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欧洲委员会关于修订CRR大暴露框架的咨询意见总结

核心内容

欧洲委员会正在对《资本要求条例》（CRR）进行审查，重点在于是否实施巴塞尔委员会（BCBS）关于大暴露的监督框架。同时，委员会也在评估CRR第400条中关于大暴露规则的豁免条款，考虑是否将其从豁免清单中删除。此外，委员会还计划在2016年底前通过立法提案修改CRR中的大暴露相关内容。

主要观点

• 与BCBS框架对齐：委员会考虑将CRR中的大暴露规则与BCBS的最新框架对齐，包括以下调整：

  • 提高资本质量要求，仅允许使用一级资本（Tier 1）来限制大暴露；
  • 对全球系统重要性银行（G-SIBs）之间的大暴露设定较低的限制（15%的Tier 1资本，而非25%）；
  • 对影子银行采用穿透式评估方法，要求银行评估基金、证券化结构和集合投资工具的相关风险；
  • 排除对场外衍生品交易使用内部模型的权限，统一采用标准化方法（SA-CCR）进行评估。

• 豁免条款的审查：委员会计划删除以下豁免条款，并要求EBA评估其影响：

  • 合作网络内的集团内部暴露（第400(2)条d项）；
  • 特定行业内的银行间暴露（第400(2)条e项）；
  • 使用次要交易货币的银行间暴露（第400(2)条f项）；
  • 房贷担保（第400(2)条j项）；
  • 对认可交易所的暴露（第400(2)条k项）。

• 影响评估：EBA需对豁免条款的删除进行定量分析，包括：

  • 受影响的大暴露数量；
  • 每个成员国受影响的机构数量；
  • 每个豁免条款对应的成员国超过限额的总暴露金额；
  • 其他相关影响。

• 补充信息：EBA可提供额外的定量分析，以帮助委员会判断是否应修改CRR。此外，EBA可提出对现有框架的其他修改建议，包括解决BCBS框架或CRR文本中已知的问题和不一致之处。

关键信息

1. EBA工作范围

EBA需在报告中考虑以下三个要素：

• 与BCBS框架对齐的影响：分析对欧盟银行整体及小型机构的影响，特别是对合规操作负担的影响。
• 豁免条款的删除影响：对上述豁免条款的删除进行定量评估，涵盖成员国、受影响机构数量及总暴露金额。
• 附加分析：提供其他相关定量分析，并提出对CRR框架的可能修改建议。

2. 时限与要求

• 第一阶段：2016年6月1日前完成第1部分分析及第2部分的初步分析，可基于BCBS已有分析及EBA现有数据。
• 第二阶段：2016年10月1日前提交最终报告，包含更深入的第2部分分析。
• 报告要求：报告不得影响委员会的最终决策，且EBA应尽量与欧盟银行业进行讨论，但不进行公开征求意见。

3. 其他注意事项

• EBA在分析过程中应考虑时间与资源限制，可采用替代的简化方法。
• 委员会将根据其专家小组的建议，继续与成员国专家进行磋商，以制定最终的立法提案。