20260910-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_449kb

文档内容总结

一、指数走势

在2024年09月09日，主要股指表现如下：

• 上证综指：上涨0.28%，收于3951.51点，成交额为8737.35亿元。
• 深成指数：上涨0.15%，收于13723.32点，成交额为9818.72亿元。
• 中证1000指数：下跌0.14%，收于7648.8点，开盘价为7676.86，当日最高价7715.08，最低价7602.5。
• 中证500指数：下跌0.03%，收于7768.11点，开盘价7793.04，当日最高价7816.66，最低价7723.82。
• 沪深300指数：上涨0.3%，收于4572.6点，开盘价4578.51，当日最高价4581.9，最低价4548.36。
• 上证50指数：上涨0.05%，收于2910.4点，开盘价2911.69，当日最高价2916.3，最低价2899.31。

从整体来看，上证综指和深成指数小幅上涨，而中证1000和中证500指数略有下跌，沪深300和上证50指数则微涨。

二、板块涨跌对指数影响

各指数受到不同板块的影响，具体如下：

中证1000指数

• 向上拉动板块：电力设备、有色金属、基础化工等。
• 向下拉动板块：医药生物、传媒、计算机等。

中证500指数

• 向上拉动板块：通信、国防军工、有色金属等。
• 向下拉动板块：计算机、医药生物、电子等。

沪深300指数

• 向上拉动板块：有色金属、电子、交通运输等。
• 向下拉动板块：医药生物、食品饮料等。

上证50指数

• 向上拉动板块：有色金属、非银金融、煤炭等。
• 向下拉动板块：医药生物、电子、食品饮料等。

可以看出，有色金属板块在多个指数中对指数有明显的向上拉动作用，而医药生物板块则在多个指数中对指数产生向下压力。

三、股指期货基差及对冲开仓成本

基差情况

• 中证1000指数：
  • IM00：-23.71
  • IM01：-93.96
  • IM02：-252.6
  • IM03：-467.58
• 中证500指数：
  • IC00：-24.66
  • IC01：-94.25
  • IC02：-228.69
  • IC03：-415.84
• 沪深300指数：
  • IF00：-11.12
  • IF01：-40.0
  • IF02：-98.27
  • IF03：-171.56
• 上证50指数：
  • IH00：-9.16
  • IH01：-30.35
  • IH02：-73.86
  • IH03：-113.7

基差均为负值，表明期货合约价格低于现货指数，反映出市场对未来走势的悲观预期。

对冲开仓成本

• IM：图8显示对冲开仓成本为负值，表明做空成本较低。
• IC：图10显示对冲开仓成本为负值。
• IF：图12显示对冲开仓成本为负值。
• IH：图14显示对冲开仓成本为负值。

总体来看，各股指期货合约的对冲开仓成本均较低，可能对投资者进行对冲操作提供一定便利。

四、团队成员介绍

• 朱金涛：光大期货研究所宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士。
• 于洁：光大期货宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任混沌天成期货宏观分析师。
• 赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，专注于海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要负责股指期货研究，包括宏观基本面量化、重点行业板块分析、指数财报分析及市场资金面跟踪。

五、免责声明

本报告基于公开资料撰写，光大期货研究所不对信息的准确性、可靠性及完整性作出任何保证。报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，风险自担。