小的是 申万菱信量化对冲策略，年初至今收益为 5.84%。
- 表现最好的是 安信稳健阿尔法定开A，年初至今收益为 15.34%，回撤为 0.89%。
事件驱动基金：
- 本周表现最好的为 长盛竞争优势A，收益为 2.06%。
- 本月表现最好的为 博时睿利事件驱动，收益为 4.47%。
- 年初至今表现最好的为 平安鼎泰，收益为 66.14%，回撤为 26.44%。
大数据基金：
- 本周表现最好的为 浙商大数据智选消费，收益为 1.79%。
- 本月表现最好的为 东方红京东大数据，收益为 7.49%。
- 年初至今表现最好的为 东方红京东大数据，收益为 21.64%，回撤为 8.05%。