20260928-中国银河-基金跟踪研究_量化基金周报_11页_753kb

AI报告摘要

量化基金周报(20260924)——基金跟踪研究总结

核心内容

本周量化基金整体表现分化，部分指数增强基金表现优于市场基准，而其他策略基金普遍表现不佳。报告基于Wind数据及中国银河证券研究院分析，对各类基金的收益情况进行了详细统计与分析。

主要观点

指数增强基金表现较好：
- 中证1000指数增强基金超额收益中位数为 0.34%，表现优于其他指数增强基金。
- 沪深300指数增强基金超额收益中位数为 0.14%，中证500指数增强基金超额收益中位数为 0.24%，中证A500指数增强基金超额收益中位数为 0.10%。
- 其他指数增强基金收益中位数为 -0.08%，绝对收益（对冲）类型基金收益中位数为 -0.22%，其他主动量化类型基金收益中位数为 -0.76%。
各指数增强基金详细表现：
- 沪深300指数增强基金：本周收益中位数为 0.14%，本月为 0.64%，本季度为 2.82%，本年度为 6.33%。
- 中证500指数增强基金：本周收益中位数为 0.24%，本月为 0.71%，本季度为 4.64%，本年度为 3.81%。
- 中证1000指数增强基金：本周收益中位数为 0.34%，本月为 0.66%，本季度为 3.20%，本年度为 5.77%。
- 中证A500指数增强基金：本周收益中位数为 0.10%，本月为 0.66%，本季度为 2.67%，本年度为 4.91%。
- 其他指数增强基金：本周收益中位数为 -0.08%，本月为 -0.17%，本季度为 0.20%，本年度为 2.03%。
绝对收益及主动量化基金表现：
- 绝对收益（对冲）类型基金本周收益中位数为 -0.22%，其他主动量化类型基金本周收益中位数为 -0.76%。
- 主基准指数为“000985.CSI”的主动量化基金本周收益中位数为 -0.16%，本月为 -1.05%，本季度为 -4.75%，本年度为 7.38%。
- 主基准指数为“000905.SH”的主动量化基金本周收益中位数为 -0.94%，本月为 -1.98%，本季度为 -6.43%，本年度为 5.45%。
- 主基准指数为“000300.SH”的主动量化基金本周收益中位数为 -1.24%，本月为 -2.89%，本季度为 -7.29%，本年度为 2.99%。
- 主基准指数为“000906.SH”的主动量化基金本周收益中位数为 -1.59%，本月为 -2.70%，本季度为 -11.63%，本年度为 9.18%。
- 主基准指数为“000922.CSI”的主动量化基金本周收益中位数为 -0.10%，本月为 -2.86%，本季度为 8.77%，本年度为 2.46%。
- 主基准指数为“000852.SH”的主动量化基金本周收益中位数为 -0.95%，本月为 -1.43%，本季度为 -9.29%，本年度为 7.55%。
其他策略基金表现：
- 定增主题基金：本周收益中位数为 -1.19%，本月为 -1.96%，本季度为 -7.45%，本年度为 2.08%。
- 提取业绩报酬基金：本周收益中位数为 -0.89%，本月为 -2.72%，本季度为 -7.52%，本年度为 0.00%。
- 行业主题轮动基金：本周收益中位数为 -1.97%，本月为 -2.95%，本季度为 -16.87%，本年度为 1.41%。
- 多因子基金：本周收益中位数为 -1.23%，本月为 -2.14%，本季度为 -9.53%，本年度为 3.52%。
- 大数据驱动主动投资基金：本周收益中位数为 -1.04%，本月为 -0.67%，本季度为 -9.74%，本年度为 5.15%。
- 大数据驱动被动投资基金：本周收益中位数为 -0.79%，本月为 -5.37%，本季度为 -6.51%，本年度为 -3.20%。

关键信息

风险提示：报告结论基于定量模型和历史数据得出，历史数据不能代表未来。本文基于公开信息对基金业绩和风格等进行客观分析，不构成基金评级和基金推荐。
分析师：吴俊鹏，金融工程分析，2015年加入中国银河证券。
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评级标准

行业评级：
- 推荐：相对基准指数涨幅10%以上
- 中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
- 回避：相对基准指数跌幅5%以上
公司评级：
- 推荐：相对基准指数涨幅20%以上
- 谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间
- 中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间
- 回避：相对基准指数跌幅5%以上