20260928-宁证期货-期现日报_18页_2mb

AI报告摘要

期市多维异动雷达总结

核心内容概览

本文档提供了近期期市的主要异动情况，包括主力合约涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、加权波动率等关键指标，以及跨合约和跨品种套利数据。此外，还包含了一些重要的市场资讯，涉及全球政治经济动态及行业数据，为投资者提供了多维度的市场分析视角。

主要观点

一、主力合约涨跌幅（Top 3）

排名	品种	涨跌幅(%)
Top 1	欧线集运	+6.92
Top 2	甲醇	+4.71
Top 3	燃油	+3.78

二、主力合约跌幅（Top 3）

排名	品种	涨跌幅(%)
Top 1	碳酸锂	-5.69
Top 2	沪银	-5.08
Top 3	生猪	-4.01

三、主力合约成交量（Top 3）

品种	成交量(万手)
甲醇	1,381,285
豆粕	2,575,067
国际铜	1,905

四、主力合约持仓量（Top 3）

品种	持仓量(万手)
豆粕	2,575,067
螺纹钢	1,649,926
热卷	1,355,858

五、主力合约投机度（Top 3）

品种	投机度
国际铜	3.79
碳酸锂	3.85
沥青	3.51

六、品种加权波动率（Top 3）

品种	加权波动率(%)
沥青	3.23
乙二醇	3.36
碳酸锂	3.51

关键信息

1. 期现数据

上期所/能源中心：
- 欧线集运主连：今收 2,937.5，涨幅 6.92%，持仓量 25,466，基差 -495.7。
- 沥青主连：今收 5,110，涨幅 1.07%，持仓量 224,107，基差 2,060。
- 燃油主连：今收 4,418，涨幅 3.78%，持仓量 169,653，基差 3,157。
- 沪金主连：今收 904.66，跌幅 2.86%，持仓量 226,497，基差 19.34。
大商所：
- 豆粕主连：今收 3,363，跌幅 1.23%，持仓量 2,575,067，基差 -3。
- 沥青主连：今收 7,170，跌幅 1.07%，持仓量 224,107，基差 2,060。
- 热卷主连：今收 3,282，跌幅 0.33%，持仓量 1,355,858，基差 18。
- 沪锡主连：今收 408,570，跌幅 0.83%，持仓量 29,892，基差 880。
郑商所：
- 甲醇主连：今收 3,249，涨幅 4.71%，持仓量 488,174，基差 1,006。
- 棉花主连：今收 16,000，涨幅 1.01%，持仓量 543,129，基差 1,394。
- 苯乙烯主连：今收 9,613，涨幅 0.54%，持仓量 344,806，基差 507。
- 纯碱主连：今收 1,014，涨幅 0.60%，持仓量 1,265,826，基差 136。
广期所：
- 碳酸锂主连：今收 119,040，跌幅 5.69%，持仓量 424,087，基差 7,310。
- 工业硅主连：今收 8,470，跌幅 0.99%，持仓量 332,870，基差 1,130。
- 铂主连：今收 424.10，跌幅 1.62%，持仓量 13,466，基差 10.41。
- 钯主连：今收 291.70，跌幅 2.88%，持仓量 11,010，基差 -3.70。

2. 跨合约套利数据

上期所/能源中心：
- 沪银主力-次主力：-49（变化 -3）。
- 国际铜主力-次主力：+60（变化 -350）。
- 燃油主力-次主力：+446（变化 +55）。
- 沥青主力-次主力：+483（变化 -83）。
- 沪铜主力-次主力：+330（变化 -50）。
- 沪锡主力-次主力：-140（变化 +170）。
- 纸浆主力-次主力：-160（变化 -18）。
- 不锈钢主力-次主力：+15（变化 +10）。
- 沪锌主力-次主力：-50（变化 -25）。
郑商所：
- 玻璃主力-次主力：-26（变化 +2）。
- 甲醇主力-次主力：+308（变化 +77）。
- 短纤主力-次主力：+204（变化 -6）。
- 丙烯主力-次主力：+410（变化 -66）。
- 瓶片主力-次主力：+302（变化 +24）。
- 纯碱主力-次主力：-33（变化 0）。
- 烧碱主力-次主力：-61（变化 -4）。
- 焦煤主力-次主力：+59.5（变化 -18.0）。
- 焦炭主力-次主力：+44.0（变化 +1.0）。
大商所：
- 纯苯主力-次主力：+389（变化 -25）。
- 苯乙烯主力-次主力：+391（变化 -24）。
- 乙二醇主力-次主力：+536（变化 -46）。
- PVC主力-次主力：-239（变化 +7）。
- 塑料主力-次主力：+187（变化 +3）。
- 聚丙烯主力-次主力：+610（变化 -27）。
- LPG主力-次主力：+207（变化 -16）。

3. 跨品种套利数据

套利组合	今日	昨日	变化
盘面卷螺差	176	180	-4
盘面螺矿比	4.406	4.370	+0.036
盘面焦炭/焦煤	1.339	1.308	+0.031
螺纹盘面钢厂利润	-163.4	-187.1	+23.7
热卷盘面钢厂利润	+162.6	+142.9	+19.7
玻璃-纯碱	-121	-90	-31
PP-3*甲醇	-1152	-942	-210
PXN	+351	+338	+13
PTA现金流成本	+6661	+6411	+249
沪金指数/沪银指数	+0.060	+0.059	+0.001
镍锡比	+0.303	+0.304	-0.001
铜铝比	+4.570	+4.551	+0.019
铜锌比	+4.130	+4.115	+0.014
铜铅比	+6.751	+6.769	-0.018
铜镍比	+0.883	+0.879	+0.004
猪粮比	+4.722	+4.885	-0.163
两粕差	+1082	+1091	-9
豆油-棕榈油	-762	-844	+82
豆油-菜油	-1242	-1302	+60
菜油-棕榈油	+480	+458	+22
油粕比(豆油/豆粕)	+2.637	+2.616	+0.021
油粕比(菜油/菜粕)	+4.432	+4.396	+0.037
三十年国债-十年国债	+7.525	+7.780	-0.255
三十年国债-五年国债	+10.535	+10.805	-0.270
十年国债-五年国债	+3.010	+3.025	-0.015
十年国债-二年国债	+6.961	+6.996	-0.035
五年国债-二年国债	+3.951	+3.971	-0.020

主要资讯

中东局势：
- 伊朗总统表示愿意促成胡塞与沙特和谈。
- 特朗普称正在考虑是否恢复对伊朗的打击。
- 美伊可能在周一进行新一轮间接对话。
- 特朗普预计本周与伊朗进行更多会谈，但伊朗的要价过高。
利比亚主要输油管道恢复输送原油，有助于缓解全球原油供应紧张。
韩国延长高油价相关采购稳定措施至年底，以稳定国内油价。
特朗普考虑禁止柴油出口，可能影响全球能源市场供需。
印度拟重启进口煤掺烧政策，缓解供应紧张，推高电价。
秘鲁预计今年铜产量为250万至270万吨，未来5-6年将新增100万吨年产量。
中美贸易理事会设立农业工作组，并同意将中方自美进口煤炭关税纳入“300亿对300亿”对等降税框架。
国家统计局数据显示：
- 1—8月石油加工行业利润总额达562.9亿元，同比扭亏为盈。
- 采矿业利润增长35.1%，制造业利润增长17.4%。
- 电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降12.0%。

数据来源

期货交易所
上海钢联
同花顺iFinD
金十数据

联系方式

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