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金融工程数据周报总结（2022年第27期）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第27期融资融券周报，涵盖A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券数据，分析了市场整体及行业、个股的融资融券情况，旨在为投资者提供市场趋势和资金动向的参考。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 两市融资融券余额：截至2022年7月15日，两市融资融券余额为16,172.01亿元，其中融资余额为15,212.16亿元，融券余额为959.84亿元。
• 融资余额变化：较此前（7月8日）减少0.14%，融券余额增加1.48%。
• 融资买入与卖出：7月11日至15日，融资买入交易规模为3,531.18亿元，融券卖出股数为33.76亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.00%，较前值7.69%有所下降。
• 市场指数表现：上证指数近5日下跌3.81%，深证成指下跌3.47%。两市日均成交额为10,087.91亿元，较前一周减少874.01亿元。

2. 融资市场存量分析

• 融资余额居前行业：医药生物、非银金融、电子、电力设备、有色金属。
• 杠杆做多资金占比较高的行业：石油化工、非银金融、有色金属、传媒、钢铁。
• 融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、兴业银行等20只个股。
• 杠杆做多资金占比较高的个股：仁东控股、江南水务、外高桥、全柴动力、艾迪精密等20只个股，杠杆资金占比达16.00%及以上。

3. 融资市场流量分析

• 净融资买入额占周交易额比例居前行业：银行、公用事业、食品饮料、纺织服装、轻工制造。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：工大高科、有方科技、晨鸣纸业、民生银行、中贝通信、外高桥、先惠技术、莫高股份、宏华数科、承德露露、龙大美食、嘉和美康、新集能源、杭州柯林、汇宇制药、福昕软件、吉贝尔、中通国脉、南模生物、南网科技。

4. 科创板融资融券交易分析

• 科创板融资融券余额：截至7月15日，科创板融资融券余额为800.71亿元，较此前减少1.17%。
• 融资余额：621.72亿元，减少1.49%；融券余额：178.99亿元，减少0.02%。
• 融资买入与卖出：7月11日至15日，融资买入规模为195.93亿元，融券卖出规模为44.84亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、君实生物、大全能源、中微公司、天合光能。
• 融券余额居前个股：中芯国际、沪硅产业、天合光能、大全能源、固德威。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：炬芯科技、灿勤科技、品茗股份、普冉股份、敏芯股份，杠杆资金占比达10.60%以上。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：工大高科、有方科技、先惠技术、宏华数科、嘉和美康等。

5. 注册制创业板融资融券交易分析

• 注册制创业板融资融券余额：截至7月15日，注册制创业板融资融券余额为255.55亿元，较此前增加0.95%。
• 融资余额：230.01亿元，增加0.59%；融券余额：25.54亿元，增加4.33%。
• 融资买入与卖出：7月11日至15日，融资买入规模为110.82亿元，融券卖出规模为9.33亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、海力风电、拓新药业、瑞泰新材。
• 融券余额居前个股：中伟股份、爱美客、金龙鱼、中科环保、拓新药业。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：张小泉、江南奕帆、拓新药业、锋尚文化、青木股份，杠杆资金占比达10.10%以上。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：超捷股份、唯科科技、通业科技、瑜欣电子、同飞股份等。

关键信息

• 融资与融券余额变化：融资余额小幅下降，融券余额小幅上升。
• 融资买入占比：融资买入额占A股成交额比例下降，显示市场融资热情有所减弱。
• 行业表现：多个行业融资余额居前，但整体市场指数下跌，显示市场情绪偏弱。
• 个股表现：部分个股融资余额和净买入额占比较高，显示市场对这些个股的关注度较高。
• 科创板与注册制创业板：科创板融资余额下降，注册制创业板融资余额上升，显示注册制对市场融资的推动作用。
• 风险提示：包括监管政策变动风险、证券信用交易风险、系统性风险等。

投资评级说明

• 公司评级：买入、增持、中性、减持、卖出，依据公司股价相对基准指数的预期涨幅。
• 行业评级：领先大市、同步大市、落后大市，依据行业指数相对基准指数的预期涨幅。
• 风险评级：A（波动率小于等于基准指数）、B（波动率大于基准指数）。

免责声明

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总结

本报告提供了融资融券市场在2022年7月11日至15日期间的详细数据，包括市场整体表现、行业和个股的融资融券情况，以及科创板和注册制创业板的专项分析。报告强调了市场整体融资余额的变化趋势，指出部分行业和个股受到杠杆资金的青睐，同时提醒投资者注意市场波动和潜在风险。