20260910-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概览
本报告总结了五矿期货有限公司对多种农副产品期权品种的市场数据、期权因子分析以及策略建议，涵盖苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪和白糖期权。报告基于可靠的数据来源，提供了市场动态、波动率水平、压力支撑位以及交易策略的参考意见。
各期权品种市场数据总结
苹果期权 (AP)
- 标的合约: AP701
- 最新价: 7546元
- 涨跌: +82元（+1.09%）
- 成交量: 131,845万手（+76,184万手）
- 持仓量: 115,811万手（+14,689万手）
棉花期权 (CF)
- 标的合约: CF701
- 最新价: 16,740元
- 涨跌: -55元（-0.32%）
- 成交量: 304,098万手（+78,716万手）
- 持仓量: 532,485万手（-8,584万手）
红枣期权 (CJ)
- 标的合约: CJ701
- 最新价: 7945元
- 涨跌: +0元（+0.00%）
- 成交量: 124,665万手（+11,426万手）
- 持仓量: 201,446万手（+2,004万手）
鸡蛋期权 (JD)
- 标的合约: jd2611
- 最新价: 3825元
- 涨跌: +2元（+0.05%）
- 成交量: 287,982万手（-25,162万手）
- 持仓量: 270,019万手（+9,537万手）
生猪期权 (LH)
- 标的合约: lh2611
- 最新价: 11730元
- 涨跌: -60元（-0.50%）
- 成交量: 116,571万手（-34,210万手）
- 持仓量: 224,001万手（+5,182万手）
白糖期权 (SR)
- 标的合约: SR701
- 最新价: 5485元
- 涨跌: +4元（+0.07%）
- 成交量: 480,790万手（-75,194万手）
- 持仓量: 658,588万手（-5,103万手）
期权因子分析总结
量仓PCR（Put/Call Ratio）
| 期权品种 | 成交量PCR | 量PCR变化 | 持仓量PCR | 仓PCR变化 |
|---|---|---|---|---|
| AP | 0.24 | -0.31 | 0.56 | -0.01 |
| CF | 0.72 | +0.08 | 0.91 | -0.01 |
| CJ | 0.62 | +0.02 | 0.34 | 0 |
| JD | 0.69 | +0.13 | 0.73 | -0 |
| LH | 0.61 | +0.16 | 0.32 | -0 |
| SR | 0.28 | -0.08 | 0.41 | +0.01 |
压力支撑位
| 期权品种 | 标的合约 | 平值行权价 | 压力位 | 支撑位 | 加权隐波率 | 加权隐波率变化 | 年平均隐波率 | HISV20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | AP611 | 7500 | 8000 | 7000 | 22.56% | -0.41% | 26.62% | 21.69% |
| CF | CF701 | 16800 | 18000 | 16000 | 14.67% | -0.09% | 15.18% | 14.62% |
| CJ | CJ701 | 7900 | 9000 | 7600 | 24.48% | -0.06% | 27.60% | 15.73% |
| JD | jd2610 | 3850 | 4000 | 3500 | 20.76% | -2.11% | 25.17% | 19.74% |
| LH | lh2611 | 11800 | 15200 | 11000 | 23.65% | +0.57% | 28.27% | 17.53% |
| SR | SR701 | 5500 | 6300 | 5200 | 16.20% | +0.49% | 13.38% | 12.37% |
策略建议总结
方向性策略
- 苹果期权: 成交量、持仓量过小，暂不建议
- 棉花期权: 无方向性策略建议
- 红枣期权: 持仓量、成交量均太小，暂不建议
- 鸡蛋期权: 无方向性策略建议
- 生猪期权: 无方向性策略建议
- 白糖期权: 建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_SR2611C5200，S_SR2611C5500
波动性策略
- 苹果期权: 无波动性策略建议
- 棉花期权: 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CF2611P16000，S_CF2611C17000
- 红枣期权: 无波动性策略建议
- 鸡蛋期权: 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_JD2610P3700，S_JD2610C4000
- 生猪期权: 建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2611P11400，S_LH2611C12400
- 白糖期权: 无波动性策略建议
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